Когда говорят об инфляции, то  у каждого человека в голове возникает простой образ: чем больше денег в экономике, тем выше инфляция. А еще говорят, что акции — это защита от инфляции. Однако, практика показывает, что даже далеко не все экономические  закономерности из учебников по Экономике работают на практике. Тем более, кризис 2008 года позволил в реальности оценить как работают экономические взаимосвязи, когда центральные банки крупнейших экономик мира вовсю «печатают» деньги. Есть достаточно большое количество людей, которые еще с запуска QE1 ждут гиперинфляции, а воз и ныне там. Так что же это за такое явление – инфляция? Чтобы понять смысл этого явления рассмотрим ее с двух позиций – монетарной и, соответственно, немонетарной.
Милтон Фридман однажды сказал, что «inflation is always and everywhere a monetary phenomenon» («инфляция всегда и везде – это монетарный феномен»). То есть, если говорить просто, инфляция  появляется тогда, когда денежная масса увеличивается. Однако реальный практический опыт последних  лет явно показывает, что денежное предложение в крупнейших мировых экономиках резко увеличилось, а инфляция находится при этом на одном из самых низких уровней. Более того, за последние 40 лет нет никаких очевидных доказательств того, что резкий рост денежной массы ведет к такому же росту инфляции в крупнейших экономиках мира. Япония, хороший пример того, что увеличение предложения денег не приводит к инфляции – агрегат М2 параболлически ушел вверх с начала 1990, а инфляция, наоборот упала в это же время (см.график). Здесь могли бы возразить, что японская экономика в этот период испытывала мощнейшее дефляционное давление, вызванное падением цен на активы и корпоративным делевериджем. Однако, никто не будет отрицать, что рост денежной массы и падение цен могут спокойно сосуществовать вместе.


( Читать дальше )

Попался мне тут пост Тимофея smart-lab.ru/blog/142456.php где он снова поливает нечистотами форекс со смартлабовской колокольни. Не заходил уже на сайт пару недель, так как в постоянных разъездах и тут такой няшный постэ.

Как я понимаю, тут многие на рынках не так уж чтобы давно и застали период работы уважаемого Тимофея на РБК. Но до канала была ещё одна строчка в его биографии, а именно работа в компании FIBO-FOREX. Кэш гугла я то всё помню )))

www.fibo-forex.ru/fibogroup/our_news/news-63.html
www.fibo-forex.ru/interesting/forex_expo/moscow_06.html

Особо доставляет вот это абзац ))))))

«Тимофей Мартынов и Константин Бочкарев не только доказали, что фундаментальный анализ имеет право на существование в биржевой торговле, но также довольно эффективно показали, как его можно использовать, при торговле на форекс (Forex)»

Успех не приходит сразу целиком. 
Даже мастера приближаются к успеху поэтапно,
и иногда на это уходят долгие годы. 
                                                      Том Уисуэлл
 
 
                                    Добрый день!


Сегодня хотелось бы поговорить о том как работают профессиональные трейдеры, а именно о психологической стороне профессионализма. Мы часто слышим такие фразы «Игра на бирже», «Игра по тренду» и др. Как давным давно заметил легендарный и на протяжении 25 лет непобедимый чемпион мира по шашкам Том Уисуэлл, «Игра — это забава, но лишь до тех пор, пока ты не захотел выигрывать.» Вот что писал о Томе Уисуэлле  Виктор Нидерхоффер  ,  величайший игрок современности и знаменитый инвестор:

«На каждое занятие Том приносил с собой 15 новых афоризмов о связи реальной жизни с настольными играми. Первая часть урока состояла из обсуждения того, насколько эти афоризмы приложены к текущим проблемам на рынке и к нынешней житейской ситуации. За пятнадцать лет он познакомил меня более чем с десятью тысячами подобных афоризмов. Всякую игру он неизменно предварял просьбой: «Дайте мне слово, что если я выиграю, мы все равно останемся друзьями!» Эти уроки по-настоящему помогали мне расслабиться и отдохнуть после тяжелой работы. Для таких игроков, как я, природа бизнеса состоит в том, что рынок никогда не закрывается, даже после закрытия торгов. Более того, чем ближе к вечеру, тем тяжелее становится груз накопляющихся дел.

Лаконичные афоризмы Уисуэлла представляли собой вершину достижений его блестящего интеллекта, позволившего ему двадцать пять лет оставаться чемпионом в игре, в которую играют миллионы людей. А как я уже объяснял, биржа, как и сама жизнь, — это та же игра. И как только я понял это окончательно, осталась единственная проблема: как организовать и подать жемчужины мысли Уисуэлла? Передо мной замаячила нелегкая перспектива классификации афоризмов Тома. Поскольку игра столь же велика, как и сама жизнь, в этих афоризмах Том касался бесконечного множества тем. Но в конце концов меня осенило: афоризмы нужно распределить в соответствии с последовательными стадиями игры!

Прежде всего, существуют правила игры — технические аспекты, связанные с доской, ходами и собственно правилами. Вторая стадия — это техника подготовки к игре. А третья — все бесчисленные стратегии, которые могут привести игрока к победе. Выделив из третьей стадии один подкласс, я установил стадию четвертую: приемы обмана — тема, близкая сердцу и кошельку большинства игроков на бирже. Оказывается, игрок в настольные игры знает о приемах обмана гораздо больше, чем биржевой спекулянт, и принимает их в расчет гораздо чаще. Пятая категория афоризмов иллюстрирует то, чем, игроки занимаются после игры. Несомненно, Уисуэлл связывал идею окончания партии в шашки с финалом своей собственной жизни. В ретроспективе многие из афоризмов на эту тему мне было трудно читать, поскольку мне стало ясно, что Том остро осознавал близкий конец своей жизни. И, наконец, ряд его афоризмов касается не столько стратегии победы, сколько характера победителя. Эти идеи не устареют никогда; более того, они применимы к любому виду игры-соревнования.

