Вчера посетил опционный квартирник (пре-НОК8), который устраивали:

• при поддержке Школы Срочного Рынка, Алексей Буренин
• организатор — Алина Ананьева
• модератор: Илья Алхимов (Kreedex,13insiders)  

Вчера было три выступления:

1. Сергей Долинин
2. Антон Белозеров


3. Илья Бутурлин

Перескажу первое выступление:
Ну во-первых, кто такой Сергей Долинин?
Фейсбук: https://www.facebook.com/serdolinin
Сергей из Нижнего Новгорода. В 2007 работал сейлзом в Тройке. Говорит, продавали фигню всякую клиентам, на которой люди теряли деньги, а брокер получал комиссионные. Изучал продукты, которые продавал. Так дошел до опционов. Первый успешный трейд в 2011. Сначала продавал дальние путы и коллы, потом перекрывался если начинало расти. Привлек деньги (>10 млн руб), написали робота, начали зарабатывать по 3 млн руб в мес. Первый неприятный сюрприз — пила на страйке. Потеряли за день 400 тыс руб, поняли что что-то не так. Но ни разу много не слили.

Начали делать дельта-нейтральные вещи. Пошли на американский рынок. Начали покупать и продавать волатильность дельта-нейтрально. Продали волу по трежерям по иене, и т.п. Смотрели IV graph и продавали экстремумы.



Потом начали торговать SKEW — наклон (искривление) улыбки.
основная идея следующая:


Идея в том, что после того, как случился условно говоря БП в 1987 улыбка стала ассиметричной, и люди стали бояться "черных лебедей", поэтому путы стали дороже колов. Если предположить, что БП не будет, то продавая дорогой пут и покупая дешевый колл можно потихонечку жить)
Данная стратегия  приносит 1,3-1,5% в месяц в долларах. 
Но зато самый большой убыточный день -18%:)))
Поэтому было принято решение хеджировать страту покупкой ВИКСа.
Это стресс-тест хеджирования стратегии в сентябре-октябре 2008 (период большого БП))



Основной нюанс страты — как правильно описать улыбку волатильности математически.
Чтобы страта работала, нужно $120 тыс, под ГО 50%.

А вот бурное обсуждение с участием Каленковича, Ильи Архимова и Сергея Васильева:


Напомню, что Каленкович, Илья Алхимов примут участие в опционном столе на конференции смартлаба.
Сергей Васильев примет участие в столе алготрейдеров нашей конференции.
Конференция смартлаба 20 сентября: http://confa.smart-lab.ru/

Народная опционная конференция НОК-8 состоится 4 октября 

• ЕЦБ 4.09 – проходное заседание центробанка и формальность?
• 1.30-1.3350 – ценовой диапазон для EUR/USD в сентябре
• «Продавай евро на ожиданиях ЕЦБ, покупай по факту»

( Читать дальше )

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И РИСКАМИ. ЕВАНГЕЛИЕ СПЕКУЛЯНТА



 Развитие способностей управления деньгами и риском является жизненно важным для всех  трейдеров, которые хотят определить что называется рентабельность и в течении первых  лет торгов и прочувствовать рынок. Имея четкие процессы для управления, трейдеры демонстрируют, что они принимают торговлю серьезно, и как следствие часто становятся успешными. Весь вопрос во времени, и понимании того что это эквивалент навыку.
 Трейдеры, которые не разрабатывали четкие стратегии для управления своим капиталом и не имеют неопределенностей в трейдинге, не имеют четкого понимания механизма рынка. Для трейдера есть простые шаги которые если предпринять, то можно увеличить свои шансы на прибыльность.


( Читать дальше )

Антон Ерешко к сожалению не смог подтвердить свое участие в конференции. Зато в круглом столе по алготрейдингу примут участие два новых участника:

• Евгений Бочаров — 5 лет занимается арбитражем на российском рынке
• Сергей Васильев — хорошо известный в узких кругах успешный HFT-алготрейдер.

