Итак, на этой неделе начинается новый курс вебинаров по опционной торговле — ttools.ru/?page_id=2138

Думает будет честно, если я расскажу о нем тут (в качестве благодарности человеку, который изменил мою жизнь).

Для меня это был первый шаг в постижении опционной торговли. Первое что сказал мне Крупенич (lowrisk),  когда начал учить меня опционами, ты должна посетить семинар Данилы (ttols).

Да, слушать его сложно. по сравнению с Солодиным (а мне удалось слушать и семинар Димы пару лет назад) нет экшена, легкости и драйва. Но Данила умудряется за несколько дней рассказать все что нужно, дать фундамент (платформу), от которой можно оттолкнуться при работе с опционами.

Да, потом придется еще много читать, разбираться с софтом, учиться читать улыбку волатильности, но это того стоит. Опционы — это пласт, в котором много возможностей для заработка. Главное научиться эти деньги забирать.

Слушая Данилу я поняла какое мне направление интересно. Чем именно я хочу заниматься (стилей торговли опционами множество. еще больше чем фьючами). Мне нравится торговля волатильностью, построение дельта нейтральных стратегий.

( Читать дальше )

В свое время я потратил не мало времени на поиск и разработку оптимальной системы риск-менеджмента. И в этих поисках я периодически в книгах и статьях натыкался на одну табличку, которая с опытом переростала в своего рода отправную точку в риск-менеджменте, «таблицу умножения» для трейдера, если будет угодно. Позже, если у меня возникал соблазн настроить своего робота на торгволю с рисками в сделке более чем 3% от счета (например до 5%) я понимал, что всего шесть убыточных сделок закрытых по стоп-лосу приведут к просадке 30% и чтобы вернуться к прежнему уровню потребуется заработать 42%!!!, что весьма непросто. 

Избитое выражение — «обрезайте убытки, позволяйте прибыли течь», приобретает совсем иное значение.

Без понимания и осознания эллементраных вещей, не стоит двигаться дальше. Дороже будет.

Удачи!

«Таблица умножения» для трейдера 

Как возможно многие уже знают, настоящий ключ к доходам состоит в знании, как правильно выйти из сделки.


Далее будут рассмотрены несколько наиболее популярных стратегий выхода из сделок, которые я собрал из различных книг.  В общем-то это по сути реферат самых известных и получивших положительные отзывы стратегий выхода плюс пару полезных мыслей. Текст большой, но полезный. Рекомендуется не к спешному прочтению с осмыслением прочитанного. 

Для начала надо разделить идеологии выходов на два типа:  интрадейной и экстрадейной стратегий торговли.

Для интрадейных стратегий:

1. Немедленный пошаговый выход из сделок в направлении движения цены или сразу на развороте при помощи близкого трейлинг-стопа.   Если рынок предлагает случайную прибыль от сделки, намного большую, чем ожидаемая – хватайте её!   В любом случае подтягивайте за позицией чрезвычайно близкий стоп! Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль.
2. Тейк-профит по целям в пунктах или % от депозита.  Трейдер, использующий прицельные выходы, получает преимущество, состоящее в том, что он не столкнется с проблемой наблюдения потерь больших нереализованных доходов.  Трейдер также будет должен научиться выдерживать расстройства, приносимые наблюдением того, как был получен меньший доход, в то время как можно было получить больший при наличии чуть большего терпения.  Прицеливание вполне работоспособная стратегия выхода при условии, что вы обладаете сноровкой подбора мишеней и умением не оглядываться на то, что могло бы быть.
3.  Торговля ведется внутри полос Боллинджера, а не снаружи. Метод весьма успешен на боковом тренде. Торговые правила относительно очевидны и просты. Покупайте, как только цена коснется нижней полосы. Если торговля идет против вас, что покажет закрытие за границей нижней полосы, быстро выходите и примите небольшие убытки. Если торговля начинает двигаться в вашем направлении, как это часто и будет происходить, оставайтесь в прибыльной позициям и поменяйте торговую позицию на верхней полосе, применяя те же правила, только наоборот. Этот метод кажется эффективным, потому что сочетает тактику принятия небольших убытков и больших доходов, с торговой стратегией покупки на впадинах и продажи на пиках. Настоящая сложность состоит в том, чтобы убедиться, что вы находитесь в боковом тренде.  Как вы узнаете, находится ли рынок в ограниченном торговом диапазоне или в состоянии тренда? Объективным методом является использование ADX. Если ADX падает, торговля внутри конверта может оказаться очень выигрышной. Если ADX поднимается, рынок находится в состоянии тренда, и вам лучше использовать метод конверта, следующий за трендом.

