Опционный бред

Многие наверное в курсе что существует множество методов анализа опционного рынка Чикагской биржи на основе их бюллетеней и выстраивания предположений об уровнях сопротивления и поддержки на основе этого анализа. А также предположения об том куда и когда пойдет цена валюты. Такие предположения не лишены смысла. Оборот опционного рынка CME достаточно значителен чтобы учитывать его влияние на спот цены. А возможность каждый день с 7 до 10 утра по москве просматривать данные по объему сделок, открытому интересу и уровнях на которых проходили сделки за прошедший день — дает массу возможностей для анализа. Поле тут непаханное, и каждый пашет его кто в что горазд :)
В свое время, на заре своей трейдерской деятельности я даже прослушал  платный курс у одного энергичного деятеля. Единственный платный в моей истории :). Выглядело это магическим образом, назывались точные уровни и цена приходила и останавливалась там волшебным образом :) Но это только на взгляд новичка. Но поначалу это впечатляло. Ну да речь не об этом счас.
Этот курс и знакомство с опционами навело меня на мысли создать что то свое в этом виде анализа. И оно родилось в долгих муках творчества LOL :)))
Это сейчас я понимаю что это бред. А тогда мне казалось что это грааль. С другой стороны — если это работает чаще чем в 50% случаев — почему это бред? А моя фигня работала даже чаще.
Недавно я с удивлением узнал что эта моя фигня — я обозвал ее тогда — формула опционного баланса дня — до сих пор жива и народ ею пользуется и интересуется :) Я тоже ею пользуюсь, но только для анализа евро доллара. Очень часто она позволяет утром по Москве уже знать куда цена направится сегодня. Или например в субботу прикинуть куда пойдет евро в понедельник. Происходит это процентах в 70 — 80 дней. Опционный баланс отрабатывается или день в день или в течение пара дней. Если он не отрабатывается, недолет в 5-7 пипсов не считается, остается долг который часто все равно притягивает цену. Либо часто он отрабатывается на фьючерсе но на споте нет — что тоже считается как сработка. Может кто не в курсе что это за фигня — так я сейчас вам расскажу. Только большая просьба не проникаться идеей что это грааль. Это фигня которой уже сто лет в обед и пользоваться ею можно только как вспомогательный инструмент

Вот так эта фигня и выглядит. Обзывается разметка баланса дня. Баланс дня — это желтая линия, красная это максимум денег по опционам call а зеленая это максимум проторгованных денег за день по опционам put на евро доллар. То бишь красная и зеленая линии это границы движения на день. Желтая же это арифметическое среднее между ними. Это не значит что цена точно не пойдет туда, выше или ниже красной или зеленой линии. Это значит что скорее всего там движение потеряет силу, либо если нет — то идет выход на новые диапазоны цены.
Главное в этом балансе — расположение желтой линии. Цена с открытия должна достичь его. А это значит если цена открывается не на нем, с большой долей вероятности она пойдет к желтой линии. Как вычисляется данный баланс? Идеей для него послужило та мысль что цена на рынке — это следствие сил которые действуют на нее, сил покупателей и продавцов. А также то что покупатели и продавцы опционов очень сильно влияют на цену актива. Так как обороты чикагской биржи очень значительны. И мы имеем возможность каждый день скачивать отчеты биржи называемые daily bulletin и анализировать их. Я подумал что нужно узнать на каком страйке по опционам put прошел максимум денег и на каком по опционам call. Вычислял это простоым умножением премии на объем сделок. На том страйке ( а для спота бралась поправка в виде премии — это старая фишка опционных анализаторов ) на котором это произведение будет максимальным — брался как граница притяжения сверху и снизу. Соответственно, простое арифметическое среднее получался баланс дня — к которому, странное дело, цена стремится и на следующий день.  Но лучше всего это работает только на евро — долларе. На скрине вверху вы можете видеть открытие дня и куда цена дошла в течение дня. И так каждый день. Ну почти :)))

Вот так выглядит bulletin CME который можно скачать с сайта биржи. Бюллетень выходит каждый день утром по Москве — обычно с 7 до 9. Если он задерживается — это верный признак что сегодня будет сильное движение ( проверенное наблюдение — очень часто срабатывает )
Вы сами можете за этим понаблюдать. Один хороший человек по имени Тимур http://tumypv.narod.ru/ создал программу Optl ( последнюю версию можно скачать тут http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme/page5000) которая сама расчитывает в числе прочего и этот баланс ( он назван в программе Баланс Павла ) Если вам нужна какая то программа по анализу опционов с сайта CME вы всегда можете обратиться к Тимуру и он за небльшую денежку воплотит все ваши сокровенные желания. Может сослаться на меня — Тимур Привет!!! ;)  Выглядит окно программы так

В программу закачиваются daily bulletin которые можно скачать с FTP Чикагской биржи и программа сама высчитывает баланс в виде готового шаблона для MetaTrader. Очень удобно. Обсуждение программы идет тут http://ruforum.mt5.com/threads/36446-optl-i-cmedb-programmi-dlya-rascheta-urovney-po-otchetam-cme
Тимура можно найти по контактам на его  сайте http://tumypv.narod.ru/
Для тех кто торгует опционы. Все вышесказанное возможно покажется бредом. И сам опционный анализ тоже. Мне тоже иногда так кажется. Более того — наверное это точно бред :) Но я сторонник того чтобы использовать все методы для анализа валютного рынка. И желательно чтобы они не пересекались друг с другом. Это даст вам нужную точность в предсказании движения пары. И главное — если он пашет — то почему не пользоваться? Тем более я никогда ничего не скрываю в методах которыми пользуюсь. Потому что умный все равно до них докопается. А дураку раскрытие технологии все равно не поможет ;)
Ну и как обычно послушать музычку для осмысления ;) Всем удачи!