 


В настоящий момент на покер после конференции записались:

• Тимофей Мартынов
• Василий Олейник
• Каленкович(?)
• Саша Муханчиков
• Маша Фадеева
• Игорь Власть
• Velikan
• Илья CkPyDG
• Олег Ельцов
• Константин Родионов

Для участия в игре необходимо:

• быть участником конференции (иметь оплаченный билет)
• написать комментарий к данному посту, выразив намерение принять участие в игре.

Записаться на конференцию в Москве и посмотреть программу можно тут: http://confa.smart-lab.ru/
Спонсорам: admin@smart-lab.ru

Конференция в Санкт-Петербурге состоится 11 октября: http://confa.smart-lab.ru/
На СПБ конференции еще есть возможность принять участие в качестве докладчика, если вы профессиональный трейдер! Пишите admin@smart-lab.ru

Трейдеры, коллеги, друзья, всем привет!

Сегодня за долгое время сделала по просьбе коллег по работе технический анализ по SI (доллар против рубля), т.к. находятся в недоумении, что делать и как быть с наличными деньгами. 

Сама нахожусь в позиции от 32,7 в лонге.

Вот, что у меня получилось.

1. Глобальный тренд. Повышательная тенденция аж с 2011 года от уровней 27,00. На текущий момент доллар находится на исторических максимумах, поэтому тут есть 2 сценария: 1) разворот и обратно, 2) пробой исторического максимума и выход на новые уровни.

В случае пробоя уровня 37,8 — можем вполне доехать до 40,00

 

2. 2-годовой график -2013-2014. Видим очень чёткий торговый диапазон 34,20 — 37,50. Хороший и рабочий диапазон для переворотной стратегии по доллару! Туда заработал, обратно! Прям малина!

( Читать дальше )

Прогноз движения цены, сделанный на большом таймфрейме, как правило, более точен. И делать его легче.
Гораздо труднее вести позиционную торговлю, поскольку безумный информационный фон и внутридневные движения котировок постоянно нервируют трейдера, находящегося в позиции, вынуждая его иногда совершать необдуманные сделки.
В прошлом топике http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/181916.php я писал (ну, ладно — просто нарисовал) про евро-доллар. За 4 месяца еврик сделал половину прогнозного движения. Если бы я сам высидел в этой позиции до сегодняшнего дня — то решил бы все свои финансовые вопросы. Ничего, дорогу осилит идущий)))
Кстати, что там у нас по пути? Не золото, случайно?
 
Если начать покупать сейчас — как раз под ёлочку можно успеть заработать приличный профит)))
Всем удачи!

Всем привет! Это первая запись

Я решил вернутся в трейдинг после многолетнего отпуска, помню когда то, еще школьником, создавал свою первую стратегию на форекс, потом слил $100, было обидно, потом дальше углублял знания, слил еще $500. Несмотря на досадные потери,  постоянно интересовался трейдингом, искал грааль, потом дал в ДУ и слил еще $5000. Это я уже студентом был). Что только не перепробовал, и алготрейдинг, и объемы, и сигналы.  Далее, работал в нефтяной компании аналитиком по нефтяным котировкам, т.е. высказывал свое мнение о том куда пойдет нефть исходя из моего анализа. Там и новости, там и объемы. Набирался опыта, но затем компанию продали, и новые инвесторы  перестали хеджировать риски, и я стал им не нужен. Потом забросил трейдинг и ушел работать на гос службу, и как то все завертелось… Теперь я женат, дети. Так как меня всегда тянуло к трейдингу, решил постить мои сделки тут. Сделки будут в МТ4, входы визуально чуть не точные, так как вхожу по рынку, в МТ4 спреды на нефть и золото (для серьезной торговли конечно американский брокер и ниндзя минимум). Но в принципе точки входа буду делать стараться точные, все это можно будет увидеть по скрин шотам, или по инвест пароль по запросу потенциально инвертора ))). 

( Читать дальше )