Блог им. tex

Торговля с просадками.

    • 27 апреля 2021, 12:32
    • |
    • tex
  • Еще
   С завидной постоянностью на этом ресурсе продвигается утверждение, что торговать без просадок невозможно. Вот и сегодня вышел пост о какой-то встрече, где уважаемый АГ продвигал эту же идею. Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны. Я считаю, что это следствие отсутствия доказательств. Ну так и сказали бы, что мол я так вижу, и всё… Но тогда почему вы лишаете права других видеть по-другому? Попахивает это околорынком и инфоцыганщиной)). Некоторое время назад в комментах я попытался подискутировать с АГ по этому вопросу, закинул идею, что ответ зависит от точки отсчета, ну мол что такое просадка для начала, но в ответ конструктива то и не услышал… Моё мнение- отстаивать такую точку зрения можно только торгуя в гауссовом распределении, когда у трейдера нет понимания структуры движения, а действия направлены на то, чтобы поймать прибыльный тренд. Способов торговли в такой концепции много, но их суть от этого не меняется.
   Теперь о сути моего противоположного утверждения, что без просадок торговать можно. И, конечно, в начале нужно определиться с точкой отсчета. А именно: 1. Все рыночные движения можно структурировать, и поэтому они взаимосвязаны. Более того, взаимосвязаны и структуры движений разных инструментов; 2. Моя функция как трейдера это увеличение прибыли за недельный период на 15%. То есть я чувствую себя комфортно, если достигаю этой цели.3. Если рыночное движение структурировано, то значит и смена направления движения всегда происходит определенным образом, а значит и существует определенная последовательность действий для отыгрывания этого изменения. 
   Из обозначенных начальных условий следует, что направление входа выбирать нет необходимости, оно известно, т.к. цель движения определяется в первую очередь. Также определена последовательность торговых действий при входе в позицию( алгоритм входа). Теперь вопрос: 1. Можно ли считать просадкой убыток внутри алгоритма входа??? Ведь я еще не в позиции, цена в боковике, я только открываю позицию. 2. А вообще можно считать просадкой убыток внутри недели, если отсечка результата только в конце недели??? Можно ли говорить о просадке, если прибыль планово увеличивается ПОНЕДЕЛЬНО??? Более того, на практике при таком подходе рынок ВСЕГДА дает возможность закрыться в бу.
   Я так подробно все расписал для того, чтобы показать, что утверждение" торговать без просадок невозможно" можно употреблять только если трейдер не вникает в суть движения, не видит его структуры, не может определиться с направлением открытия позиции и точками выхода. Но если более детально рассматривать движение, не как набор чисел, а глубже, то даже очень возможно.
   Если перейти от трейдерской сферы в спортивную, то аналогией того, что я описал выше может служить стрельба из лука, например. На таких соревнованиях каждый стрелок знает, где  расположена ЕГО цель, он имеет СВОЙ лук, СВОЮ стрелу, он нацелен на СВОЙ результат. У каждого  СВОЯ техника исполнения и т.д. Это в целом организованный процесс. Стрелок может попасть в мишень с разным результатом, может промахнуться, но нигде вы не увидите, чтобы стрелок запустил стрелу в обратную сторону от мишени. И наоборот, рассмотрим стрелка из лука с завязанными глазами. Это неорганизованный процесс. И да, в этом случае можно увидеть как стрелок запускает стрелу в сторону, противоположную от цели.
   Поэтому прежде, чем склонять начинающих трейдеров к неминуемым убыткам от трейдинга своими поверхностными утверждениями, может лучше и честнее научить их создавать ОРГАНИЗОВАННЫЙ торговый процесс?
   
   
   
   
   
★2
86 комментариев
большая лопата на аватарке ?
что бы это могло значить ...
товарищ масон, значит гребёт.
avatar
3Qu, 
там надводный.
значит поверхностно гребёт )))
1. Просадка — это убыток по счету с момента времени t по момент t+k с учетом рыночной переоценки открытых позиций.
2. Просадки надо считать по динамике счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще (!) среднего времени в позиции.

