Избранное трейдера Max_Sokolov

по

Отслеживание ленты сделок (теория)

Доброго времени суток, уважаемые господа и дамы!  Сегодня мы попробуем разобраться с данными, которые получаем из ленты.
 
Обозначим ключевые понятия:
— Открывающийся покупатель (open buyer) OB
— Открывающийся продавец (open seller) OS
— Закрывающийся покупатель (close buyer) CB
— Закрывающийся продавец (close seller) CS
— Открытый интерес (open interest) Oi
— Баланс ленты – это разница количества проданных и купленных акций, отраженных в ленте.
 
Когда в ленте появляется строчка «100 купля» — это означает что произошла инициативная сделка от активного покупателя к пассивному продавцу. Это может и не приводить к сдвигу цены вверх, мы все это видели как иногда покупатели не могут долго «разобрать» крупного продавца, «наливая» всё новые, но недостаточные объемы. Всегда ли это рыночная заявка против лимитной? Да, если, к примеру стоят 2 лимита на 1.20 и 1.21 и в данный момент никто не хочет уступить эту 1 копейку, то они могут стоять так вечно, пока кто-то не согласится на предлагаемую цену. А далее происходит 1 из 4 вариантов:


( Читать дальше )

Два интересных сайта со статистикой

Т.к. Zenstation предложил интересный статсайт. Это побудило меня дать ссылки на два статсайта.
Первый это гугловский google public data, удобен тем, что статистика из различных стран, собрана в одном месте, есть функция поиска, построения графиков.
Второй-это gapminder. Пожалуй, самый интересный сайт о статистике с интуитивным интерфейсом. Он в интерактивной форме даёт данные по всем странам мира. Причём можно смотреть в динамике изменение показателей различных стран. На оси абсцисс и ординат можно менять любой показатель. Тут демо-видео как пользоваться. Допустим возьмём по оси Х ВВП на душу населения по ППС, а по оси У, абсолютный ВВП по ППС смотрим здесь выбираем интересующие страны и двигая ползунок времени видим как в динамике менялась экономическая ситуация одной страны по отношению к другой. А если скажем вам скучно, то на ось х ставим median age и видим вот

( Читать дальше )

Готовимся к 9.11. Продаем все - занимаем стратегические шорты

Говорят что хай поймать невозможно. Те кто ловит хай — сливают. И прочее. Однако иногда жизнь дает возможность поймать хай. Вшортить так чтоб чертям тошно стало. Говорят что есть ребята которые вшортили Энрон на самом пике его развития. В моменте когда численность персонала составила 22 тыс. человек, а выручка 101 миллиард. Как только эти два числа 22 и 11 в Энроне были объявлены — Энрон был зашорчен и предрешен. Потом приходило время Фредди и Фанни, Ситигроуп и Генерал моторс. Чьеже время приходит сейчас? Безусловно это время ЕМ рынков — России, Индии, Бразилии и конечно же американского рынка, который после 2008 года есть не суть американский рынок, а квинтессенция рынков стран БРИК. Фактически сегодня СиПи это главный ЕМ рынок.

Сегодня все трейдеры имеют шанс заработать себе не безбедную старость, зашортив самый хай мирового рынка. Шортим безопасно на всю котлету с большими плечами. Стоп очень короткий. Все что вам нужно знать — открыть 11 сентября шортовую позицию — сроки удержания шорта 5-7 месяцев.

( Читать дальше )

О троллинге Феникса касательно использования Математики

   Думаю, тут большинство помнит эпичный троллинг Феникса, прошедший пару дней назад, где он между тем упомянул фамилию Ширяев.
  Гугль легко дал ссылку на один из основных его трудов, который мог бы быть интересен участникам фин. рынка

  «Основы Стохастической Финансовой математики» 

   Я открыл файлы и прифигел. Ну да, действительно, чуть не грааль, не что то около-рыночное, а действительно, настоящим ученым написана книга, причем именно о рынке. В частности формализован эффективный рынок, арбитражные стратегии, опционы...
  Пролистал первые 50 страниц, читается на удивление легко, может быть дальше пойдет жестяк, но пока все достаточно очевидно — ряды, интеграыл, кое-где матрицы, «никакого космоса», человек с техническим вузом за спиной должен втянуться в пол-пинка.

  В общем, категорически советую. Может и не поможет торговать в плюс, но данные в голове струтурирует.

  Плюсуем топик, считаю это должно быть на главной! 

Ожидания от заседания ФРС

Практически все аналитики ожидают, что ФРС на заседании объявит о начале новой программы количественного облегчения и продлении периода низких ставок до 2015 г.

