Расскажу про покер.
Когда-то давным давно я услышал про такую игру, как техасский холдем. Попробовал… Поиграл…  Понравилось… Купил на Амазоне книжку Harrington on Hold'em, все два тома (да-да, тогда их было еще два, поскольку третий вышел в 2006 году я веду речь скорее всего о 2005-м). Прочитал… Начал играть… Это был грааль граалей. Средний стол на 10 человек тогда выглядел так: 1-2 человека не знало старшинство покерных рук, остальные играли кое-как, и 1-2 человека прочитали Харрингтона, Склански или Брансона. И эти 1-2 человека грузили деньги чемоданами, тележками и грузовиками. А интерент покер развивался огромными темпами, покер-румы всю прибыль направляли на привлечение новых игроков, которые с радостью (ведь весело же) отгружали баблос регулярам (так называли тех, кто на самом деле умел играть в покер).


( Читать дальше )

много на эту тему было постов, но решил проверь сам... 

Сравним % изменение индексов MSCI Russia и MSCI World в разрезе по месяцам, кварталам и 4-х месячным периодам с 2000 по 2011 г.
 


( Читать дальше )

Сегодня меня разбанили, и я решил заняться творческой деятельностью и написать пост.
Сегодня торговать не буду.

Многие трейдеры не обращают внимание на проскальзывания и комиссии по сделке. Вот например я, совершаю на протяжении 2012 г. почти каждый день только 2 сделки в день. За 4 месяца 2012г. моя доходность составила 81,65%. В случае если бы проскальзывания на фьючерсах Forts отсутствовали, не было бы никаких комиссий (хотя они существенно ниже, чем на рынке на ММВБ), доходность была бы не 81,65%, а 127,6%. Фактически проскальзывания и комиссии ухудшают результат моей торговли на 1/3 или немного больше.
Если бы сделок было бы больше, то возможно моя торговля была бы просто убыточной.

Я тут долго думал… наверное года 2-3))))… Почему многие люди не в состоянии заработать на протяжении существенного промежутка времени (1-2-3 года) на рынках forex и CFD (контракты на разницу). Я искренне верю в то, что убивают людей не плечи. Если у тебя есть плечо 1 к 100, у тебя есть выбор воспользоваться им или нет. Если у тебя плеча нет, то можно взять кредит в Банке, занять у родственников и знакомых. Это причина контроля рисков, а не плеча.

Я вот не вижу ничего плохого в том, что можно зайти 1 раз в день по фьючу РТС на все плечи внутри дня с коротеньким стопом и принять риск 2-3% от депозита со стопом 300-500 пунктов, ситуации по паре бакс/рубль на фортсе аналогична, но там плечо 1 к 28 примерно.

Грубо говоря (не вдаваясь особо в теорию риск-менеджмента), какая разница иметь среднюю доходность 5% в месяц и среднестатистическую просадку от хая по депо в 10% или 15% в месяц доходность и просадку 30%, ну то есть получается примерно одинаковое соотношение доходность/риск с эффектом плеча. Разница только в отношении инвестора или трейдера к риску. Это тоже самое, что с вероятностью 100% получить 100 баксов или с 10% вероятностью получить 1000 баксов, т. е. одинаково с точки зрения теории вероятности.
Например, мне лучше и приятнее иметь большую доходность при больших просадках (30% от депо может быть просадка). Инвестору — небольшую доходность при небольших просадках. И нельзя тупо говорить, что плечи – это зло. Я думаю, что это ДОБРО))))))).

Ну и напоследок, какие основные причины проигрышей у трейдунов именно во внутридневной торговле (1-2-3-5 сделок в день)?

1. Слишком большое соотношение  — затраты на сделку (комиссия + проскальзывание) к величине хода актива. Грубо говоря, если актив (акция, фьюч, валюта) ходит в среднем на 20 рублей в день, а Ваша комиссия и проскальзывание составляют 3-5 руб., то скорее всего Вы сольете счет. Если сравнить соотношение средний ход актива и затраты на сделку на рынке FORTS, Forex и CFD, то Forex и CFD существенно проиграют Фортсу.

2. Необходимо привязывать стоп к текущей волатильности рынка, грубо говоря если волатильность рынка 2% в день, то стоп должен быть меньше чем при волатильности рынка в 3%. Это зависит и от самой волатильности и от самого вида рынка (сырье, акции, фьючи и др.).

3. Ограничить количество сделок… не более 2-3-4 сделок в день… если Вы конечно не скальпер. Почему? Причины:

А) проскальзывания и комиссии.

Б) Если первая сделка убыточна, то желание отыграться очень сильно, и не позволяет Вам адекватно оценить ситуацию.