Покажите мне динамику счета без просадок в условиях 1-2 и я соглашусь, что не прав.
avatar
А. Г., если я в позиции 30 сек, считать просадку надо каждые 15 сек? Это же смешно.  Сама постановка слов «надо считать» приемлема ли в дискуссии??? Кому надо? Вам? Я то тут при чем?)) И даже если следовать Вашей логике, то если я открыл позицию на год, то просадку надо считать раз в полгода? При таких условиях я элементарно докажу Вам свою правоту. 
   И вообще, Вы когда открываете позицию, то знаете на какое время??? Сомневаюсь в этом. А если так, то с какой периодичностью считать просадку? Может поэтому ее подсчет не имеет смысла???
avatar
tex, «чаще» — это значит «не реже». Если среднее(!) время в позиции 30 секунд, то стоимость чистых активов (СЧА) счета надо считать не реже, чем каждые 15 секунд, но можно и 5, и 1 секунду. Также как и с годом — можно и раз в полгода считать СЧА счета, а можно и каждый день.

А что касается времени, то вроде четко сказано было о среднем(!) времени, а не времени в одной отдельно взятой позиции.

Все же просто: если Вы бросаете монетку 1000 раз с вероятностью выигрыша 0,55, то с вероятностью 0,999 в итоге будете в плюсе. Но просто по плюсу в итоге нельзя сказать ничего о вероятности Вашего выигрыша в отдельных «бросаниях». А «бросание» на рынке — это изменение цены  за то время как Вы не меняли позицию. Чтобы получить эту информацию «в среднем», не привязываясь к одной отдельно взятой позиции, и нужно считать динамику СЧА счета так, как я написал.
avatar
А. Г., Я уже давно понял, что рынок для  Вас — случайное блуждание. Поэтому вы и оперируете аналогиями с монеткой, разными усредненными показателями. Еще в позапрошлом веке и опыты с монеткой, и задача случайного блуждания были решены и доказана несостоятельность такого подхода. Я же в который раз говорю Вам о другом. Нет никаких средних, есть цель, есть вход, есть прибыль. На соревнованиях по стрельбе средние никто не считает))
avatar
tex, только не случайное блуждание, а случайный процесс. Случайное блуждание — это частный случай случайного процесса. 

Но именно поиск просадок в моем определении и позволяет ответить на вопрос: нашел конкретный трейдер отрицание гипотезы случайного процесса в ценах или он просто пребывает в заблуждении, если утверждает обратное. 

Почему? Да потому что только отсутствие просадок в моем определении является отрицанием гипотезы о случайности цен.
avatar
А. Г., ну я рад, что свое утверждение Вы стали называть гипотезой. Но мы опять вернулись к вопросу: что такое просадка. Для Вас просадка это убыток от того, что цена идет не в вашу сторону. При этом сторона это верх или низ. Правильно я понимаю?
avatar
tex, 
Для Вас просадка это убыток от того, что цена идет не в вашу сторону.

Если «под не в вашу сторону», понимается «против открытой позиции», то да, просадка именно это.
avatar
А. Г., Это потому, что для Вас рынок это случайность. Для меня рынок это структура, определенная форма. Я по определению не могу встать не в том направлении. Поэтому Ваше определение не может действовать в моей концепции. В Вашей концепции рынок движется вверх или вниз, а в моей -от одной структуры к другой. Вот поэтому в моей концепции и не может быть просадки в вашем понимании. Я согласен, что она может быть, но только когда цена вываливается из структуры, но это очень легко прогнозируется и происходит закрытие позиции в мин прибыли или бу. Поэтому в прошлой дискуссии я и говорил, чтовсё зависит от начальных условий, точки отсчета.
avatar
tex, я уже сказал выше: единственным доказательством, что цены -  не случайность, может быть только СЧА счета без просадок в моем определении. 

И это не мое субъективное мнение, а основы человеческого знания. Ничьи концепции тут не причем.

