Отвечаю по порядку:
 
 
1) OdessiT С удовольствием задаю вопрос на засыпку)))когда идет ФИЗ ПОСТАВКА валюты по валютообменным операциям покупка либо продажа базовой валюты заключенным в СРЕДУ на спот рынке? интересует европейская сессия.Допустим крупный немецкий концерн меняет ены на евро.
Спасибо за ответ
 
Рынок спот для большинства валют Т+2 (есть исключения, например USDCAD T+1), поэтому поставка будет в понедельник. Но никто физически поставку не осуществляет, поставка кэша это отдельная функция, за дополнительные деньги. Поэтому в среду при ролловере взимаются тройные свопы овернайт.
 
2) А. Г.  Но один вопрос остался без ответа: откуда берется прибыль «кухни»?
Прибыль «кухни» складывается из слива клиентов. Но сейчас никто полностью по схеме кухни не работает (за исключением отдельных отморозков). Как минимум хеджируется излишки exposure на внешнем рынке. Как максимум ведется работа отдельно по каждому клиенту. Прибыльных клиентов выгоднее хеджировать сразу же, в этом случае прибыль дилера будет маркап между ценой ECN и ценой клиента. Конфликта интересов не возникает.


( Читать дальше )

Идет выбор по дополнительному открытию брокерского счета в ВТБ или СБ. Прошу оставить отзывы по работе в квике вышеуказанных клиентов. Как работает техническая поддержка, как быстро происходит ввод-вывод денежных средств, также интересует сама техническая работоспособность квика. Просьба оставить положительные и отрицательные отзывы клиентов указанных компаний.
Заранее спасибо. 

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.
2. Записывайте ваши результаты.
3. Сохраняйте позитивный настрой в независимости от ваших потерь.
4. Не приносите рынок с работы домой.
5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.
6. Покупайте на плохих новостях и продавайте на хороших.
7. Не бойтесь покупать высоко и продавать низко.
8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.
9. Изолируйте себя от мнений других.
10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.
11. Ограничивайте ваши потери — используйте стопы!
12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.
13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции — это тоже позиция.
14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.
15. Трейдеры учатся на потерях — не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.
16. Самая сложная задача в торговле — не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли — это Вы.
17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.
18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.
19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы — ставьте трейдинг-стопы на 20%.
20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план — и вы должны следовать ему.
21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.
22. Делите вашу прибыль и никогда не рискуйте более 30% прибыли действуя против рынка.
23. Ключ к успешной торговле — изучение самого себя.
24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.
25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.
26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.
27. Один из важнейших секретов трейдеров — соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок — это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.
28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.
29. Если рынок не делает того, что вы от него ожидаете — выходите из рынка.
30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы не правы.
31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.
32. Ключ к богатству в торговле — простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.
33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.
34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.
35. Не пытайтесь определить пики и вершины.
36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать, если вы хотите выиграть в этой игре.
37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение — вверх или вниз.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/152326.php
По шорту Василия О. Это классика жанра !!!





На рисунке схема движения графика цены  (сипи или  нет, значения не имеет — это схема)
 цифрами обозначено :

1 — Шорт Василия О.
2-  Прибыль Василия О.
3 -  Дальнейшее движение цены

Типичная ошибка «студента» пропускать движение в 30 % и стараться словить всего пару, при этом взяв на себя оху@@ный риск. Это — край!

Всем добрый день!
Что такое просадка по счету? По-простому говоря, это его уменьшение относительно первоначального значения. Рассмотрим на примере: имеем первоначальный депозит 10000. 1 день +500, 2 день +1000, 3 день +1500, 4 день -2000. Что имеем:
а) абсолютная просадка 2000/10000*100%=20%
б) относительная просадка 2000/13000*100%=15,4%
Может ли просадка быть более 100%? Может, но только абсолютная.
Теперь перейдем к практике. Посмотрел свои максимальные просадки за последние 2 месяца. Ужас.
27.09 — 12,5% 01.10 — 16,9% 05.11 — 13,8% 13.11 — 37,1% 21.11 — 20,5%
Итого получилось 100,8%. Допустим, что если бы у меня было ограничение по абсолютной просадке в размере 5%, то имели бы всего 25%. 
Вот еще статистика по восстановлению просадок:
12,5 % 9 торговых сессий (28.09-10.10)
16,9% 5 торговых сессий (02.10-08.10)
13,8% еще не восстановил
37,1% 2 торговые сессии (14.11-15.11)
20,5% 1 торговая сессия (22.11)
Судя по двум последним просадкам, «слив» депозита не за горами.
Чтобы понять природу самих просадок, надо рассказать как я торгую. ТФ 5 мин и 10 мин. Стиль торговли? Да наверное никакого стиля нет. Графики не использую, смотрю только текущую цену и объем и как себя ведут покупатели и продавцы. Если покупатели постоянно выкупают локальное снижение, то дожидаюсь очередного, его остановку и покупаю. В позиции долго не нахожусь. Обычно от 30 сек до 2-3 мин. Профит небольшой от 50 до 200 пунктов (даже, когда удается поймать хорошее движение, то все равно выхожу на очередной остановке). И так до 15-20 входов за день. Стопы не ставлю. Моральный обычно до 1000 пунктов. Но, иногда, по тем или иным причинам не закрываю, что приводит к глубокой просадке.
Да, кстати торгую практически только лонг в независимости какой рынок (растущий, падающий или флэт).


