Обещал выложить видео и забыл… лучше поздно чем никогда!




Андрей Мурманск рвет грелку в баре после конференции смартлаба на бирже 16 марта 2013


Тимофей! Когда следующая встреча?

Наблюдая за некоторыми трейдерами, я поражался тому, что они делали. А делали они следующее. Почти весь день они проводили около монитора и наблюдали за изменением курса валют с целью заключить выгодную сделку. Казалось бы, что тут поразительного? Люди заняты работой, поэтому они вынуждены много времени проводить за мониторами своих кмпьютеров. Вроде бы все нормально. На первый взгляд. Но если внимательно рассмотреть результат такой работы, то мы увидим следующее. Убыточная торговля на протяжении многих лет.
Почему трейдеры, получая убытки из года в год, не задумываются о том, что и как они делают нет так как надо? Конечно, периодически они задумываются. Постоянно изобретают новые методы торговли, совершенствуют существующие, тестируют новые индикаторы. Однако из поля их внимания полностью выпадает факт, суть которого заключается в том, что они сами, их психология, являются важной и неотъемлемой частью процесса торговли.

( Читать дальше )

Давайте представим что будет с миром если в 1 прекрасный день исчезнет фрс.
1 минута после исчезновения фрс: в твиттере 1 из известных информагенств появляется надпись фрс больше нет, высокосроросные роботы валят мировые рынки на 1%
5 минут после исчезновения фрс: всеми так ожидаемого опровержения так и не выходит, спекулянты начинают лить рынок. За 5 минут потеряно 2-3% мировой капитализации.
10 минут после исчезновения фрс: на смартлабе появляется куча топиков под названием «я же говорил надо шорт»
22 минуты после исчезновения фрс: На смартлабе один всеми известный персонаж пишет что фрс исчезла согласно массонским знакам.
30 минут после исчезновения фрс: маржинколы у плечевиков
1 час после исчезновения фрс: РТС снижается на 10%, на смартлабе появляется немало желающих поймать отскок.
3 часа после исчезновения фрc: РТС валится на 20%, те кто пытался поймать отскок пишут о свих маржинколах
6 часов после исчезновения фрс: РТС показывает -30%. Местные «гуру- шортисты» начинают хвастаться своим профитом, кто сделал за день меньше 100%, тот дурак.

( Читать дальше )

      Сразу оговорюсь, что все исследования проводились в программе EViews 3 и TSLab 1.2  
       Торговля в классическом виде корреляции двух инструментов, постепенно давно вымирает, в арбитраже, конкуренция высока, а в парном трейдинге для реально существенного дохода, необходимы большие капиталы!
         Еще со студенчества любил эконометрику, и решил проверить в трейдинге как будет выглядеть моделирование цены, и насколько это реально эффективно. Прежде всего, необходимо определиться, что нам необходимо:

• Либо мы делаем модель цены для краткосрочных спекуляций, или же hft алгоритм или же скальперский, обычно для создания модели необходимы данные цены ohlc так же объем, ои, любой индикатор, постоянная переменная и любые значения, исходя из которых можно проследить зависимость ценового движения!
• Если модель ценового движения построить, исходя из движения любого другого инструмента, то можно проследить взаимозависимость двух цен, и использовать это для парной торговли.

( Читать дальше )

Начало: http://smart-lab.ru/blog/124205.php

Предыстория: http://smart-lab.ru/blog/122586.php



Часть вторая. Мерседес.
 
Звонил телефон и кто-то долбил ногами по двери. Звонили и били видимо давно и настойчиво. Я попытался оторвать голову от кровати, но прямо скажем попытка провалилась. Невероятным усилием удалось выдернуть провод телефона и я снова отрубился. Похоже что стучавшему скоро надоело, т.к. стук в дверь прекратился, но через какой-то время она распахнулась и сквозь пелену на глазах я увидел лысого седого. Значит все это мне не приснилось....
 
— Подъем, тунеядец! Это первое утро в твоей новой жизни. Оно же первое из тех, что у тебя остались.
 
Тон и энтузиазм седого не оставлял сомнений, что подъем состоится при любой погоде. Пришлось встать....
 
