Продолжаю раскрывать тему торопливости и спешки в трейдинге. На мой взгляд – это одна из главных проблем трейдеров, которая ведет к сливам депозитов.

Начну с примера, в котором большинство узнает себя)

( Читать дальше )

Пост Финансового Архитектора (Как я вытаскивал свою накопительную пенсию) натолкнул на мысли про накопительную пенсию и доходность НПФ.

На примере своей накопительной части пенсии решил погрузиться и проверить текущее состояние дел.

В 2013 году заключил договор с НПФ Райффайзен и с 2014 года пенсионные накопления отправились в НПФ Райффайзен. Дальше НПФ без конца переходил из рук в руки, меняя название: Сафмар, Достойное будущее, Будущее.

Подведу результаты работы этого НПФ спустя 10 лет.

Для сравнения были выбраны ВЭБ (расширенный портфель) и существовавшие все 10 лет околобанковские НПФ и корпоративные НПФ: НПФ Сбербанка, НПФ ВТБ, НПФ Газфонд, НПФ Транснефть.

Информации о доходности НПФ в отчетах на сайте ЦБ РФ достаточно, чтобы получить общую картину. И при желании можно заморочиться и некоторые это сделали, вытащив данные, в меру  удобно сделано тут: https://investfunds.ru/npf-rankings/npf-pension-savings-yield, (но как-то они не всегда бьются с таблицами от ЦБ).

Получается следующая картина за 10 лет с 2014 года:

( Читать дальше )

Книга Линды Брэдфорд Рашке и Ларри Коннорса «Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies» — один из самых практичных и уважаемых трудов по краткосрочной торговле, ставший классикой для внутридневных и свинг-трейдеров. Впервые опубликованная в середине 1990-х, она до сих пор остаётся настольной книгой тех, кто ищет чёткие, воспроизводимые и статистически проверенные торговые модели. Несмотря на то что прошло три десятилетия, Street Smarts не устарела — скорее, стала эталоном того, как должна быть написана книга о трейдинге: с ясностью, опытом и без излишнего академизма.

Главная сила книги — в её практической направленности. Рашке и Коннорс не рассуждают о психологии успеха, не строят философских теорий и не обещают «священных Граалей». Они делятся конкретными системами — паттернами поведения цены, которые многократно тестировались на фьючерсных и фондовых рынках. Среди них — уже ставшие культовыми стратегии «Turtle Soup», «Anti», «Whiplash», «Three-Day Unfilled Gap» и другие. Каждая из них объяснена просто, но при этом с глубокой логикой: авторы показывают не только, что работает, но и почему.

( Читать дальше )

Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют.

(Людмила Гурченко, к/ф «Карнавальная ночь», 1956 год)

     И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель-Трейдер! Давно не слышались.

     Продолжим вместе анализировать те ньюансы, которые неплохо бы учитывать при торговле фьючерсами на Мосбирже. Сразу же отмечу, что хотя статья, главным образом, ориентирована на интрадей, общими принципами могут воспользоваться и дей-трейдеры, и даже консервативные тру-инвесторы.
     
     Перейдём к теме. Мосбиржа даёт нам каждый день, каждый час, каждую минуту множество возможностей и сигналов в разных инструментах. Какой из них выбрать, чтобы получить максимальную отдачу в виде профита (ну или лося, это уж раз на раз...)? Иногда просто глаза разбегаются по страничкам с графиками — и этого можно хватануть, и этого,  даже того… Как выбрать то, что нам что-то принесёт в клювике? Да побольше, побольше!

     Для начала строго-математически сформулируем задачу:

( Читать дальше )

Иногда мне кажется что новости о рынках в разных телеграм каналах появляются почти синхронно и нет возможности остановиться и разобраться кто быстрее всех.

А ведь для трейдера скорость — это не пустой звук. Разница в пару десятков секунд между появлением новости и её пересказом может стоить прибыли или убытка. Поэтому мне стало интересно проверить — какие новостные парсеры и каналы реально работают быстрее других.

Поиск постов с ЛУКОЙЛ (LKOH)

Я частное лицо и не связан ни с одним из каналов. А эта статья моя попытка взглянуть на вопрос объективно: сравнить скорость публикаций размеченных новостей по тикерам и ISIN в русскоязычных телеграм‑каналах. Без рекламы и догадок — только на основе времени публикации конкретных новостей.

( Читать дальше )

Я начинал торговать в 2008 году, с книжки играть на бирже просто.помните Форекс Клуб?, как то упустил момент его исчезновения))Там была песочница в которой было принято мерятся пиписьками за звание лучший Фотошоп баланса 2008( впрочем конкурс этот идёт до сих пор) только Великий, Носферату, ГурРисс, Либер Абаччи, РРРРР, Независимый трейдер куда то канули.

