Что нового?

• выборы в Италии — рост неопределенности 25.02
• скачок волатильности на выборах Италии
• протокол ФРС предполагает возможность раннего завершения QE 20.02
• Китай — оттоки EPFR макс. за 5 лет
• Усманов подсуетился и спешно продал дольку в Mail.ru за $500 млн
• ВТБ торгуется с Катаром, Катар просит 25% дисконт по слухам, $3 млрд 
• Прохоров вышел из Полюс-Золото $3,6 млрд
• IPO Московской биржи $500 млн

Динамика февраля по основным рынкам (все изменения приведены к долларам):


Видно, что РФР один из худших рынков, но не самый худший.



Теперь о том, что уже было написанов рамках стратегии:
(обратная связь очень важна чтобы понять где я что недосмотрел и где ошибся)

( Читать дальше )

Если отбросить мифы и легенды о безграничной власти федерального резерва и представить комиссию FOMC как собрание здравомыслящих людей с личными мнениями и принципами, то можно составить вполне ясную картину соглашений и разногласий внутри Феда, а на основании сделанных выводов попытаться представить себе дальнейшие действия ФРС. Одно дело смотреть безликие «минутки» и узнавать о замечаниях, сделанных «некоторыми членами комиссии», и совсем другое дело послушать их самих и расставить всё по местам.

Итак, поимённо. Упомяну не всех. Президенты Федеральных Банков.


( Читать дальше )

Цена всегда ищет объем и и там, где она его находит движение останавливается. Это справедливо для маленьких таймфреймах на фондовом рынке.

Уже много раз наблюдал, как люди здесь проявляют просто чудовищной силы интерес к довольно обычным системам. Более того, на ровном месте возникают интриги, что я считаю совсем не способствует здоровой атмосфере сайта.  Попробую немного оздоровить ситуацию.

АЛЬЗО!
Показываю простейшую систему, на которой 30-40% годовых даже ребёнок сделает без проблем. Сперва эквити и характеристики:

Инструмент —  ДолларРубль, исполнение на фьючерсе Si.
Тип системы — трендовая, по закрытиям дня (внутри дня ничего не делаем).

Эквити:





( Читать дальше )

Полезное видео.! Толковый разказчик!

У этого автора много полезного в его видео, последней  записью я делюсь с Вами !!!

Веб №4 от 2013/02/26


Специальная серия вебинаров о Volume Spread Analysis (VSA)
«VSA в действии  — Курс молодого бойца»

В середине января я решил поделится своими мыслями насчет прочитанных за последние полтора месяца к тому моменту книг. Зима подходит к своему логическому завершению и я решил продолжить традицию.

Итак...

Книги о трейдинге (так или иначе):

Скажу сразу, Мандельброта пока отложил.

1. В. Тарп. Супертрейдер.

Начали за здравие… В общем, впечатление по мере прочтения скатилось из нормального в отрицательное. Если в начале речь шла о каких-то более-менее разумных психологических вещах, хотя и с некоторым недоумением, то в конце уже какая-то полнейшая ерунда. Особенно поразили всякие утверждения, которые мы должны для себя вывести, а каждое из них потом разделить еще на 10 и т.п. Зарекался не читать психологические книжки.

2. Е. Чиркова. Финансовая пропаганда, или Голый инвестор.

В своем труде автор пытается донести до публики конечные пути следования за широко известными методиками и прочая. Автор берет различные книжки по трейдингу, что были популярны на Западе в своё время, и рассказывает о том, какая все это чушь, как все сложилось в дальнейшем. Напалмом разоблачает финансовых «Гуру». А вторая часть книжки даже получила суровое название: «Гурууизм в финансах». Всё бы ничего. Но чуть ли не каждой странице автор бьет челом финансовому гуру Баффету. Только и слышно: «Как любит повторять Уоррен...»

( Читать дальше )

Добрый день!
 
В очередной раз выкладываю одну из своих разработок, на сей раз в области парного трейдинга. Потратил немало времени на изучение данной тематики и проработал множество вариантов по реализации стратегий. В интернете в открытом доступе лежит достаточно материалов, исследований в этой области, но не нашел ничего, что бы в итоге помогло получить конечный алгоритм с качественными параметрами .
Начну с исследования поведения спрэда инструментов с высокой степенью корреляции. На РФР существует множество инструментов с высокой корреляцией поведения цены, такие как Сбербанк и  ВТБ, Газпром и Лукойл, Сбербанк и Сбербанк п, и многие другие. Для конкретики возьмем одну пару фьючерсов со средней степенью корреляции >0.5 Сбербанк и ВТБ.
На картинке изображен характерный участок спрэда этих инструментов (Close(SBRF)/Сlose(VTB)).

 Как видно, он имеет  ярко выраженный трендовый характер, а именно если Сбербанк растет сильнее ВТБ, то эта тенденция продолжается длительное время. Поэтому рассматривать стратегии на расхождение/ схождение спреда относительно своей средней не будем, т.к. данные стратегии не устойчивы в долгосрочном плане. Это касается многих инструментов на РФ.


( Читать дальше )

Чет давненько я тут не писал, да в общем то ничего и не торговал. Отдохнул немного. Рынок вообще говоря говно полное но очень уж дорог :)
Решил всеж для разминки шортануть немного сберу. Но сделать это просто и изящно в виде фьючей не хочу, просто неинтересно.
Построил спрэдик оптимальный по ГО.
Сотку не жалко :) Успехов!

 
Попробовал тут на досуге набросать на EL купленную нами за плюсики системку… )
smart-lab.ru/blog/102934.php
smart-lab.ru/blog/103636.php
К сожалению, проверить сейчас на омеге или МЧ не могу, поэтому если у кого в данный момент есть возможность, прогоните, интересно что получилось… И особенно, если вдруг кто ошибки в коде найдёт, пишите.
Итак, выложено было, по сути, 2 системы...


( Читать дальше )

Уважаемые трейдеры, знакомим Вас с канадским детищем, которое дошло до нас.

Теперь легко купить Emperor1510 и цена его значительно ниже, чем была, за счёт того что мы являемся официальными дистрибьюторами компании MWE lab.

Emperor 1510 — это рабочее пространство для дома и офиса, для тех, кто ценит комфорт и удобство в работе. Это эволюция рабочего пространства: высокопрочный корпус в форме скорпиона, регулировка и контроль всех секций, встроенная аудио-система, LED подсветка и многое другое.

Emperor 1510 предлагает функциональность и эргономичность, которые создают нереально комфортное место для работы и отдыха. Как результат – эффективное рабочее место, приносящее удовольствие.

EnergyPoint — официальный дистрибьютор компании MWE lab в России и странах СНГ.
Наш сайт: www.emperor1510.ru

( Читать дальше )