С завидной постоянностью на этом ресурсе продвигается утверждение, что торговать без просадок невозможно. Вот и сегодня вышел пост о какой-то встрече, где уважаемый АГ продвигал эту же идею. Что больше всего задевает, это то, что в этих постах никто не приводит доказательств этого утверждения, и более того, есть пренебрежение мнением противоположной стороны. Я считаю, что это следствие отсутствия доказательств. Ну так и сказали бы, что мол я так вижу, и всё… Но тогда почему вы лишаете права других видеть по-другому? Попахивает это околорынком и инфоцыганщиной)). Некоторое время назад в комментах я попытался подискутировать с АГ по этому вопросу, закинул идею, что ответ зависит от точки отсчета, ну мол что такое просадка для начала, но в ответ конструктива то и не услышал… Моё мнение- отстаивать такую точку зрения можно только торгуя в гауссовом распределении, когда у трейдера нет понимания структуры движения, а действия направлены на то, чтобы поймать прибыльный тренд. Способов торговли в такой концепции много, но их суть от этого не меняется.
Теперь о сути моего противоположного утверждения, что без просадок торговать можно. И, конечно, в начале нужно определиться с точкой отсчета. А именно: 1. Все рыночные движения можно структурировать, и поэтому они взаимосвязаны. Более того, взаимосвязаны и структуры движений разных инструментов; 2. Моя функция как трейдера это увеличение прибыли за недельный период на 15%. То есть я чувствую себя комфортно, если достигаю этой цели.3. Если рыночное движение структурировано, то значит и смена направления движения всегда происходит определенным образом, а значит и существует определенная последовательность действий для отыгрывания этого изменения.
Из обозначенных начальных условий следует, что направление входа выбирать нет необходимости, оно известно, т.к. цель движения определяется в первую очередь. Также определена последовательность торговых действий при входе в позицию( алгоритм входа). Теперь вопрос: 1. Можно ли считать просадкой убыток внутри алгоритма входа??? Ведь я еще не в позиции, цена в боковике, я только открываю позицию. 2. А вообще можно считать просадкой убыток внутри недели, если отсечка результата только в конце недели??? Можно ли говорить о просадке, если прибыль планово увеличивается ПОНЕДЕЛЬНО??? Более того, на практике при таком подходе рынок ВСЕГДА дает возможность закрыться в бу.
Я так подробно все расписал для того, чтобы показать, что утверждение" торговать без просадок невозможно" можно употреблять только если трейдер не вникает в суть движения, не видит его структуры, не может определиться с направлением открытия позиции и точками выхода. Но если более детально рассматривать движение, не как набор чисел, а глубже, то даже очень возможно.
Если перейти от трейдерской сферы в спортивную, то аналогией того, что я описал выше может служить стрельба из лука, например. На таких соревнованиях каждый стрелок знает, где расположена ЕГО цель, он имеет СВОЙ лук, СВОЮ стрелу, он нацелен на СВОЙ результат. У каждого СВОЯ техника исполнения и т.д. Это в целом организованный процесс. Стрелок может попасть в мишень с разным результатом, может промахнуться, но нигде вы не увидите, чтобы стрелок запустил стрелу в обратную сторону от мишени. И наоборот, рассмотрим стрелка из лука с завязанными глазами. Это неорганизованный процесс. И да, в этом случае можно увидеть как стрелок запускает стрелу в сторону, противоположную от цели.
Поэтому прежде, чем склонять начинающих трейдеров к неминуемым убыткам от трейдинга своими поверхностными утверждениями, может лучше и честнее научить их создавать ОРГАНИЗОВАННЫЙ торговый процесс?
что бы это могло значить ...
там надводный.
значит поверхностно гребёт )))
2. Просадки надо считать по динамике счета по таймфрейму в 2 и более раз чаще (!) среднего времени в позиции.
Покажите мне динамику счета без просадок в условиях 1-2 и я соглашусь, что не прав.
И вообще, Вы когда открываете позицию, то знаете на какое время??? Сомневаюсь в этом. А если так, то с какой периодичностью считать просадку? Может поэтому ее подсчет не имеет смысла???
А что касается времени, то вроде четко сказано было о среднем(!) времени, а не времени в одной отдельно взятой позиции.
Все же просто: если Вы бросаете монетку 1000 раз с вероятностью выигрыша 0,55, то с вероятностью 0,999 в итоге будете в плюсе. Но просто по плюсу в итоге нельзя сказать ничего о вероятности Вашего выигрыша в отдельных «бросаниях». А «бросание» на рынке — это изменение цены за то время как Вы не меняли позицию. Чтобы получить эту информацию «в среднем», не привязываясь к одной отдельно взятой позиции, и нужно считать динамику СЧА счета так, как я написал.
Но именно поиск просадок в моем определении и позволяет ответить на вопрос: нашел конкретный трейдер отрицание гипотезы случайного процесса в ценах или он просто пребывает в заблуждении, если утверждает обратное.
Почему? Да потому что только отсутствие просадок в моем определении является отрицанием гипотезы о случайности цен.
Если «под не в вашу сторону», понимается «против открытой позиции», то да, просадка именно это.
И это не мое субъективное мнение, а основы человеческого знания. Ничьи концепции тут не причем.
Можно сколько угодно придираться к моему определению «просадки», но в контексте первого предложения только оно является единственно верным. И формулировал я свое утверждение про доходности и просадки в контексте своего определения просадки, де-факто утверждая, что доказательств того, что рынок неслучаен в части получения доходности выше безрисковой ставки — НЕТ.
