Мой опыт торговли (с кучей набитых на лбу шишек) привёл меня к множеству нетривиальных выводов о том, каким должен быть трейдер в идеале. Это не относится к людям, для которых рынок это возможность поиграться, отвлечься, «just for fun», как говорится. Это относится к «реальным пацанам» — людям, имеющим серьёзные основания для зарабатывания денег (то есть это необязательно серьёзные люди по характеру, а в жизни, как правило, это люди с хорошим чувством юмора!).
Тут я развил мысль, слегка затронутую в каком-то моём прошлом топике (в самом начале), а также мысль, которую можно встретить на страницах книг по биржевой торговле в разделах «Психология торговли» или «Философия трейдера».
 
Так вот каким же должен быть «реальный пацан»?


( Читать дальше )

Вопрос опытным трейдерам. Как открывать сделку с большим плечом (больше 5)? 1) Сразу всем сайзом и с коротким стопом или 2) частично, а затем пытаться усредниться, если угадал с направлением? Может есть ещё варианты?
Понятно, что риски очень высоки, вот и хотелось бы услышать ответ, как их можно уменьшить на входе?

Практической и иной ценности не имеет.
Дорог мне исключительно как память, а картинки сюда засуну чтобы не потерялись.





( Читать дальше )

 
 Написал себе полупривод на Ехсеl. В некой ячейке отображается дневная прибыль/просадка
 
Задача: при достижении мах. просаки (напр. -5%) в программе должен запуститься некий триггер, который
1. Закрывает открытые позиции по рынку
2. Закрывает себя, Quik (а так же Оперу и Метатрэйдер )
3. Выключает компьютер 
 
Проблема в реализации пунктов 2 и 3,
а так же в релизации самого триггера — как к значению ячейки привязать код - Worksheet_Calculate только или можно как-то иначе
 
PS: Интересно, можно ли у брокера (желательно б.д. Открытие) реализовать закрытие по рынку и блокирование счёта до следующего дня при достижении максимальной дневной просадки

Сегодня в здании биржи ММВБ-РТС на Воздвиженке состоялась презентация новой торговой платформы фортс 3.9 (биржа назвала ее Спектра)

основные цели, которые решались запуском новой платформы:
—    снятие архитектурных ограничений для снижения latency и увеличения производительности. ТКС темпом опережения потребностей рынка (30000транзакций в cек, latency<=1млс)
-шаг в движении к перспективной торговой клиринговой  системы
— разделение торговых и клиринговых механизмов 

планируемая дата окончания проекта -06.11.12

какие изменения  произойдут:
— посылка торговых приказов напрямую в ядро спектры, убрана промежуточная sql база
— ядро спектры будет разбито на компоненты независимые друг от друга
— снова биржа предлагает контроль за рисками перенести за брокеров, но пока выделяет его в отдельную компоненту

( Читать дальше )

Знаете, сегодня я кое-что понял.
Пообщавшись с Александром Журавлевым в Новосибирске, я заметил его сильные черты. Он уверен в себе и своем мнении. Он смотрит на рынок и никого не слушает. И он адекватен в отношении себя.

А еще мне понравилась одна его фраза: 
Я осознал, что у меня есть два ресурса — время и здоровье. И я не хочу потратить их напрасно (смысл примерно такой), из чего следует, что ловить маленькие движения он считает бессмысленным.

Мне кажется я стоял против всего смартлаба. 
Почти никто не верил что рынок вырастет.
Многие убеждали себя в том, что рынок еще падающий, а меня убеждали в том, что у меня эйфория.

Я никого не слушал. Я просто следовал своему смелому плану. И я сознаю, что мне повезло, что рынок был хорошим для меня.

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Продолжаем серию постов 1) http://smart-lab.ru/blog/75274.php 2) http://smart-lab.ru/blog/75348.php о странном поведении ленты акций Сбербанка и Газпрома перед значительными событиями четверга. Как уже было известно, вчера цена этих инструментов шла против данных, которые нам давала их лента, что меня насторожило, и я решился всё это рассказывать. По итогам сегодняшнего дня 12.09 эмитенты торговались следующим образом:
Сбербанк

Газпром



( Читать дальше )

 
Уильям О’Нил

На основании своих исследования О’Нил изобрел стратегию CAN SLIM

В период с 1998 по 2005 год доходность от инвестирования О`Нила составила 860%. По результатам исследования Ассоциации американских частных инвесторов среди отобранных 50 лучших инвестиционных стратегий CAN SLIM занимает с 2004 года по настоящее время первое или второе места.
 

• С (current earnings per share) — ежеквартальная доходность акции с увеличением минимум на 15 % в квартал.
• A (annual earnings) — годовая доходность акций минимум на 25 % к предыдущему году в течение 3 лет.
• N (new product) — новый продукт, высокий спрос.
• S (supply demand) — не важно какого объема корпорация — главное объемы сделок.

( Читать дальше )