( Читать дальше )

Смотрю на комментарии и на личное общение с народом, и замечаю отличительную особенность большинства стараться все время сидеть в рынке, чтобы ничего не пропустить.
 
У тех, кто торгует несколькими инструментами, ситуация еще немного проще: перебирай 10 (20, 50) графиков, пока где-нибудь не найдешь потенциальный вход. Тут еще полбеды.
 
А вот от тех, кто торгует только чем-то одним, например евробаксом или фьючерсом, часто звучат слова в стиле «сижу и думаю — открыться мне в лонг, или в шорт...».
 
Если вы видите ситуацию, где цена может пойти вниз с большой вероятностью (по крайней мере с большей, чем 50/50, по вашему мнению), тогда можно по крайней мере задуматься — шортить, или не стоит.
 
Но если вы смотрите на график и понимаете, что можете в данный момент с одинаково чистой совестью, как зашортить, так и купить — убирайте руки от клавиатуры подальше, пока не увидите на нем что-то более адекватное.
 
Торговля ведь не в том, чтобы брать все движения, а в том, чтобы не лезть в рынок, когда никакого предсказуемого и понятного вам движения нет.

Добрый день!

О расчете корреляции индексов я уже один раз писал.
На этот раз расчет более полный. Помимо европейских индексов в расчет включена нефть и золото.



Выводы каждый сделает сам, но хочется отметить высокую волатильность фьючерса (по сравнению даже с индексом). Обратная корреляция с золотом хоть и подтвердила цифры принятые в расчете индекса, но оказалась меньше ожидаемой.  Корреляция с нефтью меньше ожидаемой, хотя волатильности сравнимые.

К сегодняшнему дню утренний индекс «попадает» в направление в 68% а корреляция снизилась до 0,38. Для увеличения точности расчет индекса будет проводится следующим образом:

Индекс=(изм.%1*корр1+изм.%2*корр2+изм.%i*коррi)\N.

Т.е. как среднеарифметическое основных индексов взятых с учетом их коэффициента корреляции.

Посмотрим как это введение отразится на результатах. Не хочется тестировать на истории, так что будем в реальном времени отрабатывать методику. Тем более утренний индекс оценивает открытие, а уж если он покажет хорошие результаты и на закрытие — будет очень хорошо.

( Читать дальше )

Во многих комментариях к чужим постам, я выражал уверенность в том, что американские монетарные власти регулируют цены на своем ФР и рынках сырья. Я думаю пора привести аргументы, хотя частично я уже обосновывал свою позицию,  здесь я решил обобщить свои аргументы, чтобы было легче со мной согласиться или опровергнуть. У меня естественно нет никакого инсайда, поэтому смотрим на графики, анализируем их, пытаемся понять, чтобы это значило и кому это может быть нужно, а главное какой участник рынка способен действовать тем или иным образом. Именно таким образом развивалась вся научная мысль человечества (наблюдение, анализ, теоретизирование на их основе). Естественно я мог ошибиться в своих выводах, поэтому за любую конструктивную критику я буду искренне признателен. Критикуйте на здоровье, только пожалуйста по существу. Заранее благодарен. Ах да, графиков здесь не будет заранее извиняюсь. Ну ведь все грамотные, метастоки и всякие проги у всех есть, в общем кому будет интересно иллюстрацию сказанного найти сможет без проблем.

( Читать дальше )

взято отсюда sokrat-broker.blogspot.com/2011/04/blog-post_7394.html
Автор: Сократ

Для отображения количества открытых позиций на графике  в ИТС QUIK необходимо настроить следующие параметры.

Сначала необходимо проверить настройки получения данных. Выберите пункт меню Настройки / Основные / закладка Получение данных и установите переключатели в соответствие с приведенным ниже рисунком.

Закройте данное окно нажатием кнопки Сохранить.