( Читать дальше )

Опционщик, обычно, не долбит по клавишам, как дятел, а сидит, тупо уставившись на экран, и лениво почёсывает одной рукой мышку, другой — что придётся.
И в этом созерцательном состоянии нет-нет, а захочется от безделья курсором потыкать да почитать что-нибудь этакое. И чтоб не какая-нить фибоначчина или ебитда, а в тему, к телу поближе.
Тока не видать добру молодцу на просторах рунетных буйства красок ресурсов опционных — видать судьба такая — сидеть, да почёсывать...
А где-то есть среди нас куркули, хранящие в закладках браузерных знание
тайное — опционное, да на языке родном (ну или на крайняк — на басурманском).
Эй, куркуль, — не жмотись, покупай живопись, ссылью нарытой, коль тебе не впадлу, поделись.
Для затравки — общеизвестное :

на родном

moex.com/a2100  — спецификации срочных контрактов
moex.com/a1876  — программа «Опционный аналитик ФОРТС»

( Читать дальше )

репост из жж

    Обсуждать публично биржу, она у нас одна, всем нам дорога и все такое. Но все-таки хочу высказаться по этому поводу, долго терпел, а тут навеяло постом А.Г. Гавриленкова в блоге и обсуждением в Фейсбуке.

    Очень забавно наблюдать, все у нас вроде политически сознательные, рукопожатые граждане, за политическую конкуренцию как один и т.д. А как дело доходит до денег, чего-то все резко меняется. Вот например комитет по валютному рынку, где сидят одни банки, и там председательствует Сергей Романчук, из Металлинвестбанка.

    Я тут сразу оговорюсь, что не имею ничего лично против Сергея, и очень его уважаю, как и всю команду банка. Металлинвест мне дал в свое время путевку в биржевую жизнь, за что я до сих пор благодарен. Плюс я клиент ИБЦ Металлинвестбанка. Но тут как говорится, Платон мне друг, но истина — дороже. Сам я пока по крайней мере валютой особо не торгую, мне из принципиальных соображений не нравится, куда банки тащят рынок.

     Не секрет, что Металлинвестбанк, в котором Сергей работает — один из основных маркемейкеров на валюте, как и остальные члены комитета по валютному рынку. Так же не секрет, что доходы таких крупных маркетмейкеров в последние годы сильно просели, из-за появления новых мелких динамичных участников, которые вкладываются в IT — назовем их HFT. Особенно после того, как биржа пустила наконец на тот рынок брокеров, не только банки.

    Чем ответил на изменение ланшафта комитет по валюте и валютный рынок вообще? Сначала конечно традиционные маркетмейкеры все долго ныли про злых HFT, которые мешают делать бизнес. Но потом они решили перейти к активным действиям. Первое — они пробили на уровне биржи, что быть рассчетной фирмой на валютном рынке могут быть только банки или крупные очень брокера, закрепили в правилах биржи, что не смотря на то, что взносы во все фонды гораздо меньше, членом валютной секции может стать только участник со 180 миллионами рублей капитала. Раз уж заставляют пускать брокеров, так давайте хотябы самых больших, а то тесно станет в нашем эксклюзивном клубе.

   Есть ли в этом хоть какой-то здравый смысл, по мимо желания ограничить внезапно нарисовашуюся конкуренцию? На мой взгляд — конечно нет. С  точки зрения риска для единой биржи, ей наоборот выгоднее ситуация, которая была на бирже РТС, когда куча мелких, но надеящихся на рост в будующем участников, страхуют своими взносами крупняк. И система риск менеджмента, которая была на РТС, отлично доказала свою жизнеспособность в 2008 году.


( Читать дальше )