Практический Трейдинг. Фьючерсы на Мосбирже и Профит-Индекс Лоссбоя (LPI).

Я вам песенку спою про пять минут,
Эту песенку мою пускай поют.

(Людмила Гурченко, к/ф «Карнавальная ночь», 1956 год)

     И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель-Трейдер! Давно не слышались.

     Продолжим вместе анализировать те ньюансы, которые неплохо бы учитывать при торговле фьючерсами на Мосбирже. Сразу же отмечу, что хотя статья, главным образом, ориентирована на интрадей, общими принципами могут воспользоваться и дей-трейдеры, и даже консервативные тру-инвесторы.
     
     Перейдём к теме. Мосбиржа даёт нам каждый день, каждый час, каждую минуту множество возможностей и сигналов в разных инструментах. Какой из них выбрать, чтобы получить максимальную отдачу в виде профита (ну или лося, это уж раз на раз...)? Иногда просто глаза разбегаются по страничкам с графиками — и этого можно хватануть, и этого,  даже того… Как выбрать то, что нам что-то принесёт в клювике? Да побольше, побольше!

     Для начала строго-математически сформулируем задачу:
     Мы торгуем инструмент. Фьючерс. Каково будет отношение выигрыша к зарезервированному гарантийному обеспечению при сдвиге цены в нашу сторону на одно характерное движение (например, на один ATR)? Результат оформим в виде какого-то коэффициента. Ну, или индекса.

     Переменных в этой формуле очень немного:

1. Гарантийное обеспечение (IM, инициирующая маржа).
2. ФАКТИЧЕСКАЯ лотность контракта (это тоже очень важно).
3. ATR (средний истинный диапазон, характерное движение за один период).

     Все данные без учёта одной из этих составляющих просто неинформативны и теряют физический смысл. Действительно, если у одного из фьючей «плечо» больше, чем у другого, но он еле шевелится, то кто из них двоих лучше? Нефть или евродоллар?

     В расчёте используется 5-минутный ATR. Почему? Во-первых, на основе него прорисовывается очень хорошо Структура Рынка, предложенная Ларри Вильямсом (очень рекомендую изучить). Можно играть простые краткосрочные синглы (или симплы, ST), можно — среднесрочные движения (IT), а можно — и долгосрочные (LT). В результате, при МИНИМАЛЬНОМ риске, наш Holding Period (время удержания позиции) может составлять от нескольких десятков секунд до часов, а то и дней. Всё — на выбор Игрока. Тьфу, Инвестора!

     Окно просмотра берётся с 9:00 (без учёта бара предторговки) и до 21:59 Зимнего МСК. После — активность везде затихает, да и после 22:00 Трейдеру надо заниматься другими делами. Или неделами. Учитываются дни только общеринято-РАБОЧИЕ, то есть без суббот и прочих воскресений. Глубина расчёта — 5 торговых дней (пн-пт). В сегодняшнем случае — это 4 дня (из-за «праздничка»).

     Анализируются 18 фьючерсов, логично разбитых на 4 фьючерсных группы:

1. Товарные.
2. Индексные.
3. Валютные.
4. Крипта.

     Разумеется, во всех инструментах все валюты приводятся к одной размерности.

     В качестве индекса-коэффициента берётся отношение профита от движения на один 5-минутный ATR к фиксированно-характерной величине 1% (Один процент). Так, индекс, равный 1,50, соответствует 1,50% выигрыша от ГО, а равный 0,75 — 0,75% соответственно.


     Перейдём к результатам.




     Наблюдается ОГРОМНОЕ преимущество фьючерсов товарной группы. На этой неделе в лидеры вырвались кофей с какавой. Впрочем, безостановочный и регулярный рост объёмов торговли кофем (а особенно какавой) это только подтверждает. Инструменты расторговались!



     Металлы драг-группы в общем рейтинге несколько опустились. А вот, некогда лидеры этого рейтинга, нефть и натгаз, продолжают сползать вниз. Особенно удивляет брент. Мосбиржа, опускай ГО, а то все уйдут в какаву!

     Индексы, валюта и крипта — аутсайдеры прошедшей недели и андердоги следующей.

     Ещё одно неоспоримейшее преимущество Фьючей товарной группы — возможность проанализировать азиятскую динамику на мировых рынках и спрогнозировть не только ЦЕНУ открытия на Российской предторговой сессии, но и НАПРАВЛЕНИЕ (динамику) локально-сиюминутного движения к 08:57:50 МСК (моё время выставления предторговой открывающей или закрывающей заявки). Предпочитаю для этого Investing.com. Вливайся — не хочу! С открытия — и ныряем в тренд!

     
     Таковы — крайне упрощённые выводы по «игровой волатильности» фьючерсов на ММВБ. Разумеется, желающие могут выбрать не 5-минутки, а, к примеру, 15-минутки или часовики. С подавляющей вероятностью — результаты будут схожи.

     А уж как кому играть — каждый мой Любимый Проницательный Читатель порешит для себя сам.

     Так что рисуем картинку, открываем сделку и просто наслаждаемся прекрасной ПРОФИТНО-ПРЕЗЕЛЁНОЙ игрой!


    Чистого неба и Славной умной осенней охоты! Лоси осенью — в большой цене!




     С уважением, Московский Коля-лоссбой, фьючерсный Спекулянт