Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц от покупки без плеча.

Синий цвет — портфель стратегии ротации ETF
Красный цвет — равновзвешенный портфель из этих же ETF
Оранжевый цвет - Vanguard 500 Index Fund использован в качестве бенчмарка, доходность 500-та самых больших компаний в США.

Некоторые ETF были запущены не так давно, поэтому для тестирования на истории начиная с 1988 года были использованы данные взаимных фондов (mutual funds) как прокси на ETF, а где это было невозможно -  воссоздание ETF для тестирования.

( Читать дальше )

Ну что, господа. Пришло время объявить о московской конференции смартлаба 21 апреля 2018.
Она пройдёт в полюбившемся вам яхт-клубе Новый Берег. Да-да, том самом, где можно искупаться, прыгнув прямо с пирса, пожарить шашлычки и сходить с пивком в баньку. Давно мы там не были, и вот решили туда вернуться.



Билеты на конференцию и номера бронируем здесь:

https://market.smart-lab.ru/shop/ 

Предварительная программа пока такая:
Максим Орловский: “Инвестиционные идеи” (не 100%) 
Олег Клоченок: “Ротация акций/облигаций”
Вадим Писчиков “Глобальная картина”
Дмитрий Черемушкин (★ЛЧИ★) “Из скальперов в инвесторы” (не 100%)
Сергей Malishok “Агрессивные инвестиции на РФР” (не 100%)
Григорий Кемайкин “Актуальный инвестиционный портфель”
Григорий Богданов “Ловушки фундаментального анализа”
Денис Горев (CFA) “Глобальные инвест. идеи”

Максим Шульц (★Кубок Роббинса★) “Стратегия торговли нефтью и золотом”
Алексей Колосов (★ЛЧИ★) “Можно ли жить с трейдинга” (не 100%)
Рокибит (★ЛЧИ★) “Скальпинг со смартфона”
Ренат Валеев (CFA): “Торговые паттерны. Как сорвать куш?”

Кто еще хочет выступить? Кого позвать?:)

 Вот этот прогноз smart-lab.ru/blog/451130.php о двойной вершине и цели ее в 1500 ММВБ, с возможной целью ниже В СИЛЕ, господа.
 Всевозможные ложные выносы в виде теней на свечах это лишь развод для поверивших в бычий тренд быков, которые будут покупать на откатах.
Будьте осторожны.
  Далее выложу графики ММВБ месяцы и Ри недели где тоже фигура разворота ДВОЙНАЯ ВЕРШИНА с целью в 108 000 РИ пунктов.


ПЫ СЫ но нужно дождаться закрытия месяца сегодня, а по Ри закрытия недели в пятницу, удачи, Наше дело предупредить о возможных сценариях.


График ММВБ месяцы с целями на долгосрок


ГРафик недельный Ри с целями


( Читать дальше )

Как один человек может разбираться и в проектировании ракет, и в разработке солнечных панелей, и в создании беспилотных автомобилей? Если верить Илону Маску, главный секрет — побольше читать. 
Вот список книг, которые рекомендует генеральный директор Tesla и SpaceX.

1. Властелин Колец — Джон Толкин 

Трилогия «Властелин Колец» бесспорно возглавляет список «культовых» книг XX века. Ее автор, Дж.P.P.Толкин, профессор Оксфордского университета, специалист по древнему и средневековому английскому языку, создал удивительный мир — Средиземье, который вот у

2. Повелитель мух — Уильям Голдинг 

История благовоспитанных мальчиков, внезапно оказавшихся на необитаемом острове. Философская притча о том, что может произойти с людьми, забывшими о любви и милосердии. Гротескная антиутопия, роман-предупреждение и, конечно, напоминание о хрупкости мира, в котором живем мы все.

3. Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная — Уолтер Айзексон

( Читать дальше )

Пост пишется для будущих поколений от прошлых поколений (born in the USSR), от человека успешно прошедшего кризисы 90-х, 2000-х.
Сначала пару базисных прогнозных параметров, на основании которых написан текст ниже.

