В данной статье будем учиться подключать OsEngine к Moex ALGOPACK. Чтобы Вы могли получать On-line данные с MOEX и тестировать на них сотни различных роботов и стратегий.

ALGOPACK — сервис и API от Московской биржи, который предоставляет on-line и исторические данные, на которых можно тестировать своих роботов без открытия счёта у брокера. 

Os Engine – терминал с сотнями готовых торговых роботов. С удобными слоями их создания, десятилетие затачивающийся под алготрейдинг.

1. Регистрируем ключи доступа на MOEX.

Если у вас нет учетной записи на сайте Московской биржи, нужно его зарегистрировать.

Для этого идем на сайт Московская Биржа (moex.com)

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим индикатор Aroon. Узнаем историю создания индикатора и то, как он рассчитывается.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление

1.      История создания индикатора Aroon.

2.      Как проводятся расчеты индикатора Aroon.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор Aroon.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе Aroon.

4.1.   Пробой Parabolic SAR и Aroon.

4.2.   Контртрендовая стратегия на индикаторах Stochastic и Aroon.

5.      Итоговая таблица результатов.

 

1. История создания индикатора Aroon.

Aroon является техническим индикатором, который используется для измерения силы и направления тренда на рынке. Он был разработан Тушаром Чанде в 1995 году и получил свое название от слова «a-roon», которое в переводе с санскрита означает «рассвет».

( Читать дальше )

С 18 по 23 марта буду читать курс лекций по алготорговле. Ничего суперсложного. Ведь машинное обучение и WF с CT для меня просто, а значит Это для начинающих. Моя задача сделать так, чтобы при первых шагах в алго слилось как можно меньше людей. По крайней мере я это так вижу.

Поговорим ниже о том, что там внутри будет.

Регистрация здесь: https://bit.ly/3TBMV1O

Общее.

Всего лекций будет пять. Минут 30 – 40 на раскрытие темы + 10 – 20 минут ответы на вопросы. Сильно затягивать не будем. Один день – одна лекция, чтобы никого не утомлять.

Смотреть будем всё на практике, прям на софт, а не на картинки (но не всё. Теория тоже будет).

 

Лекция 1. Машинное обучение.

Немногие знают, но я начинал свой путь в трейдинг с Машинного обучения.

Шёл 2012 год… Трава была зеленее, я был молод и работал на заводе. А по ночам создавал программу, которая автоматически находит десятки и сотни прибыльных формаций за несколько минут. Вот она:

( Читать дальше )

Это часть нашей программы лояльности для тех, кто зарегистрировался в ALOR как участник нашего сообщества и торгует через ALOR брокера.

Раз в два месяца до конца 2024 года для тех, кто торговал предыдущий месяц в ALOR, будут раздаваться рандомные подарки с нашего маркета на сайте осы.

Сегодня это:

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про месторасположение конечной логики коннектора. То место, где надо написать 98% кода, когда делаешь новый коннектор. Это класс ServerRealization.

Вновь возвращаемся к упрощённой схеме работы с конечной реализацией сервера:

 

 

1. Это часть AServer.

 

Первое, что надо создать в конструкторе любого коннектора, это IServerRealization. Класс с конечной логикой коннектора:

( Читать дальше )

Сегодня поговорим про разницу между IServer (интерфейс) и AServer (абстрактный класс) внутри Os Engine. Зачем они в проекте и как появились?

Это часть серии постов «Коннекторы к OsEngine», в которой мы с нашими читателями учимся быть не просто алготрейдерами, но и настоящими программистами, а многие из них станут ими, навсегда, изменив свою жизнь к лучшему.  Пролетарии СмартЛаба, присоединяйтесь!

Упрощённая схема работы с конечной реализацией сервера из любого робота в OsEngine:

 

1 IServer.

IServer – интерфейс для доступа к реализациям серверов почти во всём проекте. Нужен для того, чтобы унифицировать методы и свойства, нужные для роботов и OsData.

