Пока еще бесплатная, но очень интересная прога попала мне тут на глаза, думаю что я не первый, и пиар уже до кого-то дошел..

До этого попытки победить волфикс были смешны, но сейчас это действительно интересно… Бабок вложили ОЧЕНЬ много...
http://www.orderflowtrading.net/index.php

Собственно сам давным давно еще хотел занятся подобными идеями, практически все о чем я думал как вычленять особо крупных продавцов покупателей или куклов, все здесь реализовано...

Тут тебе и самые большие заявки прям на графике, тут тебе и отмечают мигающие заявки на большой объем (которым постоянно разводят стаканодрочеров, ибо глазу мигание не заметно))

Особо было интересно мнение главного Волфиксовика Вождя... 

Популярный американский бизнес-тренер Стив Сиболд, специализирующийся на коучинге для специалистов по продажам, выпустил книгу, посвященную психологическим различиям в поведении людей разных уровней достатка. Точнее, многолетний опыт наблюдения за обществом позволил тренеру выяснить, чем отличается мышление богатого человека от образа мыслить индивида, живущего «от зарплаты до зарплаты».
 
 
«Среднестатистический человек прозомбирован тезисом о том, что богатые люди — это либо счастливчики, либо нечистые на руку персонажи (вот почему в низших слоях населения обогащение считается чем-то позорным). Обеспеченные же знают, что богатство — хоть и не гарантирует счастья — делает жизнь куда легче и приятнее», — приводит Business Insider цитату из книги Сиболда «Как мыслят богачи».


( Читать дальше )

Последнее время пытался написать алгоритм — грааль, дающий постоянную прибыль, в любые года, на почти любом инструменте, в итоге получилось... 
     Но, как выяснилось, этот грааль мне не подходит… как пишут в книгах про трейдинг — данная система не соответствует мне по темпераменту=) — очень мало слелок, он скорее для свинг-среднесрочников и т.п. т.к. наиболее эффективен именно на большом таймфрейме.

Основные достоинства алгоритма:
  — эффективно ловит как тренд, так и контр-тренд
  — хорошо отличает панические продажи (как в 2008 г. — где он переходит в режим short only) от обычных коррекций
  — имеет практически монотонный график роста прибыли, что свидетельствует о высокой степени соответствия математической модели прогнозивания движений рынка, реальным рыночным закономерностям =)

 
Примеры работы на фьючерсе РТС:

( Читать дальше )

По традиции, в конце августа главы мировых Центробанков соберутся для обсуждения глобальных проблем на ежегодном слете в американском курортном городке Джексон Хоуле, штат Вайоминг. В пятницу, 31 августа (18:00 мск) с речью выступит глава ФРС Бен Бернанке, а на субботу, 1 сентября (20:25 мск) запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги.
 
Спрос на рискованные активы, тем временем, растет на ожиданиях запуска новых стимулирующих программ, и, прежде всего, от американских монетарных властей. Тем не менее, мы считаем вероятность запуска третьей по счету программы количественного смягчения (QE3) в ее традиционной форме выкупа активов на баланс ФРС крайне низкой.
 
Важно отметить, что до конца 2012 г. г-н Бернанке будет иметь всего три возможности объявить/не объявить о запуске QE – на слете банкиров в Джексон Хоуле, на пресс-конференциях после двухдневных заседаний ФРС 13 сентября и 12 декабря. 23-24 октября Федрезерв соберется на “проходную” встречу, по факту которой выступления Главы ФРС не намечено.  
 


( Читать дальше )

Объем кредитования испанских банков Европейским Центральным Банком в июле достиг исторического максимума в 375,5 млрд. евро (против 337,5 млрд. евро) в июне, что составляет около 1/3 от всех выданных ЕЦБ кредитов финансовым организациям Еврозоны в объеме 1,2 трлн. евро.
 
С августа 2011 г. кредитование финансовых организаций Испании со стороны регулятора выросло в 5,4 раза, при этом общий объем выданных кредитов центробанкам европейских стран увеличился в 2,3 раза. С начала 2012 г. объем заимствований вырос в 3,2 и 1,4 раза соответственно.   
  
Отсутствие четкого плана рекапитализации банковского сектора страны и возможность официального обращения Испании за финансовой помощью в самое ближайшее время к европейским властям негативно влияет на инвестиционный климат в регионе.    




( Читать дальше )

Коллеги, мы тут нашли в себе силы сделать серию роликов про наш ненаглядный OptionsWorkshop. Пока выложили только пилот про ДХ, остальные — на подходе. Есть прямая ссылка на vimeo и есть на запись в нашем блоге, с текстом, который звучит в видео.

Будем рады вашим комментариям!



Дельта-хеджирование в OptionsWorkshop from IT Global on Vimeo.

Последнее время многие хвастаются своими граалями, показывая как грамотно их алгоритм купил/продал, в то время как большинство зависло в шортах, сделав ставку на продолжение сниженя как недавно, и т.п., но мало кто раскрывает сам алгоритм, объясняя его логику и нюансы.
    Решил тоже похвастаться своим аглоритмом, раскрыв некоторые подробности.
    За основу был взят давно известный алгоритм «Индикатор тренда на основе прорыва динамического ценового канала»

http://www.quotetracker.com/help/russ_modern_trading_4_24_28.pdf

Работает он просто, принцип хорошо понятен на графике:


  

( Читать дальше )