Нажмите правой кнопкой мышки в Текущей таблице параметров и выберите пункт меню Редактировать таблицу.


( Читать дальше )

Бороздя просторы интернета, на одном брокерском сайте наткнулся на обширную коллекцию паттернов японских свечей, думаю, кому-нибудь пригодится.

Полужирным шрифтом выделены наиболее часто срабатывающие фигуры при работе на фондовом рынке.


Подтверждающие продолжение тренда

 
 


( Читать дальше )

Старая тема, собранная каким-то читателем журнала Марта, за что собравшему спасибо! (там есть и мои пару вопросов)
Сразу всем скептикам: подвергать сомнением ниже описанное — бессмысленно, всем нам известно, что Тимофей успешный трейдер, так что эти правила — грааааль в чистом виде
 
Тимофей, если вдруг заглянешь, вопрос, что из ниже приведенного сейчас тебе уже не актуально, может появилось что-то новенькое?
 
 
Итак,
Базовые принципы торговли Dr-Mart
 

Disclaimer: вся информация собрана из открытых источников


 
Общие моменты 

Частое употребление и само наличие слова «ударный» полностью раскрывает суть
стратегии.

То что я использую:
• Пирамидинг на прибыль
• Тренды и стопы

То, что я пока не использую:
• Уровни, • Подтверждение объемами, • Внутренняя информация (инсайд)

Торговый инструмент

Вопрос: можно спросить -а чем ты торгуешь? акциями на ммвб или фьючерсами? или
вообще не нашем рынке? и еще -ты же полдня на тв проводишь, когда ты торговать
успеваешь?
Ответ: 1. фуч РТС 2. если вы думаете, что для успешной торговли надо торчать 12 часов в
день у монитора, вы сильно заблуждаетесь

Таймфрейм

Вопрос: Тимофей, на каком таймфрейме торгуешь?
Ответ: я смотрю дэйли, 60м и 5м

Вопрос: На каком таймфрейме играешь? 15 мин?
Ответ: а это мой секрет ужэ

Входы

@ 2010-05-05 17:15:00
Сегодня две точки входа пропустил из-за того, что был в эфире. Одну —
утром, вторую — после 16:00.
Знаю, что злиться нехорошо, но меня сильно парит, что рынок падает за час на 3000 пунктов, а я вне него. Я очень злюсь. Такие деньки бывают
нечасто, они дают результат всего месяца. А такие месяцы делают
результат всего года.

@ 2010-03-20 11:46:00
Вчера, наконец, поймал птицу счастья за яйца и сделал околорекордный день (+12%д/д).
Хотя вчера был хуевый день, мне так чисто просто повезло, что я не стал ждать, пока меня
свозят на стопы

@ 2010-02-04 19:52:00
Сегодня рекордная внутридневная прибыль за последние 30 месяцев. шортанул в 16-30


@ 2010-03-17





Торговые результаты

не было убыточных недель
прибыльных дней 70-80% примерно
убыток никогда не превышал 2% в день

Вопрос: Не подъёбываю тебя, правда хочу понять, как можно не угадав движения
иметь профит в 45%?
Ответ: я просто использовал точки с перевесом и быстрый выход

Стопы

• Не разделяю мнение о том, что стоп надо ставить за конкретный уровень. • Сам использую только расчетный стоп. В моем случае это полезно для дисциплины.
стоп не хочу свой говорить, отдельные люди знают, но не хочу чтобы это было
массовым достоянием
я использую обычный стоп и связанный с тейкпрофитом стоп
Вопрос: а размер стопа в чем, в процентах от стоимости контракта, или просто в
пунктах?
Ответ: стоп строго в пунктах. чтобы все было четко

Стопы ставлю исходя из:
1. статистика
2. максимально допустимый риск

Вопрос: какая часть заходов в позы ошибочные, т.е. выбиваются по стопам?
Ответ: больше половины

Если ты входишь на импульсе с минимальным стоп-лоссом, то от уровня
входа критически зависит соотношение риск/прибыль.

Проскальзывание

В последние дни цены перемещаются довольно быстро и я уже раза четыре
не успел воткнуться в нужную мне цену. Реальная задержка у АДА составляет где-то от 3
до 5 секунд, за которые цены успевают переместиться на критическую величину. В
результате качество точки входа падает до уровня казино.

