Очень интересно мнение трейдеров интрадейщиков: как кто ограничивает свои риски при такой торговле? Сам встречал самые разные мнения: кто-то пишет, что стоп нужен всегда, кто-то утверждает, что кроется «руками по рынку», у кого-то очень плотные стопы по времени? Если вы всегда ставите стопы, то на что ориентируетесь? Выставляете по графическим ценовым уровням или по техническим индикаторам?  Может что-то другое берете в расчет? 
Сам выставляю стопы по графическим ценовым уровням и по времени (выделяю условное время на сделку, но очень часто сам передерживаю)

Все сколько-нибудь значимые события уже произошли и в ближайшее время особых оснований для резких движений не видно.
Показалось уместным в данных условиях продать старый добрый стредл. Благо еще временной стоимости вагон  и волатильность 36...
В общем продал ри 80000 по 6000п (3200 + 2800). Цель в течение недели — полторы взять как минимум 1000 п, а дальше видно будет. 

Добрый вечер дамы и господа! 
Помогите пожалуйста немного разобраться со следующей схемой:

Есть 1млн. руб. Кладем его на банковский вклад под 12% (для простоты расчетов)
Соответственно имеем 30т.р. за 3 мес.
Покупаем 10шт. Call  USD 12.15 68000 (с погашением в декабре) по цене около 3000

Соответственно при цене ниже 68000 я ничего не зарабатываю, в случае цены выше 68000 я зарабатываю какую-то копейку.
правильно ли я считаю или где-то есть ошибка в рассчетах?
Спасибо.

p.s. от плюсиков не откажусь

сколько стоит подключение на прямую к бирже?

Спорные утверждения:

1)      Всегда ставь стоп.

Если система переворотная, то не обязательно.

Если человек купил на долгосрок Мечела по 20р. на 1-2% от капитала, то зачем нужен стоп. Обанкротиться  Мечел, ну и пусть.

2)      Тейк-профит – это плохо, т.к. нужно дать прибыли течь.

Если Вы торгуете  флэт, то тейк-профит – это хорошо.

3)      Профит должен быть в 3-4 раза больше, чем убыток.

Опять же, если торгуете флэт, то не обязательно.

4)      Нельзя брать большие плечи

Если торгуете арбитраж, парный или хороший портфель стратегий, то можно (необходимо все просчитать заранее)

Если на счет закинуто 1-5% от депо, то почему бы и не брать большие плечи, вот только хватит ли мужества после 5-6 сливов счета закидывать деньги снова?

5)      После N убыточных сделок или N убыточных дней прекращать торговлю

Если есть система (особенно трендовая с 30-40% положительных сделок), то ни в коем случае нельзя пропускать сделки, т.к. пропущенная сделка может отбить все предыдущие убытки и еще принести профит.

( Читать дальше )

Всем привет. Отторговал первый год на FORTS, в основном Si. 

( Читать дальше )

Делюсь альтернативным вариантом для Квика. В отличие от уже предложенного, мой имеет следующие бонусы:

— скрипт, а не индикатор — запустил один раз и сделки наносятся на все нужные графики
— корректно отображает сделки на любом таймфрейме
— открытый код, можно допиливать под себя, публикация полезных изменений приветствуется

Недостатки:

— нужно один раз проставить идентификаторы графикам
— Квик ставит метки не идеально точно, поэтому визуально есть отклонения. Если навести мышь на метку, появится хинт с точными деталями сделки



( Читать дальше )

В продолжение сегодняшнего поста про здоровое  питание
http://smart-lab.ru/blog/279411.php
 

Раз уже сегодня все заговорили о диетах, похудении, здоровом питании и правильном образе жизни, вспомню и я....

И для наглядности проилллюстрирую даже:

осень 2009 — 106 кг


( Читать дальше )

Здравствуйте дорогие друзья!

Общее описание систем тут.
Тест системы 1 тут.
Тест системы 2 тут.
Тест системы 3 тут.
Тест системы 4 тут.
Тест системы 5 тут.

Разберем стратегию 6.
Эту стратегию я тестирую, так как обещал сделать тесты для «ruscash» (за язык меня никто не тянул ;)), да и Гусев Михаил тоже попросил, так что ребят это в первую очередь для вас.
Тестировать больше другие стратегии я не буду (вы уж извините, те кто надеялся на какието еще тесты), так как это убивает огромное количество времени и я рискую погрязнуть и застрять надолго на первом этапе тестов. То чего мне нужно было тестонуть на первом этапе я протестировал. Мне очень уж хочется поскорее перейти ко второй стадии тестов, это различные методы роллирования.
Вторую стадию тестов скорее всего публиковать публично не буду, но не обещаю, вдруг меня захлестнет литературная муза и будет душевный порыв чегонибудь написать ;) тогда опубликую. Те кто меня знает и общается в скайп без проблем будем обсуждать, тестировать и делиться мыслями.

( Читать дальше )