А зачем мне это доказывать? Я давно предложил алгоритм проверки истинности «структуры и формы»
smart-lab.ru/blog/623379.php
Если на построенных по указанному алгоритму рядах «свечек» обнаружатся некоторые «структуры и формы», то эти «структуры и формы» можно выбрасывать на помойку. Но заниматься этим должны те, кто использует такие «структуры и формы» или собирается их использовать. Я лишь могу помочь сформировать такие ряды «свечек».
Я ничего не менял по сравнению с этим:
Только один раз уточнил, что точек отсчета в п. 2 должно быть не меньше 10.
что если вы неправильно определили в самом начале ?
будет убыток по счёту?
всё правильно никто не делает, людям свойственно ошибаться, это во- первых
во-вторых, любой метод имеет пределы и вбитые к него допущения невозможны без погрешностей и ограничений
так что имхо просадки возможны, если не сказать обязательны — это просто отражение небезукоризненности как метода так и трейдера
Когда Вы говорите: любой метод, то выражайтесь точнее- методы, которые Вам известны. Это не значит, что все.
Просадки возможны, но не обязательны- я об этом.
я про отсутствие навыков ничего не говорил
Знание субъективно, а ошибки зависят не от знания, а от ограниченности и погрешности восприятия реальности даже через призму знания.
аналогично, когда вам кажется что вы нашли метод с без просадок это не ещё значит, что вы его нашли… :)
а раз они возможны, то обязательно эту возможность учитывать тем более, что она реализовывается рано или поздно
яблока например?
так вот на рынке не всегда можно понять вы складываете 2 яблока или одно яблоко, а второе груша
вот ваша оценка того, что вы складываете и есть субъективное знание
раз оно зависит от восприятия, то восприятия могут быть разными даже у одного и того же человека и вероятность просадок совсем убирать нельзя
трейдер торгует не просто парадигму, а свое восприятие присобачивания её к данной ситуации
не согласен
Структура не ломается, она просто перестраивается под пропорции от следующего экстремума. Так сказать происходит сдвиг по фазе (времени). Хотя возможно вы имели что-то другое.
Вообще для начала берется первое движение, оно как раз дает разворотные зоны по цене и времени коррекции (где как раз можно войти с нулевым стопом), и цели в будущем. А дальше тупо смотрим, идем по графику или с отставанием. Если с отставанием, значит будет новая тройка.
Согласен, что прежде чем говорить о просадках, надо определить что есть просадка.
Однако, без убыточных сделок торговать невозможно. Но считать ли это просадкой — эт большой вопрос.
что значит «можно считать или нельзя», если это объективный показатель и он существует помимо нашей воли.
Конечно просадки нет и это покажет СЧА счета.
Конечно просадка, потому что пойти вниз могло как после накопления прибыли, так и до.
А вообще из видео доклада Вы можете узнать, что я говорил не о паре «доходность<->просадка», а о триаде «объем<->доходность<->просадка»
smart-lab.ru/blog/692812.php#comment12499826
На уровне интуиции предполагаю, что в нашем мире есть некая морфология. И наш мозг развивается внутри этой морфологии. Как пример, нагрели металл, появилась окисная пленка, мы ее называем «цвета побежалости». Все рисунки различные и не похожи друг на друга. Но наш мозг всех их воспринимает, как «цвета побежалости». Так же и пятна на жирафе или полосы на зебре.
Наше осмысление графика и системные действия купля/продажа создают плотность распределения внутри морфоподобного процесса. Мы живем в мире морфоподобия и наш мозг развивается, морфоподобно.
Многие не знают, что не геном закладывает основы нашего мозга и нервной система, а морфология. Как показывают исследования, экспрессия генома на начальных стадиях развития эмбриона не проявляется. Тут рассказано подробно. Познавательно, рекомендую.
youtu.be/uJmZ5o-Ukh8?t=1720
Пока не создадут электронику, которая сама вырастает. Да так, что все схемы морфоподобны, но не одинаковы. До тех пор никакой ИИ не возможен.
И еще одно размышление. Наш язык имеет свою морфологию. Высоко вероятно, что он опирается на морфоподобие в природе. Но языков существует множество: язык программирования, музыкальная грамота, математика, язык танца… Все это кибернетика, т.е. метод передачи информации.
Разумно предположить, что и график папирки — это язык в особой форме. А значит, что пытаясь его освоить, возможно удачное расположение плотности распределения приказов купля/продажа. Естественно, все это в вероятностном поле, зависит от везения и структурных особенностей мозга трейдера и его уникального гормонального фона.
Просадка она в акциях/облигациях может быть. Сезонная, дивидентная, просто на общих колебаниях рынка. И то она обусловлена ошибкой управляющего. Не там вошел. :-) Тупит со ставками, не шарит в экономических циклах.
Более того, цена нормальной акции вернется к среднему (скорее всего). Со временем.
А вот у жуликов алгоритмических, которые на фьючах лудоманят краткосрок и живут с комиссий, это не просадка, а безвозвратная потеря денег клиента. Ничего там у них не восстановится. :-) Лудоманят на клиентские и вешают лапшу.
Вот и начинается комедия. Ездят по ушам, называют черное белым и т.д.
Квартиру управляющего в залог (под просадку) и мгновенно риторика поменяется. :-) Разговоры же с этим жульем, убеждение его в чем-то… Ну такое себе… Живет эта веселая компания с развода клиентов…
Со стопом или без — каждый решает сам. Я ни к чему не призываю. Если человек разработал систему без стопов, значит будет работать без стопов.Это его дело как деньги зарабатывать.
1. На каких таймфреймах работают Ваши системы?
2. На любых ли инструментах? Может быть на любых ликвидных инструментах?
2 Это работает на любом инструменте, движение которого способно отрисовать хоть какуюто форму. Просто от ликвидности зависят последовательности форм и их размерности, больше это ни на что не повлияет.