Но несмотря на это, в той помойке всегда появлялись посты из которых можно было почерпнуть крупицы казалось бы полезной информации.
Помню ребят из Сибири которые торговали «догму» что золото никогда не будет дороже 900 долларов, хочу заметить что с учётом плеча 1:100 они долгое время зарабатывали.
Потом был кажется Леонид, который копал парный трейдинг, и знаете, что примечательно, каждый раз когда кто то копал интересную тему, появлялись ветки на форумах, не наши современные ленты со скролом и тупостью, а долгие ветки с энтузиастами.
Волновой анализ вел Игнат, так я и не понял зарабатывал он или рисовал.
Потом был Neo который на Onyx трейде несколько лет пилил индикатор zup… Я бы хотел что бы и сейчас были такие форумы, ламповые так сказать, но почему то самому тянуть интересные темы все более и более неблагодарно, потому что любой пост или любая идея благодаря комментаторам канет в Скам.

( Читать дальше )

Большинство трейдеров думает, что торгует по графику. На самом деле они торгуют против институтов, которые этот график создают. Принцип прост: алгоритмы расставляют ловушки, розничные трейдеры в них попадают. Если вы поймет где установлены ловушки, то перестанете быть добычей рыночных алгоритмов

🟡 Структура рынка
Каждое движение начинается со структуры. Повышающиеся максимумы (HH) и минимумы (HL) подтверждают продолжение бычьего тренда, в то время как понижающиеся максимумы (LH) и минимумы (LL) подтверждают медвежий тренд. Понимание структуры — это основа, так как она показывает направление потока ордеров.

🟡 Зоны ликвидности
Равные максимумы и минимумы кажутся безопасными, но на самом деле это пулы ликвидности. Алгоритмы толкают цену в эти зоны, чтобы собрать ликвидность, которая станет топливом для настоящего движения.

🟡 Ордер-блоки
Последняя свеча противоположного направления перед сильным импульсным движением — это след институционального участия. Бычий ордер-блок предшествует ралли, медвежий — падению. Повторные тесты этих блоков дают высоковероятные точки входа, если они совпадают со структурой.

( Читать дальше )

Продолжаю выписывать годные мысли из книги «Поведенческое инвестирование». Первичный отзыв по книге был тут.

👉Исследования: ожидаемая боль приносит меньше эмоц.страданий, чем неожиданная. Условно, люди предпочитают терять деньги на хорошо знакомых инструментах, чем на незнакомых.
👉Действия порождают чувство вины. Поэтому людям проще бездействовать, чем действовать, это выглядит менее рискованным.
👉Это может создавать иллюзию меньшей опасности… Например: не буду продавать акции, авось пронесёт.
👉«Эффект владения» — прикипаем к тому, чем владеем. Мы переоцениваем те акции, которые у нас есть и недооцениваем те, которых у нас нет.
👉Когда мы столкнулись с невозвратными затратами по начатому делу, мы вопреки логике стараемся довести дело до конца (не признавая вовремя убытки)


👉Когда мы работаем с информацией, мы больше реагируем на яркость информации, чем на ее точность. Люди мыслят историями, а не процентами! Истории лучше запоминаются. Слушание порождает общую физическую реакцию. Опасайтесь проповедников. Каждое IPO — это как раз история, рассказанная инвесторам.


( Читать дальше )

⎘ Teletype-версия

    Объявляю проект
«РАЗГОН МАЙТРЕЙДА»!!!

Давайте я сначала освежу в памяти всё, что происходило в моём 𝐌𝐘‑𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄’𝐬 𝑏𝑙𝑜𝑔 с момента его открытия.

1. Я писал, что я уже несколько лет не торгую, а программирую своего робота, сижу на бэктестах и т. д. (до этого было 13 лет трейдинга за плечами).
2. Потом в какой‑то момент я так сильно от этого устал, что начиналась апатия… Мне захотелось взбодриться… Нужен был какой‑то гормональный всплеск.
3. Поэтому я решил немного поторговать без робота, вручную, как в старые добрые времена, чтоб хоть как‑то почувствовать себя живым, и завёл 𝐌𝐘‑𝐓𝐑𝐀𝐃𝐄’𝐬 𝑑𝑎𝑖𝑙𝑦.
4. Не сделав и 10 сделок, я понял, что воспроизвести вручную ту сложность анализа, которую я пытаюсь вложить в робота, просто нереально. За эти несколько лет бэктестов и ресёчей я очень сильно прокачался в понимании рынка, но это взвинтило сложность системы…

( Читать дальше )