Можно сколько угодно придираться к моему определению «просадки», но в контексте первого предложения только оно является единственно верным. И формулировал я свое утверждение про доходности и просадки  в контексте своего определения просадки, де-факто утверждая, что доказательств того, что рынок неслучаен в части получения доходности выше безрисковой ставки — НЕТ.
avatar
А. Г., там же я Вам и ответил, что это без проблем. Годовая сделка с двумя отсечками по просадке.))) Странное доказательство. )))  А человеческое знание не стоит на месте, думаю что за двести лет человечество смогло узнать чтото более новое.
avatar
tex, ну в статистике 2 испытания — это «ни о чем». Если мы говорим о годах, то должны иметь минимум 10 «отсечек», т. е. при частоте в полгода — 5 лет. А если хотим что-то утверждать по 1 году, то уже должны брать, как минимум, месячные данные, а не полугодовые. И даже тут мы может совершить ошибку, если аналогичный результат был у пассивной стратегии. Ведь это «вторая сторона медали»: мы что-то нашли, если наша доходность на просадку лучше, чем у лучшей из пассивных стратегий: «купил и держи» или «продал в шорт и жди».
avatar
А. Г., вы же писали выше, что отсечка не реже двух раз. То есть если год, то отсечки полгода и менее.Куда то Вы сами себя заводите не туда))
avatar
tex, ну я совсем не имел ввиду, что отсечек может быть только 2. Как бы подразумевалось, что для человека, знакомого с азами теории вероятностей понятно, что 2 испытания — это «ни о чем». А 10 отсечек за 5 лет — это уже «кое-что».
avatar
А. Г., по крайней мере я доказал свое утверждение. Пусть вы его и не хотите принимать, ссылаясь, что гдето его нет. А вот вы свое утверждение можете доказать. Докажете, что у хаотичного движения нет структуры и формы?
avatar
tex, 
Докажете, что у хаотичного движения нет структуры и формы?

А зачем мне это доказывать? Я давно предложил алгоритм проверки истинности «структуры и формы»

 smart-lab.ru/blog/623379.php

Если на построенных по указанному алгоритму рядах «свечек» обнаружатся некоторые  «структуры и формы», то эти «структуры и формы» можно выбрасывать на помойку. Но заниматься этим должны те, кто использует такие «структуры и формы» или собирается их использовать. Я лишь могу помочь сформировать такие ряды «свечек».
avatar
А. Г., зашел по ссылке, после «Как сделать качественное случайное блуждание для последовательности свечей реального актива?»— дальше читать нет смысла. Это как раз тот случай, когда Вы находитесь в плену собственной концепции. Нет смысла выявлять какую то структуру по ряду чисел, т.к. можно это  сделать внутри одной структуры, а одну по другой невозможно, по крайней мере точно, что для торговли это не будет иметь значения. И наоборот, если движение изначально есть последовательность структур, то какой смысл их вычислять и подтверждать.???  Мандельброт это хорошо описал в своих статьях. На рынок можно и нужно смотреть по-другому.
avatar
tex, да все дело в том, что на «качественном случайном блуждании» не может быть «структур и форм». Это не «находиться в плену собственной концепции», а абсолютно доказанный факт.
avatar
А. Г., Опять мыло мыльное, а масло масляное)) Давайте заново… Движение рынка абсолютно случайно?
avatar
tex, в ссылке предлагается рассматривать не рынок, а случайное блуждание, имеющее тоже самое одномерное распределение, что и рынок. И делается это исключительно для решения задачи проверки истинности используемых «структур и форм». Там же четко написано, что математика может дать только ответ на вопрос: нашли ли мы что-то «граальное» или это просто «чушь собачья»? И описано как получить  ответ на этот вопрос.  Нет там ничего про реальный рынок, а только про методы, которые мы хотим использовать на реальном рынке. И ничего более.
avatar
А. Г., я не критикую статью, мы говорим о просадке. Вы говорите, что нельзя, доказательств нет. Я говорю, что можно.В статье доказательств нет. То что это для Вас факт, не является доказательством. 
avatar
tex, ну факт СЧА счета без просадок в моем определении Вы не предоставили. Проверить свои «структуры и формы» на «качественном случайном блуждании» не хотите. Для меня очевидно, что никаких доказательств нет.
avatar
А. Г., Я по Вашим условиям, которые были в первом комменте готов предоставить и сообщал об этом, но в последующих комментах Вы их меняете. Огласите окончательную версию, я подумаю.
avatar
tex, 