Goldman Sachs -
  • считают, что FOMC объявит программу выкупа ипотечных облигаций и трежерис, не ограниченную по времени, но объемом около 50 млрд в месяц, и общим объемом порядка 600 млрд. Часть из объема программы будет за счет реинвестирования полученной прибыли. Таким образом, свежих денег от QE будет поступать не более 30 млрд. в месяц.
  • при этом указывают, что Фед оставит для себя возможность прекратить программу в любой момент — заявив, что она будет прекращена, как только экономика начнет улучшаться достаточно хорошо
Citi -
  • 60%-70%, что QE3 будет анонсировано
  • порядка 600 млрд в целом, ограничено по времени
  • более 50% выкупаемого будут ипотечные бумаги


( Читать дальше )

Чего ждать от ЕЦБ: SMP 2.0, понижения ставок, смягчения залоговых требований?

6 августа, в четверг, состоится заседание Совета управляющих Европейского Центрального Банка, по факту окончания которого в 16:30 мск с пресс-конференцией выступит Марио Драги, ранее пообещавший сделать “все необходимое” для сохранения Еврозоны и европейской валюты.
 
Каких дальнейших шагов можно ожидать от ЕЦБ?
 

Запуск  Securities Markets Programme (SMP 2.0)
 

Европейские монетарные власти активно обсуждают идею запуска очередной программы выкупа государственных облигаций (SMP 2.0, Securities  Markets  Programme) со вторичного рынка. Согласно последним заявлениям, SMP 2.0 предполагает выкуп бумаг с дюрацией до 3 лет.
 
С мая 2010 г. по текущий момент совокупный объем программы SMP составил около 224 млрд. евро. С февраля 2012 г. регулятор не проводил активных покупок долговых обязательств периферии.
 
В предыдущие периоды, запуск SMP на первых этапах “словесных” интервенции и “выходов” на рынок помогал сбить доходности по 10-летним гособлигациям на  80-90 б.п. Однако, по прошествии нескольких месяцев доходности по долговым обязательствам периферийных стран вновь устремлялись к максимумам. Окажется ли повторный запуск SMP действенной мерой? Скорее да, чем нет. Но базовых проблем долгового рынка периферии эта опция не решит, хотя немного дополнительного времени “на подумать” выиграть ЕЦБ действительно сможет. А времени нужно не так и много – продержаться осталось до начала 2013 г., когда заработает Европейский Стабилизационный Механизм (ESM, European Stability Mechanism).
 


( Читать дальше )

Сенсация! Неужели придет конец нефтянным компаниям?

   
Сенсация! Неужели придет конец нефтянным компаниям?

  Недавно на глаза попалось интересное видео про ученных из города Томск, которые изобрели новую технологию позволяющую перерабатывать мусор. 
  
   Данная технология альтернативного источника топлива (АИСТ) не имеет аналогов в мире. АИСТ вырабатывает топливо с высоким октановым числом класса «Евро-4». При этом получить суррогат технологически невозможно, несмотря на то, что в переработку идут бытовые отходы и мусор, который даже не нужно специально сортировать. Перерабатывая три кубометра бытового мусора в час, установка способна производить до 200 литров синтетического топлива.
    По данным разработчиков, установка способна перерабатывать практически все отходы жизнедеятельности человека, также она может использоваться для переработки углеродосодержащего сырья и получения, в зависимости от желания заказчика, тепла, газа либо синтетического топлива.


( Читать дальше )

VIX vs SnP500

при каждом пересечении VIX с SnP500: 
1)2007-2009= падение рынка -50%
2)2011=падение -10%
3)2012 апрель =падение -10%
… 4й раз интересно?

 VIX vs SnP500

 Понятно что 4й раз не в первый класс,
понятно что это лишь вариант событий.
Но ГАММУ в опционах покупать будут многие и
самые упорные и умные, как всегда победят ;)

Почему Каленкович не может заработать)

Посмотрел второй вебинар Каленковича.  Дисперсии… формулы паркинсона… гауссы… х@яуссы… Вспомнил слова из первого вебинара, что никак не может в этом году заработать. Ну понятное теперь дело, почему))
 
Я начинал торговать опционами с первых дней торговли ими на СПБ фьючерсной, году в 95 что-ли… и потом перешёл на опционную торговлю полностью, забыв вообще такое понятие, как направленная торговля фьючерсами. Маклер рисовал в те времена на обычной зелёной школьной доске разлиновку опционной доски, и мы выставляли котировки… при этом ни формулы БШ, ни всякие там виксы, гаммы и веги, нам не известны были вообще, и неплохо так торговали,  скажу я вам. А почему? Да потому что опционный рынок – это рынок  со своими законами, НО если вы думаете, что эти законы МАТЕМАТИЧЕСКИЕ – то вы ооочень глубоко ошибаетесь.
А то ведь как получается… приходят математики на рынок опционов,  и начинают свои академические знания (вплоть до высшей математики) впихивать в систему, подчиняющуюся совсем другим законам. Вот у меня был один знакомый, математик, он в казино выводил по ситуации выпадания на красное и чёрное какие-то зависимости вероятностей. Создал систему. Сказал, что верняк. Хотя друзья (и я) над ним потешались, по всем расчётам было видно, что да, верняк. Даже взял в долг 3,5 штуки баксов. Евстевственно, слил всё за вечер. Мой кот ржал как конь, когда я ему рассказал результат))


( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW