Избранное трейдера Reznor
– Привет! В предыдущий раз, ты рассказывал про дата-сервис, про отдельный слой доступа к данным. Расскажи теперь про сами сущности и репозитории. При помощь чего ты вытягиваешь данные из таблиц?
– Ок. Если необходимо сохранять сделки и статистику, или откуда-то брать исторические котировки для тестов, то неплохо использовать БД. Но, как с ней общаться? Есть несколько способов. В C#, есть например традиционный ADO.NET, но речь пойдёт не о нём. В прошлый раз мы отделили работу с БД от бизнес-логики, это уже очень здорово, но можно пойти дальше! Есть способ общаться с самой БД на достаточно абстрактном уровне, инкапсулируя детали формирования самих запросов. Такой способ лучше вписывается в концепцию объектно-ориентированного проектирования, и называется он ORM (object relation mapping).
– Хм, я что-то слышал про ORM. У меня сложилось неоднозначное ощущение, вроде, есть целое сообщество, кто против них (OrmHate), и считает это антипаттерном. Все эти дополнительные уровни абстракции, и вообще, они наверно дико тормозные?
Перевод статьи из блога tr8dr, кое-что из основ для HFT торговли.
Алгоритмы высокочастотной торговли можно разделить на следующие категории:
1. Различные формы маркет мэйкинга (вероятно самый большой процент)
2. Заработок на действиях других участников рынка или на микроструктуре рынка
3. Краткосрочный арбитраж
4. Алгоритмы исполнения больших заявок
Также среднесрочные стратегии подразделяются на:
1. Следование за трендом (если есть достаточно сильный импульс)
2. Следование за циклами (продажа/покупка в точках разворота высокоамплитудных ценовых циклов)
3. Долгосрочный арбитраж
Если сфокусироваться на алгоритмах маркет мэйкинга и следования тренду/циклам, то понимание ценового режима и ценовой функции очень важно.
Режим
Мы должны определять текущий ценовой режим для того, чтобы понимать, где мы можем применять стратегию маркет мэйкинга, а где следование тренду или циклам.
Долгое время не доходили руки, но теперь есть повод в 5к, решил рассказать вам про свое мимолетное, но полное трагизма краткое знакомство с биткойном.
Сначала немного предыстории. На стыке веков, когда я осознал потенциальную мощь интернета и свалил из оффлайнового бизнеса в онлайн, я начал с торговли доменами. В онлайн я пришел из оффлайновой рекламы и очень хорошо понимал, насколько важен бренд и соответствующее «красивое» доменное имя.
Выбор доменов тогда ограничивался жалкими .com/net/org, и если вы хорошо использовали собственную голову, то доходность была огромной, а риски минимальными. Просто для справки, моя лучшая сделка – это продажа домена, обошедшегося мне в $пару сотен за $52к, а уж более мелких сделок, когда я продавал домены, стоившие мне $100-300 за $500-5к у меня вообще были десятки.
В общем, активная фаза продлилась недолго, года 2-3, потому что потом появился google c adwords и я полностью переключился на него, забросив домены. У меня осталось портфолио на несколько десятков доменов, которое я повесил на сайты доменных аукционов и они там понемногу распродавались. К 2010-му их в итоге осталось 3 штуки и вот тут начинается эпопея с биткойном.
Появился некий, упрямый как черт, американец и начал меня доставать. Я хотел продать 3 домена вместе, чтобы окончательно закрыть вопрос, он покупать лот из 3 доменов не хотел, хотел только 1, самый ценный из 3, я сначала отказывался. Он долбил меня месяца 2, в итоге мне это надоело, я сказал: ОК, продам тебе 1 за 2200. Но он не побежал радостный в кассу, а стал торговаться по цене.
Я выше написал слово «доставать», но это преувеличение, потому что американец был остроумный, и общаться с ним было интересно. Примерно еще месяц мы обсуждали цену. Я помню, что он приходил чуть ли не каждый день и начинал, прямо как отец Федор в «12 стульях», стучать лбом по полу, рвать на себе одежды и говорить мне что-то в духе «не корысти ради, а токмо волею пославшей мя жены».
В итоге он сбил цену на $1800, это было в пятницу, договорились закрыть сделку в понедельник. В понедельник я пришел в офис, открыл мыло и прочитал: а давай я заплачу $1800 биткойном?