Практический Трейдинг. Фундаментальное Уравнение Торговли. Решаем Вместе.

     И снова, Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!


     Дисклеймер. Я, вполне осознанно, здесь и везде употребляю термин «ставка». Ибо считаю Торговлю Игрой. Чего, как говорится, и всем желаю!


     На этот раз — опять про нашего Ральфа Винса. Уж больно он в нас засел глубоковато. Но иначе без него — ну никак.

     Вспомним, что такое есть это самое ФУрТ (не диффур, хотя его тоже можно частно дифференцировать по отдельным переменным). Итак, 


     Ожидаемый (оценочный) TWR = (A^2 — SD^2) ^ (N/2)


     Что тут где и кто есть ху?

     TWR — относительный конечный Капитал. Во сколько раз отрастим свой (это я про счёт, про счёт). Типа х10, об чём любят писать смартлаб-овцы.

     (A-1) — оценочное (ожидаемое нами) математическое ожидание от одной сделки. В процентах. Соответственно, А — это те самые проценты (или их доли) плюс единица.

     Квадрат SD — просто дисперсия серии наших ставок. Прошлых. Но ожидаемых (почему-то) нами. Посчитать легко и самому. Эксель поможет, если што.

     N — число ставок за общее время игры. Тут уж — как оно пойдёт. У кого как.


     Наша совместная задача — оптимизировать этот самый TWR. То есть устремить его к максимуму. Есть три переменных — база, волатильность и количество ставок.


     3. Начнём, разумеется, с третьего. Ну так оно и понятно — чем больше делаем выигрышных ставок — тем больше конечное бабло. Вывод — делать их почаще, не особо сильно роняя матожидание. Игра проста. «Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз». Нам — неинтересно!

     1.  Перескочим (временно) через дисперсию. Сейчас — чуть посложнее уже. МатОжидание... Что ж, его рожают в муках, выкармливают… А оно, сссука, ещё и изменяет иногда. В общем и целом, тут простор для буйных фантазиев.

     Как там пел-то Великий Виктор Темнов?

Нашёл, купил, развёл
И сам же выпил.

     И каждый алгошник-алкогошник этим и занимается. 99% времени. Находит — и подпускает в общий стакан. Чтобы ощипать доверчивого смежника-соседа.

     Я — лично я нашёл для себя ренки. И пока хва. Творчество — за Каждым!


     2. А вот теперь самое сложное - SD. Дисперсия. Мой ЛПЧ назовёт это волатильностью? В целом, близкопредметно, он будет прав! Наша задача — уменьшить коррекцию (просадки), общепринято если -  Волатильность нашей Торговой Системы. И не вообще, и не рыночную. и не куклом наведённо-опционную, а именно нашу, именно в наш период удержания позиции (холдинг период). Какие тут есть варианты?

     а) Уменьшение абсолютного размера стопа. Не уверен. Будет часто выбивать, что приведёт к потере матожидания.

     б) Уменьшение планового профита. Вывод — см. пункт «а».

     в) Введение  одновременной противоположно направленной позиции. Сейчас — чуть подробнее и с примером.

     Например, мы лонгуем кого-то по дневным столбикам. Хорошо. Их — мы оставим. Пока оставим. Но на часовых — рисуется разворот вниз. Что мы делаем — мы открываем ПАРАЛЛЕЛЬНУЮ сделку (сделку по часовикам) вниз. Шортовую то есть. Зачем — мы ввели в нашу торговую систему ещё одну ставку с отрицательной корреляцией. Если точнее — минус сто процентов. Там можно? Можно. И даже НУЖНО. Все же помнят с седьмого класса, что это снижает общую дисперсию? Помнят. То-то!

     Да, возможно, мы чуть проиграем суммарно. Возможно… Но наш тотал — ВЫИГРАЕТ! А это — уже геометрия! А это — уже бабло, бабло и ещё раз бабло! ТРИ РАЗА бабло!

     Какую систему выбирать для такого «реверсивного добавления»? С какими параметрами?

     Если мы торгуем  с учётом времени, классическим свечками, то размерность «противонаправленного столбика» (её общепринято называть тайм-фреймом) составляет 1:4 от основного. Для Днёвок — это четырёхчасокики, для часовиков — пятнадцатиминутки. И так далее, по образу и подобию.

     А вот при торговле ренками, т.е. вместо амплитудно-временной — чисто амплитудная торговля, — имеет смысл брать сайз-фреймы в соотношении 1:2 (подчеркну - корень из отношения времени). Пример — для R=50 ответная ренка = 25, для R=0,10 — соответственно, 0,05. И так далее, вплоть до мышей.


     Таким образом, главное в искусстве построения Торговых Систем — снижать, снижать и ещё раз снижать ВОЛАТИЛЬНОСТЬ-ДИСПЕРСИЮ системы геометрического роста. Три раза снижать!  И чтобы не в сильный ущерб!

     Вот над этим — над этим поиском каждый Трейдер и должен проводить 99% (от общих 99%) своего времени, свободного от тыкания пальчиком. Чуть было не сказал куда. ТУДА!


     Засим, раскланяюсь. Как и завсегда, жду полезных комментариев.


     С уважением, Московский Коля-Лоссбой, фьючерсный спекулянт


     P.S. Боже ж мой, Смарт-лаб, во что же ты превратился!? Или кто-то, сейчас страдающий приступами меланхолии, тебя превратил в ЭТО… Просто тихий ужос...

     А постить кошек и «волны Чёрного моря», заедая по четвергам бутыльбродом с воблой — вот такое — такое и есть нынешний уровень.