Анализируем итоги торговли на ФОРТС

   Стандартные возможности анализа торговли в личном кабинете брокера не позволяют детально проанализировать результаты торговли на рынке ФОРТС. А при использовании единого брокерского счета (ЕБС) и эти имеющиеся возможности анализа существенно сокращаются.
   Изложенный ниже способ анализа позволит показать результаты торговли в разрезе:
— торгуемых инструментов (BR, Si, Gold и т.д.);
— месяцев (либо иных заданных вами интервалов);
— с начала определенной даты;
— количество сделок (по инструменту, по месяцу и т.п.);
— средней прибыли на сделку (в целом и по инструментам) и т.п.

   Я организовал данный подход к анализу торговли в рамках Exel и, соответственно, формулы приведу для Exel. Можно, конечно, написать скрипт, но в данном случае с Exel проще и гибче в плане изменений, а также легко можно построить графики и диаграммы. Постарался написать подробно и доходчиво даже для тех, кто имеет небольшой опыт работы с Exel.

   Последовательность действий:
   1). Заказываем в личном кабинете отчет о детализации вариационной маржи и получаем его в формате ”xls”.
   2). Получаем таблицу примерно такого вида: 

( Читать дальше )

Ночью фиксанули очередной профит.

Тело. Руководство пользователя. Билл Брайсон

Книга https://bit.ly/339jXeS

( Читать дальше )

Пить, чтобы бросить пить. Как избавиться от алкогольной зависимости: способ, одобренный наукой. Автор: Рой Эскапа 
Эл. книга t.me/kudaidem/2200

 

( Читать дальше )

   С завидной постоянностью на этом ресурсе продвигается утверждение, что торговать без просадок невозможно. Вот и сегодня вышел пост о какой-то встрече, где уважаемый АГ продвигал эту же идею. Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны. Я считаю, что это следствие отсутствия доказательств. Ну так и сказали бы, что мол я так вижу, и всё… Но тогда почему вы лишаете права других видеть по-другому? Попахивает это околорынком и инфоцыганщиной)). Некоторое время назад в комментах я попытался подискутировать с АГ по этому вопросу, закинул идею, что ответ зависит от точки отсчета, ну мол что такое просадка для начала, но в ответ конструктива то и не услышал… Моё мнение- отстаивать такую точку зрения можно только торгуя в гауссовом распределении, когда у трейдера нет понимания структуры движения, а действия направлены на то, чтобы поймать прибыльный тренд. Способов торговли в такой концепции много, но их суть от этого не меняется.

( Читать дальше )

Одна идея на рынке опционов часто упоминается трейдерами как способ контроля над рисками. Рассмотрим систему, построенную на базе этой идеи. Мы продаем, скажем, один колл вне рынка и смотрим на динамику цены базового актива. Если до экспирации цена не поднялась до нашего страйка, все прекрасно — кладем в карман премию. Профиль позиции является простым профилем короткого колла, и он изображен на графике ниже.



Если цена перешла страйк, мы тут же покупаем один базовый актив и убираем риски дальнейшего роста цены. Мы получаем короткий синтетический пут и спокойно сидим в нем, пока цена находится выше страйка.



( Читать дальше )

( Читать дальше )

План жизни: как каждый мужчина может получить неисчерпаемое здоровье, прекрасный секс и сильное, стройное тело. Джеффри Лайф


( Читать дальше )

Так, ну у меня все еще не получается работать по сигналам, которые я установил для себя ранее для фьючерсов (раз, два). Поэтому решил действовать по-другому.

Теперь в зоне покупок/продаж или на уровне я буду спускаться до 5 минутного ТФ и там искать перелом тренда или подтверждение разворота. Т.е. теперь я буду стараться зайти в уже сформировавшийся новый тренд, что позволит делать вход более эффективно, я надеюсь. В идеале, конечно, чтобы вход еще сопровождался свечной моделью.

Идея такая. Рассмотрим лонг и разворот. Цена в нисходящем движении и пришла в зону покупок (важно). Я спускаюсь на 5 минут и смотрю на структуру движения. Мне нужно, чтобы начался новый тренд вверх с обновлением максимумов и минимумов, а так же, чтобы следующий максимум был выше ключевого уровня предыдущей нисходящей тенденции.

( Читать дальше )

Вы хотели бы, чтобы ваш вопрос сыграл на телепередаче «Что? Где? Когда?»?

Однажды у меня это почти получилось. В редкой книге Чарлза Маккоя «Почему я об этом не подумал?» нашел задачку. Вот она:

До середины 1950-х годов междугородная телефонная связь в США осуществлялась телефонистами. Затем были введены региональные коды, необходимость в телефонистах отпала, что существенно снизило стоимость звонков. Если посмотреть на цифры этих кодов, то может показаться, что телефонные компании присвоили регионам случайные значения. Например, у Нью-Йорка — 212, у Чикаго — 312, у Лос-Анджелеса — 213. Чтобы позвонить на Гавайи, нужно набрать 808. Однако телефонные компании, присваивая коды, следовали определенной логике. Попробуйте ее определить.

Отправил этот вопрос редакторам игры «Что? Где? Когда?», со мною даже связались, предложили выслать фото для игры. Но на этом дело и заглохло. А вопрос-то был хороший! И какой ответ!

Вот он:

( Читать дальше )