Я ничего не менял по сравнению с этим:

1. Просадка — это убыток по счету с момента времени t по момент t+k с учетом рыночной переоценки открытых позиций.
2. Просадки надо считать по динамике счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще (!) среднего времени в позиции.
 
Только один раз уточнил, что точек отсчета в п. 2 должно быть не меньше 10.
avatar
А. Г., пусть будет так.) Вот я сейчас буду делать вход, через ькакое время делать отсечки?
avatar
tex, да зачем мне Ваш один вход? Разве у Вас нет прошлой эквити за период с десятком-другим  сделок, на которой можно было бы сделать в 2-3 раза больше отсечек для расчетов СЧА счета? 
avatar
А. Г., я понял, для Вас важен период, а для меня сделка. Наверное поэтому мы и не поймем друг друга. Если я во всех сделках в прибыли, то Ваши расчеты мне к чему?
avatar
tex, чисто по теории важен период чаще(!) среднего времени в сделке. И только для того, что если на таком периоде просадок нет (при достаточно большом числе «испытаний»), то это и только это доказывает (опять же чисто по теории, а не моей «прихоти»), что рынок — неслучаен.
avatar
А. Г., я понимаю, что вы смотрите с точки зрения статистики, для принятия решения нужны выборки ит.д. Я совсем не против. Но кроме статистики есть и другие области знаний. Человек пришел на рынок деньги делать, и он вправе решать как он будет это делать. Я, как и указал в посте, против того, чтобы людям навязывали утверждение, что торговать без просадок невозможно. Да, невозможно, если оперируете индикаторами, уровнями, циклами и т.д., не в даваясь в детализацию движения. В этом случае статистика как бы претендует на то, чтобы уберечь трейдера от убытков. Об этом Вы и говорили сегодня. Но если чел по ним не торгует, а просто считает размерности и фрактальные формы, просто следует логике их последовательности. Тогда не нужна статистика, и нет просадок. Еще раз повторю, это потому, что все происходит в одной структуре. Здесь нет гауссова распределения, нет средних и т.д.
avatar
tex, ну вообще то я смотрю с точки зрения  понятия случайности, как невозможности точного прогноза пока ненаблюдаемого. А число испытаний действительно возникает из статистики, посредством которой мы можем отличить случайное от неслучайного. Других способов нахождения этого отличия человечество не знает.
avatar
А. Г., ну так и я об этом с самого начала. Наконец то хоть до чего то договорились))
avatar
А какое ваше определение просадки?
avatar
qxr1011, просадка это неправильное определение структуры будущего движения, и к убытку это не имеет отношения, т.к.в этом случае есть возможность выйти с малой прибылью или бу. В посте я говорил о просадке в понимании аппонентов.
avatar
tex, просадка это неправильное определение структуры будущего движения

что если вы неправильно определили в самом начале ?

будет убыток по счёту?
avatar
qxr1011, нет, если делаете все правильно, то нет. Есть точка, от которой развивается структура, в ней вход. Когда структура ломается, то вы уже в прибвли, ну или в бу. Просто режете позу и все. В посте же описывал.
avatar
tex,  нет, если делаете все правильно, то нет. Есть точка, от которой развивается структура, в ней вход.

