В начале этого года я как — то утратил интерес к подсчету результатов по публичным сделкам на этом ресурсе… а тут самому интересно стало...

предыстория: 

http://smart-lab.ru/blog/offtop/28503.php

http://smart-lab.ru/blog/offtop/33359.php

http://smart-lab.ru/blog/offtop/45459.php

не все сделки открывались на реальных счетах, некоторые были чисто рекомендациями, когда, например, уже есть открытая позиция… так сказать «фиксация» точек входа...

стиль: в основном интуитивный контртренд «ловля ножей» с коротким стопом скальперским входом и скальперской техникой управления позицией с последующим интрадейным удержанием по возможности. И ни одного индикатора! графики из АлорТрейда, фрейм 10 сек.

бочка меда:

21 сделка с результатом отличным от нуля, из них 3 убыточные, 18 прибыльные… средний профит с учетом лосей 1390 п, средний риск — 415 п. общий результат с учетом лосей — 27850 п…

( Читать дальше )

Есть фильмы, которые могут изменить вектор жизни
 и «Wall Street» Оливера Стоуна из таких.
Ну а если там есть чему поучиться ...




— Первый урок бизнеса: никогда не проявляй эмоций.
— Если ты не внутри дела, ты вне его.
— Деньги заставляют нас делать то, что мы не хотим делать.
— Почему управляющие фондов не могут предсказать как будут меняться цены на бирже? Они не знают, поэтому они овцы, а овцам место на бойне.
— Здесь нужны крепкие, честолюбивые люди. И без эмоций. Сегодня выиграл, завтра проиграл – но все-равно борешься.
— Хочешь иметь друга — заведи щенка.
— Ты должен знать цену этим аристократам. Они любят животных, но ненавидят людей.

( Читать дальше )

Спасибо Yura, который выложил ссылку на отрывок из моего видеообращения от конца сентября 2011, посвещенное некомпетенции аналитиков. Я чото там наговорил и не пересматривал.

А по факту, что я сказал:

• сказал, что я бы покупал акции в долгосрочный портфель на уровнях сентября 2011.
• сказал, что у ВТБ с его проп-трейдингом будут проблемы и даже такой кукловод не имеет абсолютной власти ну и пытался обосновать почему.

  

( Читать дальше )

Запись для тех, кому интересна алгоритмическая торговля (прогнозов там нет)



http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984781867.shtml

Привет всем. Предлагаю вашему вниманию сделки моего ученика, осуществлённые в пятницу. Для анализа рынка, в данном случае, использовался такой элемент моей торговой системы как кластерный анализ и анализ дельт. Вкратце расскажу, что это такое.

Кластерный анализ  — это анализ объема исполненных ордеров по ценам. Т.е. кластера — это история, тем не менее, на кластерах можно наблюдать некоторые достаточно эффективные вещи.

Накопление объема по какой-то конкретной цене.

Теория объема говорит о том, что если взять периоды накопления объема за день/неделю/месяцы и т.д. то основной задачей трейдера является определить цену наибольшего накопления, поставить ордер и закрыть терминал. Я думаю, что все понимают, что «слишком» это просто, и естественно при открытии терминала скорей всего на счету появится еще одна минусовая сделка. Наличие информации по объемам еще не дает основания полагать, что грааль уже в кармане. Как и другой вид анализа, объем также требует тщательного внимания.

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые смартлабовцы.
У меня интересный вопрос: возможно ли, чтобы при переходе с одного фьюча РТС, (например,RIH) на другой (например, RIM) по временной линейке, нажать «какую-нибудь» строчку «где-нибудь» или «что-нибудь» написать «где-нибудь» (волшебное слово))), чтобы на графике в КВИКЕ вместо старого фьючерса появился новый — автоматом — со всеми индикаторами и линиями???
Чтобы не вручную каждые три месяца все переделывать, а «каким-нибудь» автоматом?

На нашей бирже присутсутвует три категории трейдунов ( я не учитываю различные банки, инвест-фонды и прочие конторки) — Трус, Балбес и Бывалый.

Трус — это новенький, который только что перечислил депо на биржу, может быть, даже, посетил три с половиной лекции по технике торговле или без онного обучения. Везде сует свой нос, читает кучу литературы, может даже зарегистрироватьс\я на sMart-labе и задаеткучу  вопросов, как сделать миллион за короткое время. При этом наивно полагает, что получит правильный ответ. Сильно переживает, когда ставит позицию или в лонг или в шорт. Иногда тут-же снимает проставленную позицию, и снова ставит на три копейки выше или ниже. Проходит, как минимум один месяц, а может два или четыре месяца и большинство трусов сливают депо и покидают биржу. Но часть из них все-такие переходит в категорию балбесов, тем самым пополняет эту категорию, которая и является оснвной питательной массой для категории ывалых!.
Балбес- это трейдун первой категории, которой нашел деньги на второй (или третий- в зависимости от того сколько слил в первой категории) депозит, и уже торгует, как ему, кажется, в плюс.

( Читать дальше )

  Торговая система «Woodies CCI» была разработана трейдером Кеном Вуди и стала популярной среди тысяч других трейдеров. Основой системы «Woodies CCI» является осциллятор CCI и связанные с ним шаблоны (паттерны). Задачей трейдера является поиск конкретных шаблонов и исполнение сигналов. Систему не интересуют, что напоминают ценовые бары, ее не заботит, что другие индикаторы или другие рынки делают. Она сфокусирована только на том, что в настоящее время делает ваш конкретный рынок и позволяет вам торговать. Эта система проста и поэтому хорошо работает.

Скачать инструкцию и индикаторы можно тут--
 narod.ru/disk/61428362001.d6609190b8de3e6bbccbee2974c73e8e/Wod%20-%20%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F.rar.html




 http://voloshyn.blogspot.com/2009/07/trade-patterns-revolutionary-way-of.html

( Читать дальше )