Мы, чартисты-примитивисты, в 11-00 стопнули лонг в доллар-рубле, взятый со ср. 53.8, потеряв рупь двадцать. Это нормально, не фиксируемся, рабочие будни.

Новый лонг на движении вниз по 51.2 нам не дали. Новый лонг по движению ввверх нам тоже не дали.



Все предыдущие чёрточки согласно нашей примитивной науке уничтожаются в связи с разрушением парадигмы. Новый диапазон шириной 4.4 руб. с любовью нарисован выше на графике.

В его не торгуемой части никаких среднесрочных позиций, только внутридневное трочево. В его торгуемой части — лонг на движении вверх.

Иными словами, чёрточки перешли в режим ожидания, ждут входа в лонг внизу в районе 51.2 или, наоборот, вверху над 54. Тейки прежние, 60+ и 66+. Аминь.

Мы, чартисты-примитивисты, считаем нужным начать потеть и волноваться. Котировка доллар-рубля перешла в плоскость двойной ширины. Вероятность продолжения движения остаётся, но снижается. Ниже 55 мягкий постепенный выход из шорта и такой же мягкий набор лонга.

В идеале для лонга желательна средняя в районе ~54, в не идеале — как пойдёт. Ориентировочный стоп под 52.8, ориентировочный первый тейк в районе 60.

Иногда спрашивают, quik ли на моих скринах и как его так настроить. Квик само собой, и честно говоря, чего там настраивать-то, братцы? Цвета в настройках выбирай любые, шрифты тоже, как душа запросит.

Использую я шрифт Ubuntu Condensed в 10-ом размере, это компактный по горизонтали и очень читабельный шрифт, скачать его можно тут.

Что касается цвета, то много лет рабочая тема в квике тёмная низкоконтрастная, т.к. глазки уже старенькие и им бо-бо от всего выжигающе светлого.





( Читать дальше )

Многие наверное в курсе что существует множество методов анализа опционного рынка Чикагской биржи на основе их бюллетеней и выстраивания предположений об уровнях сопротивления и поддержки на основе этого анализа. А также предположения об том куда и когда пойдет цена валюты. Такие предположения не лишены смысла. Оборот опционного рынка CME достаточно значителен чтобы учитывать его влияние на спот цены. А возможность каждый день с 7 до 10 утра по москве просматривать данные по объему сделок, открытому интересу и уровнях на которых проходили сделки за прошедший день — дает массу возможностей для анализа. Поле тут непаханное, и каждый пашет его кто в что горазд :)
В свое время, на заре своей трейдерской деятельности я даже прослушал  платный курс у одного энергичного деятеля. Единственный платный в моей истории :). Выглядело это магическим образом, назывались точные уровни и цена приходила и останавливалась там волшебным образом :) Но это только на взгляд новичка. Но поначалу это впечатляло. Ну да речь не об этом счас.

( Читать дальше )

Уже обсуждали тут. Добавлю gif-ку c окантовкой свечей. Контурнее стало, красившее. Квик становится ближе к людям. ;-)




( Читать дальше )

Потенциал укрепления рубля почти исчерпан. Сегодня заканчивается период налоговых выплат, поэтому спрос на рубли со стороны экспортёров будет падать. © Василий

Я сама крымчанка, живу тут 50 лет. Дочь офицера. Просто поверьте — не всё так однозначно. ©

Накину на вентилятор примитивный чартистский расклад. Мартовский коридор шириной в 3 рубля с копейками (59.6-62.7) был оставлен в начале этой недели, даже в пятницу.

Булл просигналил, началось отступление, цель которого обычно пляшет от покинутого диапазона. По классике жанра это может быть 1 ширина (цель 56.5) или 1.5 ширины (цель 55), или даже 2 (цель 53.40).



На одну ширину рогатые войска уже отступили. На этом всё и 55 не будет? Кто ж знает-то. В любом случае важно не то, от чего цена оттолкнётся, а через что она протолкнётся.

А проталкиваться вверх придётся через два уже занятых мохнатым неприятелем рубежа: 58 (полуширина) и 59.60 (оставленная поддержка). Пока их не прошли, вероятность и 55 от Булла, и двойной ширины высокая. Аминь.

  Все наверное знакомы с таким понятием как парный трейдинг, как правило данный способ торговли используют на линейных, более или менее коррелированных инструментых, например; акция/фьючерс на нее, или фьючерс на индекс/акции входящие в индекс и т.д.

Метод торговли прекрасно работает до резкой раздвижки спреда, которая рано или поздно происходит, если бы не раздвижка — был бы грааль 100%.

Как же избавиться от недостатков данного метода, сохранив все его достоинства, при  этом главный недостаток (раздвижка спреда) сделать самой большой возможностью заработать?

Все просто, нужно применить навыки парного трейдинга на опционах! 

Берем разные страйки одного б/а и, создаем график спреда между страйками, создаем 2 позиции как на картинках ниже, и спокойно торгуем спред откусывая понемногу профита и с нетерпением ждем резкой раздвижки спреда которая нам позволит как минимум заработать десятки процентов к депозиту!

То есть что мы имеем в итоге:  при флете б/а мы зарабатываем по немногу на спреде (главное не теряем), при резком движении б/а мы очень хорошо зарабатываем, позицию лучше делать максимально дельта и тетта нетральной.

( Читать дальше )

Стакан — в первую очередь для наиболее точного и максимально объективного входа с минимальным риском. Под «стаканом» имею в виду ДжигсоуДом — купаж ленты и стакана. Его преимущества — видим поток рыночных ордеров, спуфинги, айсберги, удорожание\удешевление бида\оффера, профиль, количество проторгованного по биду и офферу на каждой цене.

( Читать дальше )

 

“Неожиданная” доходность  (по следам удалённого поста).
16 апреля  на  Смартлабе был чей-то пост  про предпочтительную покупку июньских фьючерсов на Сбер, относительно покупки самих акций Сбера  (после того как  Сбер определился с датой отсечки на дивиденды).  Это пост был впоследствии  кем-то  зачем-то  удалён. В комментариях к посту мной было предложено  открытие календарного спрэда  (покупка спрэда) между  сентябрьскими  и июньским фьючерсам Сбера ( июньские – продавать, cентябрьские – покупать), в надежде, что спрэд будет расходиться дальше.  Сентябрьские фьючи были совсем уж неликвидны в то время, спрэд составлял около

( Читать дальше )

Глава третья с половиной, которой могло и не быть
 
Сегодня мы гуляли с Викой по городу, и, в какой-то момент, присели в кафе передохнуть. На удивление, Вика спросила про опционы, поэтому я не мог не написать об этом. Хотя разговор и произошел вне рамок воскресных встреч с Седым.
 
— Знаешь, — сказала она, — я смотрела на ту картинку, которую ты перерисовал после художеств Алексея, и у меня возник вот какой вопрос:
 

 
— Если нарисовано все правильно, то прибыль по опциону в случае роста, выше, чем убыток по опциону в случае падения. Это действительно так?


( Читать дальше )