Уже с 4 августа мы запиливаем диапазон 141 000 — 145 000… 12 дней с перерывом на суб-воскр.  




В нашей стратегии такие вещи мы называем облаками. В индексе РТС такие облака менее устойчивы, прежде всего из-за того, что это композитный актив.  Но вот в некоторых активах (как например Лукойл) эти облака могут «зависать» на месяц и более. 

( Читать дальше )

Последнее время стало появляться очень много подобных вопросов, но никто толком не отвечал. Итак, дано: новичок в робостроении, не знающий языков программирования, работающий с Quik. В какой среде ему попробовать создавать и тестировать на истории торговые системы и роботов? Через что потом торговать их? В комментариях, если можно, отзывы о программах, стабильность работы и подводные камни. Спасибо.

Однажды Будда проходил со своими учениками мимо деревни, в которой жили противники буддистов. Жители деревни выскочили из домов, окружили Будду и учеников, и начали их оскорблять. Ученики тоже начали распаляться и готовы были дать отпор, однако присутствие Будды действовало успокаивающе. Но слова Будды привели в замешательство и жителей деревни, и учеников. 

Он повернулся к ученикам и сказал: 
— Вы разочаровали меня. Эти люди делают свое дело. Они разгневаны. Им кажется, что я враг их религии, их моральных ценностей. Эти люди оскорбляют меня, и это естественно. Но почему вы сердитесь? Почему вы позволили этим людям манипулировать вами? Вы сейчас зависите от них. Разве вы не свободны? 

Жители деревни не ожидали такой реакции. Они были озадачены и притихли. В наступившей тишине Будда повернулся к ним: 
— Вы все сказали? Если вы не все сказали, у вас еще будет возможность высказать мне все, что вы думаете, когда мы будем возвращаться. 

( Читать дальше )

Сегодня, в связи с разъездами, не получилось у меня опубликовать сделку тут. Заработал утром на росте 720 пунктов и на сегодня финиш, шортить пока нет желания.
 
Немного приоткрою завесу над своей торговой системой. Систему разрабатывал сам и  тестировал в Wealth-Lab, эквити чуть позже выложу. Но по сути работает даже подбрасывание монетки, орел- решка, но со строгим соблюдением риск- менеджмента.
 
Правила:
— торговля ТОЛЬКО внутри дня и без переноса на вечерний клиринг, исключение УД
— в день не более 2-х убыточных сделок
— убыток на одну сделку не должен превышать 1%
— без стоп- приказа не открывается ни одна сделка
— обязательное выставление тейк- профита (рассчитывается исходя из волатильности)
— торговля только от уровней и по направлению тренда
 
Маленький секрет, торгую на 5-ти минутном графике, точнее сделки открываю на нем, так вот, вход в сделку происходит за 10 сек до конца формирования свечи! Следующая свеча «выстреливает», проверьте! Как найти такую свечу- расскажу чуть позже)
 
С уважением ко всем участникам!

В жизни в 90% случаях я слышал фразу — «у тебя это не получится, потому что мало у кого получается»...

Когда я начал заниматься трейдингом, у меня был очень большой конфликт с родителями, они давили на меня — мол трейдинг это не профессия, лучше пойти в банк служащим и получать свою 1000$ и грёбаный соц.пакет (само слово меня приводило в ужас — как соц. подачка). Они мне желали добра и предлагали самый простой и многими объезжанный путь. Только вопрос — много ли счастливых людей на свете, которые прошли этим путём? Я думаю меньшенство.

Когда я уже освоил профессию и решил идти дальше и построить свою инвестиционную компанию, я встретил ещё бОльшее сопротивление со стороны мира ) «Ты лузер, у тебя ничего не выйдет», «выскочка», «ты недорос до высшей лиги».

И тут вспоминается очень хорошая фраза Шарля де Голля:

«Всегда выбирайте самый трудный путь — на нем вы не встретите конкурентов»

Я хочу пожелать вам трудного пути. Только он приведёт вас к мечте.

С уважением,
Солодин Дмитрий

Для наглядности, пример сравнения двух методов манименеджмента (MM) в картинках, одного правильного, а другого не совсем. Допустим, изначально имеем капитал 100 000 тугриков.

1. Рискуем в одной сделке 2% от капитала. То есть в первой сделке при капитале  100 000 тугриков риск 2 000 тугриков. При уменьшении капитала, соответственно, риск в тугриках уменьшается, но в процентах остается тем же самым.

2. Как многие знают, не все трейдеры разбираются в процентах. Особенно этим грешит  отдельная категория, так называемых, «дейтрейдеров на NYSE» — они утверждают что «проценты на хлеб не намажешь». Им сказал Герчик терять в одной сделке фиксированную сумму и все, это закон и он не обсуждается. То есть в этом случае будем рисковать  2 000 тугриков в каждой сделке.

Итак, открываем эксель и строим в первых двух столбцах имитацию ста подряд убыточных сделок по первому методу и во вторых двух столбцах по второму. Видим, что по второму методу капитал закончился уже на 50 -й сделке, в то время как по первому методу еще осталось примерно 36 тысяч тугриков или 36% от капитала. Мало того — по первому методу и на сотой подряд убыточной сделке еще остается примерно 14% от капитала и поэтому еще есть надежда на его восстановление в то время как пользователи второго метода уже давно разочаровались в биржевых спекуляциях и надежды на восстановление уже нет. И еще, скажу по секрету что по первому методу теоретически капитал НЕ ЗАКОНЧИТСЯ НИКОГДА! Даже после миллиона убыточных сделок подряд… :) 

( Читать дальше )

Дополнение к теме smart-lab.ru/blog/68574.php

Предупреждение!

В некоторых терминалах(например в Транзаке) геп рисуется как обычная свеча, в MT4 в котором тестировалась данная система геп рисуется именно как разрыв цены. И поэтому результаты могут очень сильно различатся, потому что канал будет построен совсем по другому.