Продолжаю свой трейдерский сериал.

Часть 1 http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Часть 2 http://smart-lab.ru/blog/84348.php
Часть 3 http://smart-lab.ru/blog/84360.php  
Часть 4 http://smart-lab.ru/blog/84375.php
Часть 5

Январь 2011. Облегчение программного кода.
Времени было достаточно. Я более-менее определился с алгоритмом написания программы для Квика, которая вела бы учёт позиций. Придумал название «История позиций» для QUIK. Была решена проблема разделения позиций, для этого я придумал идентифицировать стратегии комментарием к заявкам. Были также сложности с расчётом прибыли по долларовым фьючерсам, ведь счёт рублёвый и стоимость минимального шага цены менялась с каждым клирингом. Также придумал выводить данные о позициях в файлы и написал функцию OrderSelect(), аналогичную MetaTrader 4. Код портфеля получился сложный, а на исправление ошибок и доработки ушли ещё пол года. (На мой взгляд, это самое удачное из моих изобретений. Идея дорабатывается и развивается по сей день.)


( Читать дальше )

И так, сегодня 7 лет я на рынке. Всё вспоминаю и продолжаю свою историю.
 
Первая часть http://smart-lab.ru/blog/84340.php
Вторая часть.

Январь 2006. Первая по-настоящему прибыльная сделка и расплата за жадность.
В первый торговый день после Нового Года, я ждал у монитора какую-то новость с надеждой на движение на рынке. После её выхода действительно рынок задёргался. Сначала я открылся на продажу, получив небольшой убыток, закрылся и вошёл в покупку. В этот раз поймал большой куш в размере почти 200 пунктов. Все мои мелкие потери отбились и мой счёт был в плюсе. Через неделю я перевёл все средства в ДЦ «FX Team». Но, как оказалось, это была ошибка. 1 пункт по eurusd стоил 1 доллар при минимальном лоте. Зная это, я надеялся быстро заработать поймав ещё одно большое движение. Открыв одну сделку, я потерял 30 долларов за пол часа. Это была расплата за жадность. Больше я не торговал в этом ДЦ, а переходить обратно в ДЦ «Dealing City» мне не хотелось. Уж больно понравились возможности торгового терминала MetaTrader 4.


( Читать дальше )

 
Пользуюсь табличкой в экселе для расчёта объёма для входа. Хочу поделиться, мож пригодится кому...
Расчитывает от величины стопа.
Всё ячейки голубого цвета заполняются самостоятельно.

 
Вот пример использования:


( Читать дальше )

Итак, подводим итоги четвертой недели третьего месяца, а соответственно и всего третьего месяца публикации торговых рекомендаций по системе «торгуем рынок»! Неделя оказалась довольно удачной, благодаря сохранению приемлемого уровня волатильности и совпадению динамики рынка и моих ожиданий (на предыдущей неделе нам договориться не удалось, все испортил лысый американский черт)). Неделю мы начали, ползая в а**е от запуска QE3 и в диком смятении, однако уже понедельник показал куда рынок пойдет дальше. Первая попытка шорта ушла по стопу, но уже вторая попытка по тем — же уровням пошла на ура. Закрепили мы результат, по сложившейся традиции, в пятницу.  В общем за неделю мы заработали +6,1% к депозиту (по 1 стратегии), при использовании второго плеча. В расчете на 1 контракт в пунктах и долларах прибыль получаются следующие результаты:

ММВБ +1000п.
РИЗ +100п.
СИУ +150п.
Нефть -0,7$
Золото +11$
 В результате мы видим, что наибольшую прибыль нам принесла пятничная сделка по фьючу на доллар/рубль (что неудивительно).


( Читать дальше )

14000пунктов с начала сентября
 
30М график в Квике наносим две линии Сенку спан 2. Одна длинная, вторая короткая. Например 150 и 300 (киджун 60)
Входим в лонг когда цена пересечет зеленую. Выход по красной.
Добавить стоп порядка 1000п от цена входа. 

Остался вопрос. что делать когда пила по зеленой? Хотя такое редко, но.. 

( Читать дальше )

Интересны высокодоходные рисковые системы. Особый интерес к участникам, торгующим маржинальными акциями российского рынка и акциями Западных площадок. Суммы в управлении обговариваются индивидуально. Опыт работы на реальных деньгах с подтверждением результатов. На сегодняшний день сотрудничаю с десятком трейдеров. Большинство из них используют алгоритмический подход.  Настроен на долгосрочное сотрудничество. С некоторыми трейдерами работаю с  2006 года. [email protected]

Рекомендую новичкам, и не только. Качаем тут http://narod.ru/disk/16149501001.c1bd09e8b365ff4b6d1f44e69d0253b1/Price_Action.rar.html

Марти Шварц по прозвищу «питбуль», один из самых успешных трейдеров, живущих в наши дни. Начало его карьеры — торговый зал American Stock Exchange. Обладая жесточайшей деловой хваткой и фантастической трудоспособностью, Шварц быстро поднимался все выше и выше, со временем он стал торговать фьючерсами, и лучшие сделки, которые он проводил, легли в основу книг — «Pitbull» (ее автор сам Мартин Шварц) и «Market Wizards» Джэка Швагера. В настоящее время Шварц в больших объемах торгует фьючерсами на нефть на чикагской СME. 


До начала падения рынка на нем может происходить некий процесс распределения. Я называю такие процессы М-образными вершинами. Длительность нужно отсчитывать не от ценового максимума, а от максимума осциллятора, который предшествует ценовому.

( Читать дальше )