В) Также например, если Вы встали в шортовую позу по фьючу РТС, рынок пошел вверх, вас снесло по стопу, потом цена прошла вверх 1-2-3% без вас…
В какую сторону дальше открываться? Статистически очень небольшая вероятность, что рынок пройдет еще безоткатов 1-2-3% вверх (сложно будет войти вверх со стопом), а если уже время больше 14-15 часов МСК, то скорее всего сильного движения вниз с резким разворотом и не будет, который бы позволил бы нам войти с коротким стопом. Короче говоря, лучше никуда не входить. Немного этот пункт получился сумбурно, но кто захочет – тот поймет.

Г) И еще одно… было такое пари на сайте русского трейдера, где по его условиям парень должен был слить депо… дак вот при ограничении количества сделок, это парень не смог слить депо, а очень хотел слить и выиграть пари.

4. Не совмещать несколько стилей торговли, очень сложно быть одновременно профессионалом-долгосрочником, скальпером, опционщиком, форексником, интрадейщиком и торговать на америке. Нужна узкая специализация. Нельзя быть хорошим стоматологом и гинекологом одновременно. Может быть, после того как будет хорошо получаться торговать на чем-то одном, можно начать изучать что-то другое, но нельзя изучать это одновременно. Я неоднократно наступал на эти грабли.

5. И еще одно… Нужно дать позиции время для накопления профита (если вас не снесло по стопу)… не фиксить профит до истечения 3-5 часов нахождения в позе. Зависит конечно от торговой системы, но нельзя фиксить маленькие профиты.

Мой блог:
http://trader-journal.livejournal.com/


PS
Мнение – мое и не обязательно правильное))))
 

Вот тут многие выклыдавают свои сделки, отбой там пробой. Ну я торгую новости и только открытие(первый час) в 99%, сделки правда  выкладываю в твиттере(aradchenko1) ну и иногда слухи там всякие редкие, иногда рынок слухи очень хорошо отыгрывает. К примеру вот мои результаты за сегодня, основной инструмент лолгика  тейп ридинг тех анализ. На рынке работает голова обычно, правда все почему-то это по разному называют. Good luck Follow my on twitter!

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )

Слегка запутался я в «путах»
Вновь прокололся на «коллах»
То в лонг, то в шорт, таймфрейм — минута
И деньги тают на глазах.

Рисую линии я круто,
Поддержки, тренды и объем
Торгую только на минутах
Мозоль на пальце — сила в нем.

В конце концов, до дыр на «мышке»
В глазах мерцающий «стакан»
В минутках нету передышки.
Забудь такой таймфрейм — пацан!

Там робот — скоростной ретивый
Там просто суета сует
Таймфрейм — минута, как красиво,
А деньги как?… А денег — нет!

господа.
 
наш кукл живет в другом времяисчислении. не с 1 по 31 каждого месяца, а с 15 по 15 следующего месяца.это даты экспираций опционов. 
более того, он обязательно делает движения рынка, потому что движения это бабки.
предлагаю взглянуть на интересные цифры 
контракт РИ 09.11.
15.06.  188 720
15.07.  192 700
15.08.  165 050
15.09.  161 190
между этими датами было много шума, но в итоге он заработал.
.
контракт РИ 12.11.
15.09.  157 195
15.10.  139 910
15.11.  151 965
15.12.  135.510
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контакт РИ 03.12.
15.12.  137 780
15.01.  144 840
15.02.  165 945
15.03.  175 335
опять хорошая прибыль между этими датами
.
контракт РИ 06.12.
15.03.  170 905
15.04.  153 850
15.05.  предположение 165 000 или 145 000
15.06. предположение от 135 000 до 175 000 но с прибылью минимум 5 000 рукнтов к 15.05.
 
прошу сильно не ругать меня, я со свечкой не стоял, когда кукловод писал это расписание, но факт есть факт
 

на таймфрейме 4мин. надо построить Simple Moving Average.
Параметры: median price, период 585.

При закрытии 4мин. свечи выше SMA — лонг, при закрытии ниже переворачиваемся в шорт.

Еффективность проверьте сами — деньги же ваши.
По крайней мере она будет лучше, чем безпорядочный тильт)

Пожалуйста)
Мне не жалко, у меня таких ещё есть)

UPD: Условия при которых тестировал: 
1. Период с мая 2008 года по март 2012 года
2. свечи 4мин.!
3. коммисия 5пунктов на контракт (почти 3р.)
4. Не учитывал проскальзывание. Т.е. открытие позы на уровне закрытия пред. свечи.
5. Учитывал разные фьючи — разрывов нет, как в между rih2 и rim2 5000 пунктов. Каждый фьюч брал отдельно.

1.Динамика индекса ММВБ и некоторых голубых фишек  с июля прошлого года. Сразу бросается в глаза какие бумаги на рынке сильные и какие сильно перепродали.



2.Динамика индекса ММВБ и нефтегазового сектора.

( Читать дальше )