При торговле по стратегии «Парного трейдинга» часто встречаются пары, где цены каждого актива сильно отличаются друг от друга. Для получения лучшей доходности и сокращения риска необходимо правильно определить размер сделки по каждому активу.

Сегодня мы рассмотрим расчет дельты позиций используя метод наименьших квадратов (МНК).

Тестировать будем в Quantopian, а код пишем на Python.

Компания “Альфа-Капитал”, отправив письмо своим клиентам, где была поставлена под сомнение финансовая стабильность некоторых крупнейших банков страны, могла спровоцировать проблемы, даже их раньше и не было. Однако в дело вмешались финансовые власти.

На протяжении всего месяца ЦБ активно кредитовал банки через операции валютный своп и РЕПО, а вчера на помощь Центральному банку подоспел и Минфин. Хоть ведомство и изъяло с рынка около 40 млрд рублей, разместив облигации федерального займа, но впоследствии министерство положило на счета в банки 93,9 млрд рублей.

Таким образом, банки получили на 35 дней почти 100 млрд рублей. В общей сложности на депозитах у кредитных организаций находится 539 млрд рублей – это близкая к рекорду сумма текущего года.

Пока остается под вопросом, было ли это сделано, так как у Минфина накопились свободные средства, или ведомство передало их банкам чтобы поддержать проблемные кредитные организации.

Могу подвести итог:
1. Продажа системы НЕ может быть основана на тестах системы по прошлому (любые результаты), так как будущий временный участок может быть чем то новым.
2. Рекламировать систему нужно по текущим торгам. Покупатель имеет доступ, на уровне гостя к текущему мониторингу. Именно тут идет понимание, система шлак или гуд.
3. Стоимость системы должна быть как инвестиции в бизнес. (Время окупаемости кап. вложений)
Пример продажи: Независимо от того, что лежит в основе робота- простая логика в мт5 или серверная стойка с коло, цена должна быть в пределах окупаемости-доходности.
4. Разговоров об удержании позиции не должно быть. Овернайт, выходные, праздники — КЭШ)

Как я вижи, вот есть логика, покупатель ее смотрит на протяжении 3-х месяцев, доходность ему нравится (просто доходность). Цену выставляем в размер того, что заработали за время мониторинга в три месяца. Если продавец гонял 10000 руб и заработал 30000, то цена системы 30 тыщ. Если продавец гонял 1 мульт и заработал 3 мульта, то цену системы можно смело ставить в 3 мульта. Объем торгов робота говорит о серьезности системы.

Вижу, мода на роботов никуда не ушла, раз народ покупает готовых роботов в надежде на то, что они получат грааль. Попробую внести ясность в эту тему, а именно, почему бессмысленно покупать каких-либо роботов как товар или программу для заработка.

Так же расскажу, почему никто не будет распространяться, как работает алгоритм и как он зарабатывает деньги.

Возможно, еще что-нибудь интересное по ходу расскажу :)

Уверен, кому-нибудь и интересно будет. Это мой первый блог. Давно думал, что делать с моими знаниями, но идей пока нет, может кто предложит :) Правда, скорее всего, что-то и устарело уже (инфраструктура биржи, скорее всего), давно этим занимался — более трех лет назад перестал.

Вообще, должен признать, нынешним алготрейдерам очень тяжело и будет еще тяжелее. Информацию приходится собирать по крупицам. Если лет 5-6 назад все достаточно легко делились информацией и подходами, то сейчас действительно стоящей информации вообще нет. Все, что есть на смартлабе по поводу алго и hft — настолько не значительно, а в 99% — ерунда. Помню, на конфе в Геленджике можно было получить больше практической информации, чем во всех книжках по hft :)

Как отметили в Центральном банке, июльские потери рубля относительно доллара были вызваны снижением объемов продаж валютной выручки со стороны экспортеров.

“По итогам июля рубль ослаб к доллару США на 1,5%, несмотря на ослабление доллара США к другим мировым валютам и рост нефтяных котировок. Основными причинами этого стали небольшие продажи валюты экспортерами и обратная конвертация в валюту полученных дивидендов нерезидентами”, сообщил регулятор.



Банк России связывает слабые продажи иностранной выручки активной конвертацией валюты компаниями страны в апреле-мае 2017 г. На этом фоне объем реализованной выручки упал к минимумам текущего года. В последний раз экспортеры продавали меньше аж в ноябре 2016 г.

Также продавали валюту и дочерние структуры нерезидентов. А вот иностранные банки предпочитали менять рубли на доллары.

Яндекс запустил агрегатор служб краткосрочной аренды автомобилей — «Яндекс.Каршеринг».
Сервис пока доступен только для пользователей iOS.

Через Яндекс.Каршеринг можно пользоваться машинами сервисов Делимобиль и Anytime, а также Car5 и Rentmee (в Москве) и Colesa.com (в Санкт-Петербурге). Сервис уже находит более 2,2 тысячи автомобилей — это примерно 62% от всех предложений каршерингов в двух столицах. Интеграция основана на использовании API партнёров.

Мы планируем развивать это направление и ведём переговоры с потенциальными партнёрами в Казахстане, Беларуси и Чехии