 

( Читать дальше )

У Питера Линча, есть хорошая фраза: «У каждого из нас достаточно ума, чтобы зарабатывать на фондовом рынке. Но не у каждого достаточного выдержки».

Ярким примером правильности этой мысли — тренд в акциях Мечел, который начался в сентябре 23г.
Могу честно сказать, выдержка в торговле – это не самая сильная черта моего характера и торгуй я руками, давно бы закрыл позицию в соответствии с классикой теханализа и желанием зафиксить прибыль 20% у первого уровня сопротивления и тем более у второго с прибыльностью в 32%.

Но чем и замечателен алготрейдинг, что он позволяет исключать эмоции из своей торговли и получать прибыль от вашей трендовой стратегии до тех пор, пока этот тренд длиться, что бы потом «не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы упущенный тренд».

Например, простой алгоритм следования за трендом «везет» уже 42,7% прибыли по Стратегии 2 «Для друзей». По Стратегии 1 в течении тренда забрал одной сделкой 29,12% и второй 4,32% (закрыл 27.10.2023).

( Читать дальше )

Около месяца уже прошло как мы вернулись на Московскую биржу. Торгуем естественно через удалённый сервер. Проблем нет, можно и рекомендовать.

Мы в своё время что только не перепробовали. Это были Ру-Вдс. Ультра-Вдс. И т.д. Пять или шесть различных хостеров.

В этот раз решили попробовать выделенный сервер, не виртуальный. Компания «Рентер». Пока полёт нормальный. Торгуем через Финам Транзак. Проблем не замечено.

Сервера у них не виртуальные, а вполне себе настоящие. Без каких либо проблем с распределением ресурсов между разными операционками.

В общем, в FAQ новая статья об этом. Если вдруг! Кто-то ещё не читал наш FAQ по тому как правильно и где наладить удалённую торговлю роботами — обязательно переходите по ссылке и читайте. o-s-a.net/os-engine-faq/index/32 


ВАЖНО! Будете читать все подряд статьи, хостер IsHosting — он для Крипты! Из Японии, само собой, Московскую биржу торговать не надо. Ничего хорошего из этого не выйдет.



Ссылка на FAQ по серверам:

o-s-a.net/os-engine-faq/index/32

( Читать дальше )

Около месяца мы разговариваем в нашем блоге про теорию парных арбитражей и про то как удобно его торговать (исследовать) в OsEngine. Теперь вы это можете делать либо вообще без программирования, либо написав несколько десятков строк кода.

Это – большой прорыв относительно того, как это массово предлагалось делать мейнстримными блогерами с хабра. Когда тесты предлагается проводить с использованием R, MatLab, а исполнение надо отдельно прописывать самому в других программах для торговли. Теперь это всё не нужно. С интеграцией слоёв создания парных арбитражей в OsEngine – и тестирование и экзекюшен делаются в одной программе, в несколько десятков строк кода. С удобным и понятным визуалом.

Данный пост – оглавление для серии статей о парном арбитраже в нашем блоге.

 

1 О корреляции

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/940378.php

В данном посте Вы узнаете о том, что такое корреляция и насколько она важна для парного трейдинга. Какие типы сигналов она способна давать сама. Когда и где её примеряют как фильтр.

( Читать дальше )

7 сентября все 24 бота стратегии «Для друзей» закрыли лонговые позиции и можно смело подвести итоги. Общий итог за апрель — август 2023 по Стратегии 1 составил + 18,95%, по Стратегии 2 + 16,11%.


И как обещал, выложил эту стратегию «Для друзей» в бесплатный доступ на своем телеграмм канале QuantBot. 
Скачивайте из закрепленного сообщения, пользуйтесь. Подписчики канала уже опробовали. Все работает.
Все написано на платформе OsEngine и помимо этой стратегий, есть еще много встроенных бесплатных ботов от команды OsEngine.
Краткая инструкция по установке и настройки бота имеется в архиве.


( Читать дальше )