( Читать дальше )

Глава фонда Quantum Brains Сapital наконец ответит, для чего получать высочайшее техническое образование, чем оно может быть полезно на рынке. И самое главное, как разрабатываются стратегии в фонде QBC.

Дано: 2 дня для торговли.
200000 рублей капитала.
Цель: выиграть ЛЧИ
Решение:
1. Открываем 4 счета по 50000 у 4 разных брокеров. 
2. Регистрируем все 4 счета в ЛЧИ
3. Смотрим в календаре смартлаба когда заседания ФРС, запоминаем эти даты, ждем.
4. За день до заседания фрс на 2 счетах покупаем колы следующего за ближайшим страйком, на 2 других счетах — путы аналогично.
5. Через некоторое время после заседания фрс 2 счета полностью обнуляются, зато на 2 других имеем прибыль около 1000%. закрываем сделки с прибылью.
6. Ждем следующего заседания фрс.
7. За день до заседания фрс на 1 из 2 прибыльных счетов покупаем колы следующего за ближайшим страйком, на другом счету — путы аналогично.
8. Через некоторое время после заседания фрс 1 счет полностью обнуляется, зато на другом имеем прибыль около 1000%. закрываем позицию с прибылью.
9. Итого всего после 2 заседаний фрс получаем около 10000% на 1 из 4 счетов
10. Радуемся 1 месту в ЛЧИ, идем семинарить.

5.0.

Сегодня я сдавал тест на аттестат 5.0 ФСФР (сейчас, наверное, будет называться 5.0 ФС ЦБ). Хотел пройтись до здания на набережной Грибоедова, 34 пешком, но классический питерский дождь заставил доехать на метро. Сдавал тест при УЦ СКРИН – у них очень хороший онлайн тест, советую — http://center.skrin.ru/Center.ashx?d=d&rid=1629

Так вот, приехал за полчаса до экзамена, поднялся на 4 этаж, на вывеске при входе написано «Высшая Школа Экономики», но сколько раз там был (уже в третий) – никого, кроме уборщиц не видел.

В широком коридоре собрался народ – человек 12, в основном молодые парни, еще было 2 девушки и женщина с опытом. Как я понимаю, это люди работающие в банках и инвест.конторах, отправленные от работы.

Сдал я тест за час примерно, попался билет со сложнейшими вопросами, как мне показалось. Было 75 вопросов, на симуляторе обычно 80-82, т.е. если вопросов меньше, то и они сложнее, соответственно. На симуляторе я обычно доводил до 88-91 баллов. Две главы с задачами (Глава 11-12) мне дались на 1/3, пришлось просто запомнить ответы.

( Читать дальше )

        На видео мини-урок (ссорь видео слегка тихое), в котором рассмотрен метод фильтрации сделок по тренду. Как обычно платформу использую TSLab. 
Для тех кто следит за сигналами робота, ссыль!
 

 
Итак, для тех кто не смотрит видео мои:

• Берем просто свечи с объемом и в определенном направлении (отдельно суммируем расстущие свечи и падающие), 
• Получаем две постоянно растущие линии, которые в целом покажут основной тренд (куда больше перевес туда и тренд общий)
• Чтобы не смотреть глобально, переносим на внутредневной режим, для этого суммируем свечи с условием внутри дня, естесно что вначале дня просто обнуляем счетчик.
  
  

( Читать дальше )

Эта история началась в конце июля. Седой, откинувшись на кресле, смотрел на мерцающие мониторы и прыгающие котировки наших маркет-мейкеров и вдруг сказал:
 
— а спорим, я напишу робота, который будет делать по пол процента в день?
 
— в смысле? У нас и так система делает не меньше. — Я посмотрел на него с непониманием.
 
— ну, что все твои умные железяки заточены под профит, это понятно. Навороченный HFT, маркет-мейкинг, фронт-раннинг… А я сделаю простого робота. В экселе.
 
Седой смотрел на меня серьезно. Похоже, он не шутил.
 
— давай. На что спорим?
 
— смотри. В сентябре будет ЛЧИ. 90 дней. Около 60 торговых сессий. Если я зарабатываю без рывков в кривой эквити 1.005^60 = 35% — то ты (последовало условие).
 
— Нихрена себе! Леха, а губа не треснет?
 
— то есть признаешь, что я смогу? — Седой выглядет нахально, глаза светились молодецким задором.
 
— и робот будет написан в экселе? И даст в среднем 250% годовых?
 
— Ну да. 1.005^250=3.5, то есть да, 250% годовых. Главное стабильно. Ты мне только гейт прикрути, чтобы заявки побыстрее, чем через квик посылались.
 


( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги !
Ищу партнёра для торговли фьючерсом РТС (возможно нефть, золото-серебро, доллар).
Опыт торговли 2 года.
Есть стратегия (дневной фрейм), но буду рада рассмотреть и ваши стратегии.
Общение в Скайп или в М-Агенте.
Желаю всем удачной торговли и СЧАСТЬЯ !!!