Egoinvest

Корреляция индикаторов (с начала года)

Добрый вечер!

Решил выложить данные по корреляции и волатильности основных индикаторов по сравнению с индексом РТС с начала года, а то мы все спорим что влияет на индекс, так вот… На РТС сильнее всего влияет сиплый (из представленного) и любимая многими Brazil Bovespa.



Так что ничего не поменялось и америка на нас давит. Вот только еще нефть протестировать надо и учесть время, тогда вообще все будет показательно.
★6
26 комментариев
666 — к чему бы это)
avatar
А К
Smart-lab премиум
Князьков Андрей, это дно по закрытию ;)
avatar
Эф-Ю-Си-Кей
как (вроде бы) в энном году
avatar
Эф-Ю-Си-Кей
+1
Товарищи! Товарищи!
А как вы на главной странице публикуетесь?
Image Hosted by pixs.ru
avatar
Власкин Максим
Максим Власкин, это Сечину руки крутят демократы?))))))))
avatar
Thor Steinar
Максим Власкин, щас плюсану тебе профиль. ОТ +5 сможешь и ты на главной
avatar
Анатолий ПравИло
молочника повязали
avatar
S.One
Добрый вечер. А на Brazil Bovespa фьючерс существует?
avatar
Николай Н.
Николай Н., скорее всего да.
avatar
Александр Шкурин
Интересная инфа.+
Необычно видеть от тебя топик не «Сигналы»
avatar
DanilV
DanilV, так много таких тем… посмотри ))) Прсото сигналы каждый день, а другие топики реже.
avatar
Александр Шкурин
А в ЖЖ и про политику пишу, сюда просто не выкладываю ))
avatar
Александр Шкурин
Александр Шкурин, ага, жж глянул только что и добавил в RSS потоки)
кстати, не возникало мысли премаркеты свои как дайджесты продавать(привет асф))?
avatar
DanilV
DanilV, нет нет необходимости. Обзоры делаю для себя и для работы. И для своего сайта заодно. Так что продавать нет необходимости. Еще по акциям сигналы выдаю, но это так… старые наработки ))
avatar
Александр Шкурин
брента нет жаль
avatar
DanilV
DanilV, а брент добавить надо… а на квоуте его нет. Так что потом найду и добавлю.
avatar
Александр Шкурин
Александр Шкурин, да корелляция 0,666 — это круто (чай не врешь)! Сразу вспоминается дно падения по сипи в 2009 (666 пп. 6 марта) и самое сильное ее падение в этом году на -6,66 в этот понедельник. Вот кто скажет теперь что биржа не от дьявола. Главное люди на ней хорошие — ну вот видел я АСФ по телеку — хороший человек, видно, а такими вещами занимается. Сто пудов у главного в Голдмане чертенок спит в кабинете под столом с длинным, длинным хвостом. Короче надо в храм сходить ребята, а то может у самого хвост вырастет…
avatar
Alex576
Неплохо бы ещё с баксорублём (фьючерсом ФОРТСа) корреляцию посмотреть
avatar
Gugenot
развод на корреляциях-любимая забава кукловода
avatar
Димас Упрунзин
Не увидел, на каком ТФ смотрели… На дневках на большом периоде наш индекс есть функция от сипи и нефти :) корреляция была больше 0.95, если верно помню… надо глянуть на свежих данных.
avatar
dvoris
dvoris, угу, причем то такой степени, что можно корзину сипи+нефть против риу арбитражировать. я когда обнаружил — сам поразился, насколько всё точно…
avatar
karapuz
dvoris, данные дневные с начала года. Не совпадающие точки выброшены.
avatar
Александр Шкурин
dvoris, ТФ дневные данные
avatar
Александр Шкурин
Должно быть Вы считали коэффициент корреляции Спирмена. Если так, то нужно помнить, что он показывает только (!)линейную зависимость. Тем более индекс иностранный может влиять с лагом (например большая часть влияния осуществляется через 2 дня), поэтому надо сдвигать данные. Поэтому, поддерживая dvoris, считаю, что лучше строить функцию.
Таковые кстати регулярно используют аналитики Арбат менеджмент www.arbat-cm.ru/analytics/weekly.aspx (обзор российского рынка).
avatar
Ipsilon
Ipsilon, чем проще, тем лучше… подгонкой нет необходимости заниматься )))
avatar
Александр Шкурин
Скоро опубликую данные по всем индикаторам и по нефти с февраля месяца по август.
avatar
Александр Шкурин

полезные записи за 24 часа

★11 83 Ситуация на текущий момент
★7 3 Топ-10 облигаций с высокой доходностью от аналитиков РБК
★5 25 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
★5 3 ​​Самолет - цифры говорят сами за себя
★3 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч
★3 17 Деприватизации не будет твердо и четко
★3 104 Высокая ставка - верный путь к инфляции
★3 82 Индекс МБ сегодня
★2 2 ☑️Инвесторский чек-лист на майские
★2 10 Лучшие бумаги недели. Выпуск 664 – обновления для пятницы
+225 83 Ситуация на текущий момент
+117 82 Индекс МБ сегодня
+114 50 Азия. Пятница.
+89 73 Домохозяйки и дети штурмуют биржу.
+76 171 "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
+71 28 В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
+54 6 Ставка осталась 16% и комментарии ЦБ РФ
+49 49 Попутного ветра...
+46 2 Ставка осталась на месте🔥Акции и инвестиции
+46 6 Стагфляционный шок: ВВП удивил самым низким показателем за 2 года, ниже самых низких оценок, PCE горяч

самые обсуждаемые сегодня

171к "Цель она есть". Погнали! (GOLD).
104к Высокая ставка - верный путь к инфляции
82к Индекс МБ сегодня
83к Ситуация на текущий момент
50к Азия. Пятница.
40к Если отец - крупный чиновник, то отсюда не следует, что сын - талантливый и харизматичный управленец (топ менеджер). ПРО Эффективность. В КОНТАКТЕ (VKCO).
32к Самое дешёвое жильё в Москве за 900 тыс.
28к В инвесторов в очередной раз плюнули 3% аллокацией😁 зато рынок может расти
25к 😞Ключевая ставка: есть версия, что 16% с нами надолго
23к Газпром набирает обороты

теги блога Александр Шкурин

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн