Много вчера утром говорилось про то, как убиты были на гэпе «медведи», что эмоциональный «шортокрыл» вынес мозг, про ловушки и т.п. Оно, конечно, имеет место быть. НО. Разберем ситуацию в профиль. А лучше – в объемный профиль) Берем Сбер.


Чтобы не пугать народ непонятными картинками, объясню на пальцах. Красные прямоугольники – инициирующие продажи, синие – покупки. График 10-минутный. Инициирующие – это когда рыночной заявкой бьют по лимитированной, чтобы сдвинуть рынок.
Так вот, все шорты были закрыты в первые 10 минут открытия сессии, в диапазоне 97,45- 97,75 р. (~60% объема). Однако в диапазоне 97,3 – 97,45 (~40%) мы видим продажи, т.е. по сути фиксинг длинных позиций. Объем первых 10 минут не превышает 2-3% общего объема сессии.
О чем нам это говорит? Первое – серьезного «шортокрыла» не произошло, это обычный шум на рынке. Второе (на что и нужно обратить основное внимание) – «медведи» на рынке с крепкими яйцами, т.е. формируют среднесрочные позиции (к примеру, продают спот в ГП И Сбере, и параллельно шортят фьюч РТС), это не краткосрочные спекули и не овернайтеры. Кэша у них предостаточно, лимитов на наш рискованный рынок у них хватит до уровней 100 -102 р. (~1620 по ММВБ, что не исключает

( Читать дальше )

Предлагаю еще один индикатор на которые стоит обращать внимание.
Считается, что Dow Jones Transportation Average можно рассматривать как опережающий индикатор для экономики США в целом. 

Теория Доу говорит: если транспортные акции растут, покупайте ... 









Инвесторы рассматривали динамику акций транспортных компаний как базу для прогнозов относительно перспектив американской экономики и рынка акций с тех пор, как компания Dow Jones начала публиковать свои индексы. 

… теория Dow по-прежнему имеет свои достоинства, несмотря на то что состав индексов существенно изменился. Компании не могут вести бизнес без поставки грузов, и “раз акции транспортной отрасли движутся вверх, значит, в экономике происходят какие-то позитивные сдвиги”. Согласно данным министерства торговли США, на долю транспортного сектора приходится порядка 2,5% ВВП США. Это столько же, сколько было в 1929 году, начиная с которого ведется сбор правительственных статистических данных. При этом доля американского фондового рынка, приходящаяся на транспортный сектор, составляет приблизительно 1,9%.

( Читать дальше )

Вчера писалось что до разворота я шортить не буду а наш рынок пока не развернулся. Планировал сыграть на пробой хаёв, если он будет. Хаи мы так и не пробили, так что писал в блоге что попытался купить ближе к закрытию нашему риху. С дневной сессии высадили на вечерке получилось набрать в районе 163000.  Высоковато, к сожалению самого закрытия не дождался. Сегодня утров сначала выставляю стопы в безубыток, так как вчера не дали. Дальше будем смотреть по абстоятельствам.

       Рынок в целом напоминает своё поведение в районе 1520 пунктов. Об этом я уже писал много раз. Наглядная картинка:




Тут видно что размах больше, но модель поведения та же.

Так что как и прежде я ожидаю что нас вполне могут ещё раз вынести наверх в район 1600 пунктов и выше. После этого выноса скорее всего может начаться откат рынка.
 
Играть на откат в шорт буду на развороте рынка. Мы по прежнему ещё не развернулись, так что пока от лонга

Чем будут руководствоваться рынки на этой неделе?

