Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Техника – о трендах:


Классические тренды (для аптренда — возрастающие лои, для даунтренда – понижающиеся хаи) несомненно продолжают существовать.
Тренды надо искать не менее, чем на 15-минутках fRTSI. На 5-минутках не ищи – там всё слишком скоротечно.
Тренд – не идеально прямая линия, он может то ускоряться, то замедляться, но тем не менее, на 15-минутках он более-менее похож на прямую (или ломаную последовательность отрезков в одном общем направлении). Пробои и недолеты не должны быть более 200-300 пунктов.
Вход в тренд – не ранее, чем на 3-й опорной точке (1-я – начало, 2-я – выявление (линия-то через 2 точки идет), 3-я — подтверждение). Вход этот – с близким стопом (пунктов 200-300, не более), благо, если тренд в силе, то до стопа не дойдет, а пойдет дальше по тренду, а если уж дошло – значит, тренда-то и нет.
Вход в резкий (наклон линии больше 1000 пунктов в час) тренд – исключение, не надо в резкий тренд входить на 3й опорной точке, т.к. резкий тренд долго не держится и сильно же и корректируется (и на этом можно вылететь по стопу), и в лучшем случае переходит в более пологий тренд, в который уже можно входить на 3й поддержке, либо входить на сильном уровне. Вобщем, не спеши, жди, пока закончится корректировка тренда (кстати, эта корректировка может идти в своем мини-тренде – см. картинку, поэтому, когда он сломается, напр., будет пробит свечкой на хорошем объеме, а основной тренд к этому моменту еще будет не сломан – значит, корректировка закончена).

( Читать дальше )

На дневном графике у нас разрешают открывать длинные позиции как свечная формация 

так и индикаторы: 

Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC)
Цена — это последний элемент, который изменяется. Прежде чем изменится цена, изменяется движущая сила рынка, а перед тем, как движущая сила изменяет свое направление, ускорение движущей силы должно замедлиться и дойти до нуля. Затем она начинает ускоряться в противоположном направлении до тех пор, пока цена не начнет изменять свое направление.
 
Технический Индикатор Ускорения/Замедления (Acceleration/Deceleration, AC) измеряет ускорение и замедление текущей движущей cилы. Этот индикатор будет изменять направление перед изменением движущей силы, а она в свою очередь будет изменять свое направление перед изменением цены. Понимание того, что АС является более ранним предупреждающим сигналом, дает очевидные преимущества.
 


( Читать дальше )

Практически каждый активно торгующий трейдер подмечал, что наши рынки зачастую ходят нога в ногу с базовыми мировыми биржевыми инструментами- американскими индексами акций, евродолларом, за котировками нефти и золота. Но такая зависимость не носит устойчивого характера. Она может меняться во времени. Иногда усиливаясь, а иногда совсем сходя на ноль.
 
Можно предположить, что такая зависимость циклична и может поддаваться анализу. Хорошим примером такой цикличности может служить график помесячной корреляции индексов ММВБ и S&P500. Корреляция между двумя инструментами измеряется в отдельный календарный месяц, а результат наносится на график. Из которого выходит, что пики зависимости происходят примерно через три месяца. Следующий такой пик состоится в конце года. Этот факт стоит взять на заметку отечественным спекулянтам.
 
Зависимость нашего рынка от поведения нефтяных котировок присутствовала всегда. Но такая зависимость никогда не была запредельно или стабильно высокой. Судя по графику помесячной корреляции в этом году, она вообще стремится к нулю. Особенно в конце и начале года. Поэтому нефть нам сейчас не помощник в определении направления движения. За нефтяными котировками наш рынок хорошо ходит только весной.

( Читать дальше )

Продолжаем публиковать о ловушках из «Конспирологии теханализа» 
...
 
Расположение непосредственно над/под уровнем.
Самый главный признак. Именно расположение формации определяет потенциальную ловушку. Подвигаем формацию продолжения типа прямоугольник возле  важного уровня сопротивления и  сравним несколько вариантов его расположения (см.рис.). На первый взгляд картинки похожи. Однако, если снова вспомнить о принципе меньшинства победителей, то те небольшие на первый взгляд отличия окажутся уже принципиальными. Итак, по порядку.
Вариант1. Если рынок рисует формацию по пути и не доходя до важного уровня, когда новые экстремумы еще не установлены – это нормальное ее расположение. Скорее всего рынок нацелился на взятие этого уровня, и не успокоится пока не сделает это. В этой ситуации желающих продавать от верхнего уровня формации будет явно больше, чем покупать от нижней, так как там граница формации совпадает или проходит рядом с важным уровнем сопротивления. В такой ситуации нет никаких противопоказаний на то, чтобы рынку разочаруя большинство продолжить рост в направлении предыдущего импульса.


( Читать дальше )

Продолжаю публиковать «Конспирологию теханализа». Глава «Ловушки»
...

            Есть нетривиальные ошибки, совершаемые всеми трейдерами, независимо от уровня профессионализма. Например, торговля очевидностей. Когда рынок создает настолько правильную и привлекательную со всех сторон формацию, что устоять просто невозможно. Однако, именно эта идеальность в соответствии с принципом меньшинства победителей и должна отпугивать от сделки опытного трейдера. Действительно, если формация столь красива и очевидна, значит она привлечет внимание достаточно обширного числа более-менее опытных трейдеров. Следовательно, рынку придется как то выкрутиться, чтобы не дать им всем хорошо заработать. Либо прежде чем реализоваться в ожидаемом всеми направлении рынок совершит какой-то фокус, чтобы как говорится «стряхнуть» груз лишних спекулянтов – например, это может быть ложный выход. Либо вообще рынок реализует эту формацию в направлении, обратном классическим канонам, обратном тому, куда все будут ее ожидать в соответствии с рекомендациями учебников теханализа. Последнее обычно называется ловушкой.


( Читать дальше )

В продолжение серии блогов об уровневой торговле, сегодня поговорим о целях.
 
В прошлых блогах я рассказал о том, как определить уровень, где лучше войти в рынок, но где лучше выйти мы пока не знаем. Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что точка выхода намного важней точки входа. Поэтому успех в трейдинге, частично, зависит от верного и своевременного выхода из сделки.
 
Рынок ВСЕГДА ходит от уровня к уровню! А уровни, как мы помним, это большое скопление объемов в определенной точке на графике (это определение больше подходит под глобальные уровни). Если быть более точным, то уровень- это то место на графике, от которого цена поменяла свое направление.
 
Пример, формирование позиции и выход из сделки:
 
Крупный игрок или даже игроки формируют свою длинную позицию на определенном ценовом уровне, не важно, по каким критериям они его выбирают, намного важней увидеть это формирование. Формируют они, естественно, за счет продавцов, устраивая ложные проколы уровня и забирая стопы у быков. В результате таких манипуляций образуется уровень поддержки. После того, как позиция сформирована, цена устремляется вверх. Кто то называет этот период боковик, кто то консолидацией, кто то ругает этот рынок, что нет тренда, но все сводится к тому, что в этом боковике кто-то покупает, для того, чтобы продать выше.


( Читать дальше )