Неновое видео, но посмотрел недавно. Очень даже неплохая информация даётся. 

Хочу поделиться простейшим (техническим) приемом ускорения понимания рыночных движений.
Должен отметить сразу, что работаю в основном на Форекс, и, очевидно, именно в результате этой специализации я ощутил необходимость тренировки видения рыночных движений. Не секрет, что движения на Форекс отличаются от движений фонды, да и информации для принятия решения там, мягко говоря, поменьше. Объемов по сути нет. Поэтому работать приходится только от движений цены и от сигналов индикаторов, с ней связанных.  И тут остро встает вопрос о формировании торгового метода. Что характерно — успешный метод для одной пары может плохо работать или вообще быть убыточным для другой пары. Валюты по сути ходят по-разному.
Разное время активных сессий, разные фундаментальные факторы… в общем, метод нужно во-перых создавать, во-вторых — обкатывать. И тут мне сильно помог простейший прием Timelapse, сжатие времени. В чем суть? На комп с терминалом ставится програмка, которая делает копию экрана с какой-то регулярностью ( к примеру 1 кадр в секунду). На выходе — имеем фильм о рыночных движениях, сжатый в 24 раза. Т.е. 2 активные сессии (Европа и США) помещаются в полчаса, доступные для анализа. Что я смотрю:


( Читать дальше )

Обещал выложить книжки по математике, начиная от азов, теорвера, и заканчивая моделями числовых рядов и машинным обучением.
Структура примерно такая:
1. basic  - матан, линейная алгебра, если прогуляли/никогда не знали/ничего не помните
2. probability — базовая теория вероятности/статистика
3. time_series — стандартные(в основном стационарные) статистические модели числовых рядов
4. advanced — про продвинутые модели и машинное обучение
bonus. cointegration/r/bayes — про коинтеграцию, R (пакет для стат. расчетов), и Байесовскую статистику

Ссылка на книги  

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

Ниал Фуллер

Итак, вы только что опять пополнили свой торговый счет, и в этот раз уверены, что начнете зарабатывать деньги. В конце концов, вы «знаете», что делали плохо в этой последней неудачной серии сделок, слившей ваш счет, и вы уверены, что не повторите этих ошибок. Вы разочарованы, что потеряли много денег, но новое пополнение дает вам свежие силы, вы чувствуете, что сможете побороть рынок и встать на правильный путь.

Ничего не напоминает? Многие трейдеры были в такой ситуации, как правило, не один раз. Множество трейдеров получают ложное чувство надежды, вновь пополняя торговый счет, или просто думая, что «в этот раз все будет по-другому». К сожалению, ни одна из этих вещей не является решением проблем, из-за которых вы сливаете счет. Пришло время остановить прикрывание ваших торговых ошибок, пополнением счета, чтением экономических отчетов, или покупкой новых торговых систем. НАСТОЯЩАЯ причина, почему вы теряете деньги снова и снова, находится в сером веществе между вашими ушами.

( Читать дальше )

Буренин А.Н. — Задачи с решениями по рынку ценных бумаг (Теория и практика финансового рынка) — 2008.PDF
Размер: 32.16 Мб

 
     Всем лабовцам доброго времени суток!
 
     Никогда ранее этого не делал, но чего-то картинки Карапуза отсюда  smart-lab.ru/blog/52359.php уж больно меня зацепили. Решил также порадовать народ хорошей шуткой. Если где кому боян попадётся — прошу не кидать помидорами.
 
      Внимание! Присутствует ненормативная лексика!
(Рискую нарваться на бан, но, слов из песни, как говорится, не выкинешь. Иная шутка без мата половину соли теряет.  Надеюсь, Тимофей, это тоже понимает.)
 
     Вообщем, погнали :)
 
********************************************************
Стоит мужик в магазине в очереди и тут обращает внимание на очень красивую блондинку, которая стоит в соседней очереди. И никак не может вспомнить где же он ее видел. Тут он решил подойти к ней и спрашивает:  


( Читать дальше )

После вчерашних итогов заседания fomc пошла серьезная раскорреляция между риском и es, в результате чего образовался существенный спред в 20 пунктов между моделью и фьючерсом на s&p500. Соответственно логично ждать коррекции по фондовому индексу или же всплеск интереса в активах составляющих корзину риска. В подавляющем большинстве случаев модель бывает опережающим индикатором, а не es.

Потеряет-ли AUDUSD 20-30 фигур (это расчет) в ближайшие месяцы?


Данный вопрос становится все более актуальным по мере приближения т. н.  критического времени Tc, при котором вероятность начала биржевого краха максимальна, и составляет примерно 70%. Конечно, остается вероятность около 30 % того, что австралийцу удастся избежать просадки. Смоделированная логопериодическая функция однозначно указывает на наличие логопериодического ускорения, а это значит (см. Д. Сорнетте Как предсказывать крахи финансовых рынков), что весь рост  последних лет привел к формированию т. н. локальной системной нестабильности и теперь, когда рынок загнан под потолок,  любой толчок, любая негативная новость может стать катализатором жесткой просадки.  В такой период нестабильности исследуемый актив, (на котором, как предполагается, начинается крах) раскоррелируется на некоторое время со всем рынком, поэтому в данном случае AUDUSD может начать снижение и без падения фондового рынка, или, например, золота.  
Тем более, что в том случае, если просадка состоится, за ней сразу-же последует сильнейший отскок вверх  (на 50-70% от амплитуды просадки). А продолжительность просадок обычно составляет всего несколько дней.

Посмотрим, как будет развиваться ситуация в паре…