Суть предыдущего поста была в том, что полнолуние и новолуние действуют на рынки равнозначно, и гораздо важнее знать, в какой локальной фазе находиться рынок. smart-lab.ru/blog/116608.php#comments
В тот раз я не учел одну важную вещь, а именно, экспирацию S&P. Т.е. где провели конкретную экспирацию — на хаях или лоях канала.

В настоящее время картинка прояснилась. Если в прошлый раз между четвертью луны и полнолунием S&P экспирировали на лоях канала, после чего пошел рост примерно на 6% то в этот раз экпирацию провели между четвертью луны и полнолунием на хаях канала. Если S&P скорректируется от текущих уровней до нижней границы канала (1600), это составит еще около -3.5% от -2% уже скоректированных от хая, что по фРТС, с учетом уже состоявшегося движения на опережение -7% от хая, составит еще порядка -7%, до уровня 125000.


( Читать дальше )

Disclaimer: История художественная, все имена вымышленные, все совпадения случайны.


 Часть первая. Гном.
 … В мае 2008 мы начали делать очередную квартальную перекладку на сентябрь. Продажа путов ОТМ давала уже 8й прибыльный квартал подряд, и светил приличный полугодовой бонус.
Лимиты за последний год увеличивали 4 раза, и сейчас мы были готовы продать до ХХХХХХ путов на Ри.
 
Стратегия была предельно простая:
 
продажа ОТМ пута в 70% случаев давала простую экспирацию без денег. Еще в 25% случаев цена припадала, и мы перекладывались на пут пониже (иногда более крупным сайзом). Тогда экспирация была верняком вне денег.
Ну и бывали моменты, когда чтобы, покрыть лось, надо было продать слишком много более далеких ОТМ, и тогда продавались опции следующих серий. Такое роллирование было нашей козырной картой, при объяснении стратегии начальству.


( Читать дальше )

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

В середине января я решил поделится своими мыслями насчет прочитанных за последние полтора месяца к тому моменту книг. Зима подходит к своему логическому завершению и я решил продолжить традицию.

Итак...

Книги о трейдинге (так или иначе):

Скажу сразу, Мандельброта пока отложил.

1. В. Тарп. Супертрейдер.

Начали за здравие… В общем, впечатление по мере прочтения скатилось из нормального в отрицательное. Если в начале речь шла о каких-то более-менее разумных психологических вещах, хотя и с некоторым недоумением, то в конце уже какая-то полнейшая ерунда. Особенно поразили всякие утверждения, которые мы должны для себя вывести, а каждое из них потом разделить еще на 10 и т.п. Зарекался не читать психологические книжки.

2. Е. Чиркова. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор.

В своем труде автор пытается донести до публики конечные пути следования за широко известными методиками и прочая. Автор берет различные книжки по трейдингу, что были популярны на Западе в своё время, и рассказывает о том, какая все это чушь, как все сложилось в дальнейшем. Напалмом разоблачает финансовых «Гуру». А вторая часть книжки даже получила суровое название: «Гурууизм в финансах». Всё бы ничего. Но чуть ли не каждой странице автор бьет челом финансовому гуру Баффету. Только и слышно: «Как любит повторять Уоррен...»

( Читать дальше )

Код стратегии: http://pastebin.com/hcrjuXgE

Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Меня давно интересовало, кто скрывается за ником psp: 



И вот, маски сброшены: 

Конкурсный ник: psp
Имя: Павел Цой
№4 в общем зачете, №1 в номинации «Срочный рынок»
Прибыль: 477% с 25 сентября по 4 декабря*
Брокер: «Ай Ти Инвест»

Главное из интервью с ним: 

— Живет в Московской области. Профессионально ничем, кроме трейдинга, не занимается. Свободное время проводит с семьей, занимается спортом – тяжелой атлетикой. Участвует в соревнованиях областного масштаба. Образование высшее – МГУ, мехмат.
— Стратегии как таковой нет. Сделки заключает на основе визуального анализа графиков, стаканов, иногда интуитивно.
— Начинал как трейдер по облигациям в банке. Летом 2008-го открыл собственный счет в FORTS и сразу стал заниматься скальпингом.
— Добился плавного роста доходности за счет ограничения рисков по сделкам, хотя ошибок избежать не удается – мешают эмоции и технические проблемы.

Источник

Прошел программу IDT в topsteptrader.com
Ведет Ray Bruchette. Стоял в пите. 20 лет торгует. Вводный вебинар <a href=«www.youtube.com/watch?v=chQgDbufwKs»></a>
Название не совсем отражает то, что представляет из себя курс.
Короче.
Понял что полный придурок. Большая часть моих мнений о том что такое трейдинг и почему успешные тредеры такие, оказалась полнейшей шнягой в моей голове. Вообще  большая часть моих мнений о мире и сильных мира сего оказалась полнейшим винегретом мешающим мне жить. Не уверен что осознал хотя бы 10ю долю всего что мешает  чисто видеть картину самого себя, своих действий, проводить трезвый анализ, и адекватно реагировать на рынок.
Для начала хотелось бы выразить большой респект тем  у кого получается делать постоянный стабильный доход. Это много больше чем система или грааль.  Это показатель личности.  Сразу скажу что они 100% достойны своего дохода. Достойны выбирать как его тратить и куда его направлять, тк они уже доказали свою способность принимать верные решения в своей жизни. (Тимофея в живую в работе видел) Сразу оговорюсь, что это же касается и роботостроителей. Мой опыт попыток построить и доверить деньги роботу говорит о том, что принимать решений нужно не меньше. Решения должны быть трезвые. И плевел в этой куче много больше чем в ручном трейдинге. 


( Читать дальше )