 Мучительно умывшись я вышел из ванной. Седой сидел и смотрел на моем телевизоре платный канал.


( Читать дальше )

Комент к этому топику http://smart-lab.ru/blog/123808.php
 прежде чем что то вообще говорить, надо разобраться что такое уровни, а что такое тренд и почему так бывает, что когда они встречаются друг с другом, наступает полный хаос? что я понимаю и как я понимаю что такое тренд? Тренд это в первую очередь, психология людей, которые торгуют, то есть это индикатор «барановсти», когда трейдера со своими деньгами собираются в одном месте и в одну сторону и прут в одну сторону не смотря не на что, в реальной жизни таких примеров огромное количество, самый простой и понятный это мода! теперь что такое уровни? на мой взгляд это индикатор страха, когда одна часть стада, наверно та что первая рванула, начинает понимать что скоро возможно что то будет не так и начинает выходить из позы против всех, думая что если бежать дальше то там обрыв и скоро всем писец, но по сути она просто устала и или засала))а на рыночной тематике это просто хеджиры опционов, или просто опционщики которые сидят направленно, начинают фиксироваться, видь посмотрите на опционные страйки, они все сделаны на уровни!!! Так вот вы представьте что будет когда одна часть стада прет на другую, и как я понимаю чем больше стадо тем больше хаос в том месте где стадо начинает делиться на тех кто еще бежит и тех кто останавливается и вот тут начинается как раз весь замес, когда все просто в одной куче и самый умный здесь тот кто просто свалит в этот момент из кучи малы, а не будет ловить здесь разворот или тренд, вот собственно то что происходит в 80% случаев на уровнях на мой взгляд! Но есть одно но)) есть такие места в стаде и моменты, где к нему в том же направление присоединяются еще бараны))и вот именно это те уровни где и стоит заходить, когда стадо еще прет, но не много притормаживает, да бы одни хотят остановиться но другие присоединяющиеся их толкают в сторону движения основного стада! Вот в принципе, как я понимаю, что и ищет Александр Михалыч в рынке)) Но нужно понимать, что во всем этом есть не малая доля случайности, как и вообще в трейдинге, ибо только пастух знает куда стадо пойдет:) А кто у нас пастух?, ответивший на этот вопрос, наверно найдет Грааль))) Вот как то так на мой взгляд все это выглядит и уж очень сильно смахивает на извечный спор о двух концах палки или о курице или яйце))))))

Уважаемые коллеги!
 
Не хочу выглядеть снобом  с этим не рыночным постом, но правило в написании глаголов с окончанием «тся» и «ться» никто не отменял…

Можно возразить, что содержание важнее грамматики, что все мы иногда пропускаем буквы и невпопад ставим знаки препинания, когда хотим чем-то срочно поделиться, однако есть ошибки, которые «режут» глаз (думаю не мне одному).
 
Не примите за личную критику.
 
Давайте уважать русский язык!
 
С уважением,
Алексей Разуваев.


P.S. На просторах интернета есть более жесткие примеры (+16)
не стал их выкладывать, чтобы не нарушать правила ресурса.

Есть мнение что «можно не открывать ХЕДЖ ФОНД, а достаточно открыть ПАММ и показать прибыльную торговлю как тут же прибегут инвесторы.»
 
Сказано сделано.
 
7 марта я открыл ПАММ и до 8 апреля я торговал интрадей. Положил столько сколько я готов положить в кухню — нисколько :)) а именно 3 доллара. За первый месяц я утроился без просадок.
 
См. отрезок до точки 1.
 

 
 
По итогам успехов первого месяца мне закинули на ПАММ ( т.е. в ДУ) целых 10 баксов. Пришла мысль что это дело безнадежное и стало жалко потраченного времени.
 
Из за этого возникла идея утроиться одним среднесрочным трейдом. И уже 8 апреля (точка 1 на графике) я предупредил инвесторов (которые положили мне на счет 10 у.е.) что хочу сделать пару высокорисковых трейдов. Выждал паузу 2 недели (до точки 2) и сделал пару среднесрочных трейдов. Вероятность утроиться была 50/50. И цена действительно пошла куда я планировал но перед этим отстопила меня. В итоге мой депо просел на 50%.


( Читать дальше )