всё правильно никто не делает, людям свойственно ошибаться, это во- первых

во-вторых, любой метод имеет пределы и вбитые к него допущения невозможны без погрешностей и ограничений

так что имхо просадки возможны, если не сказать обязательны — это просто  отражение небезукоризненности как метода так и  трейдера
avatar
qxr1011, отсутствие навыков это не ошибка, а лень. Знание объективно и не может зависеть от Ваших ошибок.
 Когда Вы говорите: любой метод, то выражайтесь точнее- методы, которые Вам известны. Это не значит, что все.
 Просадки возможны, но не обязательны- я об этом.
avatar
tex, отсутствие навыков это не ошибка, а лень

я про отсутствие навыков ничего не говорил

Знание объективно и не может зависеть от Ваших ошибок.

Знание субъективно, а ошибки зависят не от знания, а от ограниченности и погрешности восприятия реальности даже через призму знания.

Когда Вы говорите: любой метод, то выражайтесь точнее- методы, которые Вам известны. Это не значит, что все.

аналогично, когда вам кажется что вы нашли метод с без просадок это не ещё  значит, что вы его нашли… :)

 Просадки возможны, но не обязательны- я об этом.

а раз они возможны, то обязательно эту возможность учитывать тем более, что она реализовывается рано или поздно
avatar
qxr1011, я знаю, что два плюс два будет четыре. Объясните мне что это знание субъективно)))) и что у Вас это будет пять. 
avatar
tex, два чего ?

яблока например?

так вот на рынке не всегда можно понять вы складываете  2 яблока или одно яблоко, а второе груша

вот ваша оценка того, что вы складываете и есть субъективное знание
avatar
qxr1011, )))так сколько будет два плюс два? Без разницы что я складываю. Ответ дайте.
avatar
qxr1011, Вы не вникли в суть, возможность зависит от парадигмы рыночного восприятия.
avatar
tex, Вы не вникли в суть, возможность зависит от парадигмы рыночного восприятия.

раз оно зависит от восприятия, то восприятия могут быть разными даже у одного и того же человека и вероятность просадок совсем убирать нельзя
avatar
qxr1011, восприятия разные—парадигма одна!!! Пустой разговор.
avatar
tex, парадигма одна!!!

трейдер торгует не просто парадигму, а свое восприятие присобачивания её к данной ситуации

Пустой разговор.

не согласен


avatar
tex, упустил этот топик из виду. Из личных наблюдений.
Структура не ломается, она просто перестраивается под пропорции от следующего экстремума. Так сказать происходит сдвиг по фазе (времени). Хотя возможно вы имели что-то другое.




avatar
Matrica, Именно так и есть. Это все укладывается в рамки фрактального восприятия рынка. На рисунке вы взяли тройку за фрактал и прогнозируете рынок с этой точки зрения. Эту же фигуру рассматривал и Мандельброт. В реальности можно увидеть и другие фрактальные формы, более сложные. Но сути это не меняет.
avatar
tex, троечками проще, алгоритм анализа тогда остается неизменным.
Вообще для начала берется первое движение, оно как раз дает разворотные зоны по цене и времени коррекции (где как раз можно войти с нулевым стопом), и цели в будущем. А дальше тупо смотрим, идем по графику или с отставанием. Если с отставанием, значит будет новая тройка.
avatar
Все рыночные движения можно структурировать, и поэтому они взаимосвязаны...
Исходные предпосылки ничем не подтверждены. Откуда такая уверенность?
Согласен, что прежде чем говорить о просадках, надо определить что есть просадка.
Однако, без убыточных сделок торговать невозможно. Но считать ли это просадкой — эт большой вопрос.
avatar
Бла бла бла
avatar
 1. Можно ли считать просадкой убыток внутри алгоритма входа??? Ведь я еще не в позиции, цена в боковике, я только открываю позицию. 2. А вообще можно считать просадкой убыток внутри недели, если отсечка результата только в конце недели???

