в последние несколько месяцев я изучал машинное обучение, точнее, в основном, классификаторы на основе supervised learning
и я понял одну вещь — весь этот ручной трейдинг, соблюдение дисциплины, философия трейдинга, 30 гуру трейдинга и «к нам приехал Ларри Вильямс дорогой, сейчас он нас научит как жить» — все это туфта.
Если в поведении акций и других фин инструментов есть какие то закономерности, которые позволяют выцарапать из торговли хоть какой то risk-adjusted return — то это можно сделать только с помощью машинного обучения.
Точнее, сделать это можно, наверное, многими способами, но только машинное обучение предоставляет научный метод, оптимизирующий результат.  
Почему ? 
Потому что Машинное обучение (а оно бывает разное, я говорю в данном случае о supervised learning ) — оно тем и занимается, что строит модель на основе эмпирических данных, причем там есть методы типа adaboost, которые позволяют залить в модель десятки параметров и выжать из каждого их них хоть какую то кроху закономерностей, если она вообще там есть.

( Читать дальше )

Доклад «Оптимизация портфеля алгоритмических стратегий»

1. Введение

В чем состоит цель подобной оптимизации? Представим, что у нас есть набор алгоритмов, каждый из которых обладает некоторыми статистическими свойствами, из которых наиболее важными для нас являются доходность и максимальная величина просадки. В основе каждого из алгоритмов лежат разные стратегии, которые, тем не менее, могут быть коррелированы между собой в разной степени, торговля также может вестись на разных инструментах. В качестве примера приведу характеристики стратегий, которые были разработаны нашей командой и применяются в боевых торгах в настоящее время:

Так как свойства каждого из алгоритмов отличаются, возникает проблема: каким образом распределить между ними доступный капитал для того чтобы:

1. Максимизировать доход при заданном уровне риска ( то есть максимальной величине просадки)

2. Минимизировать риск при заданной доходности

Если дать, например равные доли капитала каждому алгоритму, то, очевидно, что такое распределение не будет оптимальным, так как мы не учитываем характеристики, присущие стратегиям. Не будет оптимальным и тот случай, когда мы, например, выделяем капитал пропорционально относительной доходности каждого алгоритма, здесь мы игнорируем значения волатильности, то есть риска, стратегий.

2. Модель Марковица

Задачу оптимизации попробуем решить, применив теорию оптимального портфеля, разработанную Марковицем, точнее некоторые последующие ее модификации. Обычно данная теория применяется для долгосрочного инвестиционного портфеля, состоящего из различных активов, например акций. Кратко  суть теории.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

Всем привет. Первый раз создал тему на смарт-лабе. Собственно вопрос в заголовке. Прошу совета опытных. Спасибо.

Давно не было ничего на тему практической психологии. В контексте этого сайта практичность хорошего настроения, энтузиазма, — бесценна. Практики торговли вероятно замечали, что в хорошем настроении и настрое на победу процент успешных сделок — заметно больше. В угнетенном, пораженческом, настроении даже и торговать (пробовать зарабатывать как бы) — впадлу, никакое дело не лезет в руки, всё как из-под палки, а значит такого же качества.

Речь пойдет о так называемой психологии лидерства, успеха, и так далее как излагают в сотнях лже-психологических книг. Соображения ниже плод моей логики, сразу предупреждаю об этом в названии. Доказаны учеными лишь отдельные элементы логической цепочки. Итак: почему пессимисты вообще есть, почему они заметны со стороны конфигурацией тела, почему из-за осанки их речь и мировоззрение становится еще печальнее. И как: простыми способами рихтовать осанку и как следствие положительное мышление придет само-собой.  

( Читать дальше )

Добрый день. Первый пост все дела :) По следам поста http://smart-lab.ru/blog/349671.php в обсуждении с robot-scalper.ru родилась простая трендовая стратегия, которую я и решил протестировать.

    Алгоритм стратегии: Если видим что цена сформировала тренд, то встаем на него и надеемся на лучшее. Позиция закрывается по профиту или лоссу. В конце дня в любом случае позиция закрывается. То есть основная мысль стратегии — если есть хороший мощный тренд, то вероятность его продолжения довольно высока.

    По следам видео и комментариев поста в качестве основного ТФ использую часовики. Условие формирование тренда — N свечей показали рост или падение экстремумов относительно своих предыдущих. То есть для растущего тренда — минимум и максимум следующей свечи выше минимума и максимума предыдущей свечи соответственно.