Еще один пиздец — это стоп-лосс. Ладно, я допускаю, что между мной и АДОМ может быть
задержка. Но если я выставляю стоп, то заявка хранится у этих ******в на сервере! В итоге
между моментом когда рынок касается стоп-цены и моментом когда заявка становится
активной может пройти 5 секунд, за которые рынок может пройти 0.2-0.3%. То есть
проскальзывание может составить 0.2-0.3%.

Мани-менеджмент

Итак. Я хочу торговать каким-то инструментом. По сути, чтобы рассчитать весь-мани-
менеджмент, надо знать максимальную яму системы. То есть просадку счета в случае
самой неблагоприятной последовательности убыточных сделок.

Но если не усложнять, то основные принципы следующие:

* торгуем всегда одним и тем же количеством.
* количество пересматриваем по мере роста депо, раз в неделю
* стоп всегда один и тот же.
* стоп всегда срабатывает
* если не сработал, сделка закрывается руками по любым ценам (тут я исхожу из того, что
если я оставлю, ситуация может ухудшиться до катастрофы)
* я не переношу большое плечо через клиринг и ночь (это редкий, но огромный риск)
Каким количеством торговать?
* сначала нада знать количество стопов, которые мы подряд можем собрать
* депо-(кол-во этих стопов)х(размер стопа)х(размер позиции) = рабочее депо
* размер позиции = рабочее депо/маржа по контракту
рабочее депо ссылается на размер позиции, а размер позиции на рабочее
депо (что невозможно). или я что-то не понял? спасибо

Такием образом получается система из двух линейных уравнений) — надо ее решить

если вы торгуете фучами и у вас нет подобных правил — вам пиздец.

Плечи

риски небольшие. говорю же, открываюсь наполовину возможных плечей. даже меньше

Вопрос: Каким кол-ом контрактов в % от максимально возможного ты открываешься?
Ответ: когда позу набираю под движение, тогда 100%

Просадки

от конца сентября просадок не было. Просадки только были в рамках прибыли. Они
достигали 22% счета. Но ниже уровня конца сентября счет не опускался. то есть риск был в
рамках полученной в начале месяца прибыли. ну ваще-т я редко когда теряю в день
больше 5%

Вопрос: Тимофей, позволь узнать, какой у тебя бывает месячный дродаун при таких
результатах?
Ответ: ну от хаев в этом месяце небольшой. если от суммы с начала месяца, то ваще
минимальный. так как я первыми сделками в нач месяца сразу стараюсь сделать запас
прочности

Вопрос: в предыдущей ветке кто-то тебя подъебнул мол депо у тебя внутри дня гуляет на +-
20%, и ты ответил, что не допускаешь просадки более чем на 2%, это не ради красного словца,
ты действительно не дашь просесть депо на этот процент?
Ответ: внутри дня, — да. В сделке — не больше 2%, в день — не больше 5%

Используемое ПО

Сидел, работал 2 часа в экселе. Подбивал статистику операций.

Рекомендуемые книги

1. Воспоминания биржевого спекулянта
2. смиттен «жизнь и смерть биржевого спекулянта» почти тот же лефевр,
но на другой лад. Тоже три раза перепрочел.
3. лебо, лукас: компьютерный анализ фьючерсных рынков. Здесь пожалуй,
изложен наиболее адекватный взгляд на торговлю и теханализ, с которым я когда-либо встречался. разделяю представления этих людей о рынке.
Вопрос по лебо-лукас: Я сейчас тоже эту книгу читаю, там большое
внимание уделяется использованию технических индикаторов, МАКД, РСИ,
средние, ADX. Ты их тоже используешь?
Ответ: Я не использую ничего из перечисленного
4. коппел. быки медведи и миллионеры. Три раза прочел. То же, что и маги рынка
5. фейс. путь черепах. Тоже адекватный взгляд на торговлю. Да и книгу интересно читать.
6. винс. математика управления капиталом. Книга непростая. Но чтобы представление о
риске было более адекватным, я бы советовал ее прочеть. Потому что контроль риска №1.
7. Даглас. Дисциплинированный трейдер. Книга расширила мой взгляд на себя и на мир.

Cоветы, cобранные вместе от dr-mart
продолжение в следующей части