что значит «можно считать или нельзя», если это объективный показатель и он существует помимо нашей воли.
avatar
Tуземец, )) Если Вы не в позиции, ну какая просадка может быть? Вы открыли позицию от 10 с целью 1000, вы в прибыли, ждете достижения цели. Но от 50 пошло, допустим вниз, это просадка? Так и здесь. Если вход осуществляется структурно, то пока цена в моей структуре движения, то о какой просадке можно говорить?
avatar
tex, 
Если Вы не в позиции, ну какая просадка может быть?
 
Конечно просадки нет и это покажет СЧА счета.

Вы открыли позицию от 10 с целью 1000, вы в прибыли, ждете достижения цели. Но от 50 пошло, допустим вниз, это просадка? 
 
Конечно просадка, потому что пойти вниз могло как после накопления прибыли, так и до.

А вообще из видео доклада Вы можете узнать, что я говорил не о паре «доходность<->просадка», а о триаде «объем<->доходность<->просадка»
avatar
А. Г., я повторюсь, у нас с вами разные подходы к рынку: для вас это случайное блуждание, для меня структурированная форма. Мое утверждение не в том, что Вы не правы, а в том, что существуют другие подходы к рынку, где можно говорить о торговле без просадок. Мой посыл в этом был изначально.
avatar
tex, на это я уже ответил выше

smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499826
avatar
Много букв.
avatar
Глупому человечку нравится скрывать свою… за путанными заумностями
avatar
the Rolling Stones, не читайте глупых людей, проходите мимо, это не для Вас.
avatar
tex, так хорошо начиналось. Торговля без просадок… взбесило
avatar
the Rolling Stones, а что хоть взбесило то, вроде все логично?
avatar
Eugene Logunov, зачем? Меня все устраивает. В посте речь о другом.
avatar
Покажите ваш эквити и кахжый сам решит, есть просадки или нет
avatar
Мейстор Эймон, я никого не убеждаю, считаю что доказательств я предоставил достаточно. Мое эквити всех устраивает, и главное меня.
avatar
Eugene Logunov, ))) да при чем здесь это? Я могу для себя устанавливать любые приоритеты и брокер мне совсем не мешает. Если бредни, то не читайте, значит это не для Вас.
avatar
Есть разумное начало.

На уровне интуиции предполагаю, что в нашем мире есть некая морфология. И наш мозг развивается внутри этой морфологии. Как пример, нагрели  металл, появилась окисная пленка, мы ее называем «цвета побежалости». Все рисунки различные и не похожи друг на друга. Но наш мозг всех их воспринимает, как «цвета побежалости». Так же и пятна на жирафе или полосы на зебре.

Наше осмысление графика и системные действия купля/продажа создают плотность распределения внутри морфоподобного процесса. Мы живем в мире морфоподобия и наш мозг развивается, морфоподобно.
Многие не знают, что не геном закладывает основы нашего мозга и нервной система, а морфология. Как показывают исследования, экспрессия генома на начальных стадиях развития эмбриона не проявляется. Тут рассказано подробно. Познавательно, рекомендую.
youtu.be/uJmZ5o-Ukh8?t=1720

Пока не создадут электронику, которая сама вырастает. Да так, что все схемы морфоподобны, но не одинаковы. До тех пор никакой ИИ не возможен.
avatar
Слава Птицын, интересный подход, согласен. 
avatar
 Есть разумное начало.

И еще одно размышление. Наш язык имеет свою морфологию. Высоко вероятно, что он опирается на морфоподобие в природе. Но языков существует множество: язык программирования, музыкальная грамота, математика, язык танца… Все это кибернетика, т.е. метод передачи информации.

Разумно предположить, что и график папирки — это язык в особой форме. А значит, что пытаясь его освоить, возможно удачное расположение плотности распределения приказов купля/продажа. Естественно, все это в вероятностном поле, зависит от везения и структурных особенностей мозга трейдера и его уникального гормонального фона.
avatar
Что больше всего задевает, это то, что  в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны.
Потому что жулье околорыночное. :-) Клиентов разводят. Прибыль делим, риск на клиенте. Стандартная схема нашего жулья.

