По просьбе одного из читателей блога прогнал тесты инструмента SPY в моей программе, использующей модель Маркова для предсказания направления рынка. SPY- это биржевой символ фонда, повторяющего движения индекса S&P500, торгуется на бирже NYSE. Тестирование производилось на периоде от 01 июня 2015 года до 25 ноября 2015 года. Размер тренировочной выборки — 70%, выборки out-of-sample — 30%.  Вот что получилось в итоге, для различных интервалов дискретизации:

1. 60- минутные бары:

( Читать дальше )

Только что с рынка. Беру обычно овощи у одних и тех же на рынке. В Ашанах и прочих Пятерочках овощи обычно плохие. На качество не смотрю потому что знаю что хорошее. Зашел разговор об помидорах. Почему? Потому что неделю назад покупал помидоры за 180р кг. Сейчас эти помидоры стоят 250р. Пришлось покупать по 220р. Как потом выяснилось турецкие. Они самые дешевые. Из России не было ничего кроме картофана. В основном турецкое и айзербайжан. Продавщица говорит что за державу обидно. Потому что наши и могут и знают как делать, но не дают. Я вспомнил про брата жены, который имеет в Астрахани небольшие парники что бы и зимой и летом растить. Как то привозил пару кг, просто как гостинцы. Помидоры я вам скажу никогда я таких не ел. Это стало для меня идеалом. Сладкие, мясистые, красные, без бочков. Сорт он вывел свой. Скрещивал несколько лет. Причем ни грама химии как он сказал. На вопрос про налаживание бизнеса сказал что никто не даст. Поэтому делает только для себя, родных и близких. Но говорит что все подсчитал и если например возить в Москву то получается примерно на 20-40р дешевле. 

Продавщица слышала разговор начальства… говорят что с привозного чиновники разных мастей и уровней имеют грубо говоря 10 руб на всех, а с нашего в лучшем случае 5 руб. Поэтому и лоббируют иностранщину.

Вот вам и импортозамещение.

Простой тест торговой системы на основе фундаментальных данных. Пересматриваем портфель из 20 акций в начале января каждого года.

Портфель Уоррена Баффетта (20 лучших акций)

Портфель Александра Шадрина (20 худших акций)

( Читать дальше )

Общий государственный долг всех стран мира (по данным МВФ) составляет 59,7 трлн. $

• Крупнейший должник в мире США - 29.1% мирового долга, но при этом Соединенные Штаты составляют 23.3% мировой экономики. Отношение долга к ВВП составляет 103.4%
• Япония составляет всего 6.18% мировой экономики и при этом имеет 19.99% мирового долга.
• Китай имеет вторую экономику мира — 13,4% мирового ВВП. Долг Китая 6,25% от мирового.
• 7 из 15 стран Европпы с наибольшим долгом вместе заняли 26% от мировых долгов.
• Долг РФ всего 0,49% от мирового.

Степан Демура. Семинар компании Сити-Класс (16.12.2015) (полная версия). Известный независимый аналитик Степан Демура рассказывает о перспективах российской экономики и политики в 2016 году. Также о курсах рубля, доллара, евро, йены, индекса S&P, нефти, золота. Что будет происходить в мировой экономике. Как Украина будет выходить из кризиса. О процессе деградации элит, и какие из этого есть выходы. http://right-dexter.com/index.php/analytika/inf-vojna/analtyticheskie-repedachi/stepan-demura/peredachi-so-stepanom-demuroj/

Ух, ты! Пятница! И я, вроде, успеваю написать обзор «второго эшелона» в положенный день. Но прежде обозначу то, что сегодня для основного портфеля были выставлены заявки на покупку «Магнита» в районе 9600 и ГМК «Норильский никель» в районе 9200 по 10% портфеля.  Цели примерно в районе исторических максимумов, и поэтому риск на доход заложен на уровне  1 к 4. Итого на счетах образовалось по 10-11 заявок, даже интересно, какая быстрее выстрелит.

                Еще для среднесрочного портфеля купилась «Северсталь», подробности сделки во вчерашнем портфеле.

Итак, хвосты сданы. Можно и к основной теме.

Напоминаю, что по пятницам периодически я выкладываю технический обзор «второго эшелона». Для тех, кто уже проштудировал «фундамент» от и до, и кому нужна финальная точка, последний аргумент для сделки.

Сводная таблица технического анализа «второго эшелона».

( Читать дальше )

Вкратце: госдолг украины это мина замедленного действия, рушется основной фундамент МВФ это не давать кредиты государствам банкротам. Это делается целенаправленно для укрепления доллара Американским государством, будет кризис, все валюты упадут к доллару. Капиталы пойдут обратно в штаты, третьи страны будут дефолтится, и Демура вообщем то прав насчет ставки 30%(он неговорит причины и это его большой минус), такая ставочка предотвратит отток капитала из России, надеюсь что до дефолта не дойдет, но нужно именно ситуацию с МВФ отслеживать, так как причина всего плохого будет именно она.

www.fondsk.ru/news/2015/12/15/mirovaja-ekonomika-pod-damoklovym-mechom-frs-37422.html

Дмитрий ПОТАПЕНКО: «Правители считают нефть своим богатством, а нас — своей издержкой»


«Нокаутирующие удары» по России

Отбор акций для торговли внутри дня является ключевым компонентом разработки стратегии торговли. Такой отбор должен основываться на том типе стратегии, который вы собираетесь использовать.

Какие акции лучше всего подходят для торговли внутри дня? Существует несколько общих критериев, которым должны отвечать идеально подходящие для торговли внутри дня акции. Следует рассматривать только бумаги с этими параметрами, если вы хотите выработать действительно прибыльную стратегию дейтрейдинга.

Идеальная акция для торговли внутри дня должна иметь хороший средний объем

Первый важный параметр для отбора хороших акций для торговли внутри дня — ликвидность. Бумага должна быть достаточно ликвидной, т.е. иметь высокий объем торговли. Это условие является критически важным, поскольку непосредственно влияет на управление рисками и капиталом.

Хорошо, если акция имеет высокий среднедневной объем торговли. Но не все акции с высоким объемом подходят для дейтрейдинга.

( Читать дальше )