Хочу, что бы этот пост стал позитивом и начал ваш нелегкий торговый день.
Историю успеха знают все но хотел бы побольше деталей.
В трейдинг пришел в 1998 году, но начну с такси.Слушаю очень многих на смарт-лабе реально иногда просто тошнит.
Приехал в Америку 8 января денег было $37 на 2 день работал {не трейдинг}Потом получил лицензию на такси.Когда я зарабатывал на такси по $200 в день иногда было больше я работал просто как пес, таксисты реально мочились в баночку {раньше в Манхетенне нельзя было парковаться таксистам сейчас можно}.Работал по 15-17 часов смена.Экономили на всем.Летом только клиент выходил сразу выключали кондер{брал много бензина}хотя бензин стоил $1 галон.Когда пришел в трейдинг понял одно хочу это делать, почему? Не знаю? ВИдел другие могут, как у всех был вопрос чем я хуже других .
Что я хочу сказать?
Вы — те кто идет  в трейдинг изначально, идете в бизнес с отрицательным математическим ожиданием.ВСЕ… АБСОЛЮТНО ВСЕ ПРОТИВ ВАС… РОдня, друзья, а главное ОН -----РЫНОК против ВАС… Хуже всего будет через определенный промежуток времени когда время идет, а денег нет.Все будут говорить какой вы ИДИОТ… Каждый день на работе, по 15 часов, а резульат МИНУС… Как объяснить?? НИкак… НИкому не надо объяснять надо упереться, стиснуть зубы и… ВПЕРЕД…

( Читать дальше )

Недавно решил перейти из интрадея в скальпинг, но т.к. о скальпинге имел лишь общее представление и какой-то конкретной стратегии не было, пришлось обратиться к поисковику. К своему удивлению обнаружил, что на просторах интернета куда больше скальпинг стратегий для Форекса (во всяком случае сложилось такое впечатление), чем для ФОРТСа. Множество стратегий опираются на совокупность из сигналов индикаторов и на первый взгляд представляют собой невероятную сложность. Интрадей я торговал без индикаторов, за исключением скользящей средней, поэтому и скальпинг решено было изучать, используя стакан, график и объёмы (ои, плотность стакана и кластерный анализ я отнёс сюда же).

Итак,скальпинг — это быстрое совершение сделок внутри дня.

Время между открытием и закрытием сделки  у скальпера может составлять от нескольких секунд до нескольких минут (согласно финансовому словарю смарт-лаба).

Вашему вниманию хочу представить 10 наиболее адекватных на мой взгляд скальпинг стратегий, найденных мной на просторах интернета и изложенных в простой и понятной форме.

( Читать дальше )

Большой Дивидендный Сезон -2014 в разгаре.
В предыдущем обзоре мы рассмотрели вопрос: Тактика дивидендных отсечек 2014.Как попасть в реестр и не пролететь мимо дивидендов.http://smart-lab.ru/blog/180269.php
Не менее важно правильно рассчитать размер дивиденда, чтобы не ошибиться с размером дивидендной доходности (ДД) и  правильно выбрать бумаги под дивидендную отсечку.
Смотрим большую таблицу, в которой собраны данные для расчета дивидендов по привилегированным акциям практически всех эмитентов, торгуемых на ММВБ,  и самостоятельно и правильно рассчитываем ожидаемые величины дивидендов.




( Читать дальше )

Суть стратегии:

Перед началом торгов кидаем монетку; если решка то шортим, если орёл то лонг.
На конец торгов смотрим итог, если + то позиция переносится на следующий день, если — то закрывается.

На  1 лот fRTS  берём 6 лотов Si.


Результаты за Апрель.



( Читать дальше )

Я, как обычно(!), не знаю куда пойдёт рынок… Но при этом желаю уехать отдыхать.
Для примера представим, что по моеему отбытию Рынок продолжает торговаться. В принципе, так оно и будет, только не в полной мере, а пару дней между праздниками (подробнее см. http://smart-lab.ru/blog/180776.php)
Идея в том, что так можно сделать практически в любой день любого месяца.
 
Как именно сделать?
Используем спрэды!
Во множественном числе — потому что их будет два: Один вверх, один вниз — напомню, я всё ещё не знаю куда пойдёт Рынок! Да и не хочу знать))))
 
Спрэд (купленный, дебетовый) — это покупка опциона одного страйка + продажа «следующего» (т.е. расположенного «за» купленным относительно направления покупки).
 
В чём прелесть и простота спрэда?
Ограниченность потерь, малое ГО, гарантия результата. Максимальный лосс = цене «приобретения», Макс. ГО = разница страйков х стоимость пункта. В нашем примере это будет 5000 х 0,712 = 3500руб необходимо иметь на счету на вечер дня экспирации на каждый «комплект», который войдёт «в деньги». Учитывайте это! Наффссёё — не прокатит — порежут...


( Читать дальше )

В книге «антихрупкость» в таблице триад, с строке принятие риска, упомянут данный метод. Как его применять на спортиввных ставках более менее понятно. Подскажите, как его применить к работе на бирже.

Как и обещал на конференции сМарт-Лаба, выкладываю свою Презентацию по проекту «Разумный инвестор», и все расчеты. Мне кажется, всё достаточно подробно описано. Где активные ссылки — это файлы для скачивания, они в дропбоксе лежат.

Презентация

Хочу заметить, что это модельный портфель, больше как пример возможностей фундаментального анализа, всё несколько упрощенно, и в реальной жизни всё будет несколько иначе. Нужно дополнить приемлемой диверсификацией, риск-менеджментом (ограничение доли акции в портфеле), а также использовать и другие системы отбора – например, для компаний роста, дивидендных акций, циклических компаний, и прочее…

К вопросу по «оценке менеджмента» -  в принципе финансовый результат он характеризует и этот показатель. Если менеджмент хороший, то и правильные решения должны отразится на отчетах…)) Ну а так, Сечин, Миллер, Костин, Греф – кто лучше, или хуже?

( Читать дальше )