Просадка она в акциях/облигациях может быть. Сезонная, дивидентная, просто на общих колебаниях рынка. И то она обусловлена ошибкой управляющего. Не там вошел. :-) Тупит со ставками, не шарит в экономических циклах.
Более того, цена нормальной акции вернется к среднему (скорее всего). Со временем.

А вот у жуликов алгоритмических, которые на фьючах лудоманят краткосрок и живут  с комиссий, это не просадка, а безвозвратная потеря денег клиента. Ничего там у них не восстановится. :-) Лудоманят на клиентские и вешают лапшу.
Евгений Петров, вот и я об этом. Говорят утверждениями, гипотезами))), которые не могут доказать. Но такова реальность…
avatar
tex, да этому звездежу десяти лет уже… Суть ДУ в том, что за потерю средств управляющий никак не отвечает. А с прибыли у него комиссия. Поэтому упраляющий заинтересован в том, чтобы брать на клиента лишний риск. Этот риск реализуется периодически, что мы регулярно и наблюдаем.
Вот и начинается комедия. Ездят по ушам, называют черное белым и т.д.

Квартиру управляющего в залог (под просадку) и мгновенно риторика поменяется. :-) Разговоры же с этим жульем, убеждение его в чем-то… Ну такое себе… Живет эта веселая компания с развода клиентов…
Просадка -это максимум расстояние до стопа.Или вы без стопа? Ой опасно без стопа.Я так год торговал без стопа.Удачный год был.А потом настал тот день и что то пошло не так.
Серёга Ростовский, «Просадка -это максимум расстояние до стопа.» А если расстояние до стопа ноль. Значит просадки нет получается? Об этом и речь. 
   Со стопом или без — каждый решает сам. Я ни к чему не призываю. Если человек разработал систему без стопов, значит будет работать без стопов.Это его дело как деньги зарабатывать.
avatar
tex, я согласен, что дело сугубо личное.Только как это до стопа 0? Не пойму. 
Серёга Ростовский, давай на «ты», вроде давно знакомы.))) Здесь велась дискуссия по поводу торговли с просадкой или без. Я в топике указал, что ответ зависит от точки отсчета. Просил оппонента доказать свое утверждение, которое он муссирует на протяжении продолжительного времени и на разных уровнях. Но так, к сожалению, и не услышал. Получается, что обучают людей не тому, что знают, а тому, что они «чувствуют». Но внушают людям, которые, может быть только начинают знакомиться с трейдингом, что мол «если хочешь заработать, то готовься терять»!!!!  Они не говорят: научитесь торговать без просадок, тогда вы будете всегда в прибыли!!! Это подло! Так что пост об этом.
   
    
avatar
Серёга Ростовский, «Только как это до стопа 0? Не пойму. » Ну, например, когда уровень стопа не линия, или число, а область, диапазон. В этой области цена рисует разворотную структуру, толлько после этого стоп. Соответственно я все время в нулевом стопе нахожусь. На этих уровнях рынок всегда позволяет выходить в бу и перезаходить, вобщем действовать по определенному алгоритму. А является ли просадкой, если при входе в позицию к цели по недельному графику, убыток при входе длится минуту, ну или 15 мин??? Старался объяснить коротко.

avatar
tex, за минуту может многое произойти.
Серёга Ростовский, если вход обоснован, то ничего особого, т.е.того, что заранее не просчитано, не случится. Да и какая разница вобщем то? Главное не что «может произойти», а как ты на это реагируешь!) Ведь в центре процесса не рынок, а трейдер.
avatar
 Скальпинг?
Два вопроса:
1. На каких таймфреймах работают Ваши системы?
2. На любых ли инструментах? Может быть на любых ликвидных инструментах?
avatar
aks19, 1. Таймфрейм для отработки определяется по структуре движения.
2 Это работает на любом инструменте, движение которого способно отрисовать хоть какуюто форму. Просто от ликвидности зависят последовательности форм и их размерности, больше это ни на что не повлияет.
avatar

теги блога tex

....все тэги



UPDONW