Приводов для быстрого ввода заявок так много, что времени нет для их рассмотрения.
Несть числа им, да и обзоров море:
1. smart-lab:  Статья: анализ скальперских приводов
2. smart-lab:  Супер список приводов для торговли на бирже!!!
3. 2stocks  :  На выбор скальперу — обзор 14 приводов
4. quik        :  Полезные ссылки
А вот простого, как «три аккорда», незатейливого — не было.
Теперь он есть:


1. написан на LUA, с исходным кодом, приправлен комментариями;
2. бесплатен, без ограничения сроков, «Free software».
3. без графики и хоткеев всяких.
Настройки — в строках кода:

• account = 'SPBFUT00R86' — код торгового счета
• classCode = 'SPBFUT' — код класса
• secCode = 'SRZ4' — код бумаги
• WorkSize = 10 — рабочий размер
• OpenSlippage = 50 — проскальзывание
• FREQUENCY = 500 — частота привода (в миллисекундах)

Скачать: SuperScalp.lua
UPD 04.10.2014г. Привод написан для FORTS.
 
 
 

Подобный пост уже встречал здесь, повторюсь для тех кто не в курсе.
Для квика. Меню-настройки-основные-торговля-заявки-формы ввода-ставим галочку на стандартные формы ввода
и наше окно формы ввода будет таким
 

в поле дата экспирации выбираем нужную дату, и ставим галочку «переносить заявки»

( Читать дальше )

В США  9-го марта переводят часы!!! А это значит, что мы будем работать не до 01:15, а до 00:15 по Москве! УРА!

«Переход на летнее время в США в 2014 году ожидается 9 марта 2014 года в 2 часа ночи по местному времени. Стрелки часов будут переведены на час вперёд. » 

Осталось совсем немного!

Делюсь одним из методом, который сейчас исследую и тестирую. 

Исследуемый инструмент — rih4
метод — анализ баланса зарегистрированных заявок на кулю и продажу.

Есть три типа заявок — зарегистрированные заявки, которые отображаются в окне котировок, условные заявки, хранятся на сервере quik (как пример) и намерение трейдера совершить сделку. Условные завяки, так же как и намерения вытекают из текущего состояния рынка, так что смею предположить, что в этом театре заявки на покупки и продажу — вешалки, с которых все и начинается. 

Инструментарий системы QUIK позволяет построить сводный график зявок на покупку и продажу. Выглядит это примерно так:



( Читать дальше )

И так вчера создавал тему по поводу пивотов, добавил еще по одному уровню расчета, убрал округление, добавил возможность расчета по недельным графикам
Вот собственно код 
PORTFOLIO_EX VFPivot;
DESCRIPTION VFPivot;
CLIENTS_LIST ALL_CLIENTS;
FIRMS_LIST ALL_FIRMS;
USE_CASE_SENSITIVE_CONSTANTS;
PROGRAM
cSrc=«Graph1»
cTrgt=«Graph2»
FUNC Text2Date(Year,Month,Day)
if (LEN(Month) < 2)
Month = «0» & Month
end if
if (LEN(Day) < 2)
Day = «0» & Day
end if
result = Year & Month & Day
END FUNC
Func LogData(Prm1,Prm2)
output = CREATE_MAP ()
output = SET_VALUE (output, «Param0», GET_INFO_PARAM(«SERVERTIME»))
output = SET_VALUE (output, «Param1», Prm1)
output = SET_VALUE (output, «Param2», Prm2)
ADD_ITEM (CurLogLine, output)
CurLogLine=CurLogLine+1
End Func
FUNC MyRound(pValue)
result=APPLY_SCALE(pValue,4)
label_params=create_map()
label_params=set_value(label_params,«TEXT», result)
label_params=set_value(label_params,«IMAGE_PATH», «line.bmp»)
label_params=set_value(label_params,«ALIGNMENT», «RIGHT»)
label_params=set_value(label_params,«YVALUE», result)
label_params=set_value(label_params,«DATE», Date)
label_params=set_value(label_params,«TIME», 0)
label_params=set_value(label_params,«R», 24)
label_params=set_value(label_params,«G», 107)
label_params=set_value(label_params,«B», 139)
label_params=set_value(label_params,«TRANSPARENCY», 0)
label_params=set_value(label_params,«FONT_FACE_NAME», «Tahoma»)
label_params=set_value(label_params,«FONT_HEIGHT», 14)
label_params=set_value(label_params,«HINT», result)
id=ADD_LABEL(cTrgt, label_params)
end func


( Читать дальше )

Узнал недавно о такой возможности благодаря vrvr.
До этого считал, что это такая особенность, что лимитные заявки живут только до вечернего клиринга. Оказывается это не так. Так вот, чтобы выставлять такие заявки — идем в настроки->Торговля->Формы ввода и ставим галку «Применять стандартные формы ввода»
 


( Читать дальше )

Всем привет, хорошей недели и настроения!
Как и писал в пятницу о перспективе пробития дневного тайма, сегодня рынок показал нам продолжение тенденции, вторник среду жду подтверждения и если все же не нагнут рынок (что очень может быть) открываю лонг, уже соскучился хочется хорошего профита у каждого свой кайф в рынке, кто то копается в рыночном шуме (я тоже когда то практиковал подобное, движимый диким желанием быстро сделать большие деньги), а я люблю длинные хорошие движения реально получаю кайф от сделок от недели и далее.
Еще раз всем хорошей недели и профитов!
Скрин: тайм 1Day

Каждой стратегии свое время и место. Вот и сейчас на падающем рынке прекрасно работает, стыренная мной несколько лет у одного известнейшего трейдера, стратегия.

Работает на любых тайм-фреймах и рынках.
Нужен один индикатор RSI (Я использую ColorRSI из библиотеки наработок под Метатрейдер). На индикаторе добавляем два уровня-45 и 25.
При пробитии сверху вниз уровня 45-продаем, при пробитии уровня 25 снизу вверх-покупаем.
Выход по цели +35 пунктов или, в зависимости от волантильности.
MACD для подтверждения можно использовать, можно не использовать, но против направления MACD лучше не вставать.

Стратегия сейчас гоняется на боевом счету и  показывает примерно 1 убыточную на три прибыльные сделки.
Минус стратегии при ручной торговле один-индикатор может поменять сигнал, поэтому тут действуем по обстоятельствам.
И последнее: Любая стратегия, описанная в книгах, работает. Но… в свой период времени, на своем рынке и со своим трейдером.

( Читать дальше )

Обнаружил на сайте Сеинт-Льюисовского ФЕДа классную штуку — волшебный add-in, встраиваимый в Эксель 2010/2013,
который вынесет мозг любому аналитеГу и обеспечит долгие ночные оргазмы каждому адепту от Макро/Экономики, причём абсолютно бесплатно :)

При его помощи, вы получите доступ к мириадам макро-данных, — не только к америкосовским, но и worldwide.
Впечатляет!

Вот небольшое видео, поясняющее вкратце, как это работает: youtu.be/93NHLnppiLg

А вот и страница для закачки.

Надеюсь, что всем будет полезно.