1. В ближайшие 24 месяца фондовый и финансовый рынок РФ ждет коллапс или даже крах. Точное время труднопрогнозируемо. Если кто-то вам скажет, что знает его, то это просто «сказочник». Глубина этого коллапса зависит от текущих действий экономического и финансового блока, а также упреждающей реакции на изменения макроэкономических параметров в стране и мире. Также на глубину коллапса и его длительность влияет внешняя политика. Коллапс будет более сильный, чем был после развала СССР. И более серьезный. Т.к. созданных мощностей, заводов, технологий, активов и квалифицированного персонала, т.е. огромного наработанного задела от СССР уже нет, а нового, к сожалению, мало чего создано. Почему коллапс произойдет? Отмотайте ленту этого ресурса на 150-300 постов назад, прочитайте все посты от всех авторов СЛ, относящиеся исключительно к макроэкономике, внутренней и внешней политике, и комментарии к ним – все ответы/причины там описаны. Вы и так, где-то внутри, знаете, что это случится.
2. С высокой долей вероятности все активы, номинированные в рублях, претерпят такой же squeeze, который был в 90-е годы в СССР/РФ. Однако, как показывает практика недавних дефолтов других стран, не все активы будут обесцениваться одинаково сильно, это первое. Так же как показывает практика, некоторые активы отрастут обратно и это будет отличная возможность зайти в какие-то бизнесы на минимуме, это второе. Сам рубль или уйдет «в космос» или будет «официальный курс» и «курс черного рынка». Возможным защитным активом могла бы стать валюта, но скорее всего финансовая и банковская система будет также в коллапсе, поэтому держать валютные счета равносильно игре в казино. Идеальный вариант банки-нерезиденты, но пост исключительно про РФ и возможности внутри РФ. У кого есть такие счета, такие посты не нужны.

( Читать дальше )

В настоящее время мы наблюдаем кульминацию пузыря.




Ранее я занимался моделированием и прогнозированием возможных обвалов в пузырях. Хочу сказать, что в ценовом временном ряду текущего пузыря в Доу Джонсе, практически отсутствуют шумы, а значит вероятность прогнозирования достаточно велика.



( Читать дальше )

1) Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать — Дмитрий Портнягин 

Автобиография самого популярного в России бизнес-влогера,. Чел дает 40 собственных правил для достижения наилучших результатов в бизнесе.

2) Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым — Михаил Лабковский 

Книга о том, как понять себя, обрести гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми

3) Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 — Михаил Зыгарь

Глава за главой, через живые истории людей, в книге «Империя должна умереть» Михаил Зыгарь показывает, как империя неуклонно движется к катастрофе и почему ничто не может ее спасти. 

4) Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст

Авторы на конкретных примерах показывают, что такое хорошо и что такое плохо в информационных, рекламных, журналистских и публицистических текстах. Как писать письма, на которые будут отвечать, и рассылки, от которых не будут отписываться. Как создавать действенные и не вульгарные рекламные объявления. Как излагать мысли кратко, ясно и убедительно: без языкового мусора, фальши и штампов.

5) 7 навыков высокоэффективных людей. Мощные инструменты развития личности — Стивен Кови

Эта книга — мировой супербестселлер, работа №1 по теме личностного роста. Она оказала большое влияние на жизни миллионов людей во всем мире, включая Билла Клинтона, Ларри Кинга и Стивена Форбса. Половина крупнейших мировых корпораций, входящих в рейтинг Fortune 500, посчитали своим долгом ознакомить своих сотрудников с философией эффективности, изложенной в СЕМИ НАВЫКАХ. 

Читайте книги! и оставляйте к ним рецензии на смартлабе!

и присоединяйтесь к нашему телеграм каналу

Пошаговая инструкция по применению грааля :)
Первое и самое главное: сначала определить баланс рынка. В какую сторону торговать).
Мы не входим ни по каким формациям в шорт в зоне бычьего перевеса и не покупаем ни от каких поддержек в зонах медвежьего перевеса.
Если определить баланс на рынке в торгуемой зоне затруднительно – мы пропускаем сигналы.

Что нужно учитывать при определении текущего баланса?
 1) В какую сторону пирамидятся уровни.
Если поддержки отменяем, сопротивления тестируем – рынок медвежий
Если сопротивления отменяем, поддержки тестируем – рынок бычий.
Баланс на рынке не может измениться пока сохраняется данная тенденция.
Примечание – баланс может поменять образование мощной консолидации (пилы) из которой может быть 
непредсказуемый выход. Признаки пилы: цена начинает возвращаться и в локальные поддержки и в локальные сопротивления.
Защищенные зоны на часовике внутри диапазона дневной пилы очень быстро теряют свою силу (особенно при подходе цены к противоположной стороне пилы))).

( Читать дальше )