1) Эпопея с Грецией — тут ключевые дни — понедельник, среда (встреча Минфинов), пятница — смотрим календарь за подробностями
2) Многочисленная макростатикстика — ВВП стран Европы, Розничные продажи (США), ИПЦ США, Канады и Великобритании, минутки ФОМС и Банка Англии
3) Выступают многие официальные представители ФЕД — основная тема — количественное смягчение, покупка ФЕД ипотечных облигаций, экономические прогнозы. Бернанке выступит в четверг — подробнее в календаре
4) Возможные фискальные трения между Конгрессом и Сенатом США — в понедельник Барак Обама представит проект бюджета 2013-го года
5) Размешения облигаций — весьма крупные США, Германии, Италии ожидаются в начале недели



Понедельник, 13 февраля

14.00 — Размещения Итальянский облигаций (пол-года и год)
14.30 — Продажи 5-летних облигаций Германии
Отчетность: Diebold, Masco, Regal Entertainment
Президент Обама отправит в Конгресс проект бюджета 2013 года, в 2012 ождидается дефицит 1,33 млрд. Конгресс может не достичь соглашения по поводу продления частичного освобождения от налогово на зарплату, которое заканчивается в конце месяца.

( Читать дальше )

Как мы все знаем индекс РТС в большой степени зависит от соотношения рубль/доллар
Так вот в январе ЦБ увеличил  денежную массу на 22% по отношению к предыдущему месяцу
www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/MS.asp?Year=2011
Но эти деньги не сразу окунаются в экономику
а с небольшим лагон от3 до 6 месяцев
так что можно с уверенностью ожидать что в ближайшие пол  рубль ослабеет на 22% как минимум  ( с 30  до 36) и как мимимум РТС верентся в к уровню 1000 пунктов.
пока что не видно что б печатались бумажные деньги — значит, что пока не дает поводов для инфляции

5 причин почему большинство людей теряет деньги при торговле опционами на фьючерсы.
И как этого избежать.
Nick Pritzakis
www.QuestOptions.com

1. Недостаточно знаний:  Слишком часто начинающему трейдеру так не терпится заработать свой миллион приступить к торговле и работе с опционами, что они перескакивают через этап получения хоть каких-то знаний и с головой ныряют в  процесс торговли. Или они считают, что им достаточно знать только пару каких-то вещей, а остальное приложится. Такой подход может оказаться достаточно дрогостоящим. Несмотря на то, что изучение опционов отнимает какое-то время, в перспективе затраченное время может с легкостью превратиться в звонкую монету.

( Читать дальше )

В этом посте поделюсь параметрами своих взглядов относительно перспектив рыночных будней. Единственный способ это сделать- это понять, где мы находимся сейчас, дать оценку текущим реалиям, и уже исходя из этого анализа, нарисовать для себя торговую идею, отталкиваясь от которой, и трансформируя ее в дальнейшем, в зависимости от динамики изменений параметров реалий, можно будет ее торговать. Буду краток, прост, и в тоже время, субъективно обхвачу все конфигурации реальной расстановки сил.


Когда управляющий, трейдер, делится своей стратегией, идеей- у меня это ассоциируется с состоянием человека с душой поэта, интеллектуала с красивой душой, (что может быть красивее..), который днем одиозен для сего мира, мира- где узость сознания есть социальное требование, а по ночам подобно палачу самозабвенно терзает свою же душу, когда отходят музы, эстетический эффект от виски или же эйфория от красоты женских ласк. Но все же эти терзания делают его ум лишь еще более тонким и красивым, грусти порой стоит покориться в гордом одиночестве. Упс, меня занесло, перейдем к делу.


( Читать дальше )

Учитывая положительный отклик прошлой недели, предлагаю публике следующую тему для рассуждений – смена тренда и почему это происходит очень медленно и не сразу.
 
 
Идея смены тренда начинает оказывать действие только тогда, когда после медленной переработки преобразовывается в чувства и проникает в темную область бессознательного, где вырабатываются наши торговые решения.  Влияние внешних и внутренних негативных/положительных факторов начинает оказывать реальное действие только тогда, когда последовательное наслоение их накапливается в одном и том же направлении в течении очень долго времени. Когда три главных основы: общие чувства, общие интересы,  общие убеждения, достигают инстинктивного согласия всей рыночной толпы, устанавливается новое направление тренда и действует до тех пор, пока не установится новое подобное равновесие. Факторы подтверждающие /указывающие направление тренда это сантимен т.е. область бессознательного.


( Читать дальше )