    Условие входа — N свечей большого ТФ сформировали тренд и последняя свеча меньшего ТФ (в моем случае 15 минут) закрылась против тренда, то есть сформировала коррекцию. 

( Читать дальше )

В порядке отзыва по горячим следам.
Мы пользуемся услугами Just2Trade (он же WhoTrades) пару месяцев.
Решили торговать в том числе и через этого брокера в порядке оптимизации налогооблажения.
По сути, это тот же финам.
Что есть? Из терминалов transaq и metatrader.
Всякие сервисы (оповещения и пр.) чисто финамовские.
Возможность алго через transaq connector.
Далее ряд фактов (по коннектору), о которых полезно знать тем, кто присматривается к данному брокеру:
1. Если судить по тому, что все сделки появляются на бирже, их можно найти по номерам, то получается, что это не кухня а вполне себе брокер.
2. Ввод денег элементарно, но невозможно пополнить счет не владельцу счета к сожалению.
3. Transaq connector обычный, HFTransaq не предоставляется.
4. Прямой доступ не дают, FIX-FAST не поддерживают.
5. Хоть это и копия финама, но есть различия. Например, транзаковский сервер находится в Германии.
6. Структура рынков другая, наименования инструментов другие, многое дублируется непонятным и мало осмысленным образом.

( Читать дальше )

Добрый день.
Может кому-нибудь будет интересно сравнить действующие тарифы с новыми с 03.10.2016 года.
Предполагаю, что может вырасти объем торгов по индексным и товарным контрактам, так как по ним наименьший рост тарифов.

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 9 сентября 2016 года утвердил новую редакцию тарифов срочного рынка. В августе данная редакция тарифов была согласована с комитетом по срочному рынку Московской биржи. Новая редакция предусматривает переход на тарификацию в базисных пунктах (в процентах от суммы сделки), величина которых устанавливается для каждой группы контрактов (значение базовой ставки тарифа за заключение фьючерса – BaseFutFee).

Заключение скальперских сделок** будет тарифицироваться со скидкой 50% от величины биржевого сбора за совершение таких сделок.

В целях обеспечения перехода бэк-офисных систем брокеров на новую систему тарификации (биллинга) устанавливается переходный период на один год с даты введения в действие новой редакции тарифов.

• текущие эффективные значения тарифов «выравниваются» по группам контрактов и фиксируются в рублях таким образом, чтобы соответствовать значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);

• значения тарифов в рублях за контракт корректируются ежеквартально таким образом, чтобы значения тарифов в рублях соответствовали значениям тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee);

• значения тарифов по группам контрактов рассчитываются на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee), фиксируются по каждому фьючерсу на текущий квартал и взимаются в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, принимается значение расчетной цены фьючерса (с ближним сроком исполнения), определенное в вечернюю клиринговую сессию 15-го числа месяца, предшествующего соответствующему календарному кварталу, в отношении которого осуществляется расчет. Информация о применимых значениях расчетных цен, а также об абсолютных величинах биржевых сборов в рублях, будет публиковаться на сайте Биржи не позднее дня, следующего за датой определения данных значений.

По окончании переходного этапа значения тарифов по группам контрактов будут рассчитываться на основании значений тарифов в базисных пунктах (BaseFutFee) и взиматься в рублях за контракт. В качестве значения цены фьючерса, используемого для расчета сбора, будет применяться значение цены, по которой заключается такой фьючерс.

( Читать дальше )

Одна из трех ключевых алгостратегий которые мы разработали, торгует на реале с 18 июля. Подвожу итог сейчас поскольку приняли решение остановить на этой красивой точке торговлю на этом счете и открыть ТИМА счет (памм с внешним риск-менеджментом) для инвесторов. Уже готовы так же счета на Darwinex которые позволяют предложить инвестицию в стратегии в стиле ETF (покупка-продажа инвестпродукта инвестором) с внешним контролем VaR и размером позиций. Лето прошло продуктивно.




Когда инвестпродукты будут готовы к публичному офферингу (через месяц или чуть больше) после процесса утверждения, я проведу для желающих бесплатный вебинар по инвестированию в дарвины и скаутингу для профитных трейдеров на Дарвинекс.