Коллеги.
Пост uptrader сегодня поднял огромный флуд людей, которые спешали высказать свое мнение прикидываясь практиками и профессионалами в торговлена NYSE. фактически же всей информацией которой обладают — отрывки с форумов и «а мне тут рассказали».
Прошу всех кому небезынтересно ответить на вопросы интересующихся отметиться здесь с фразой «да я торгую Америку и готов ответить как практик на все вопросы».
Со своей стороны могу заявить — торгую Америку и готов ответить на вменяемые вопросы не переходящие в флуд.

Друзья, помогайте! Есть идейка по ТС, в голове формализована, ручками проверена. Вроде живая. Теперь хочу сбацать Робота. Сам.
Вижу себе это так:
1. Экспортирую нужные данные из Квика в Эксель.
2. Обрабатываю данные в Экселе.
3. В Экселе формирую торговую команду и отправляю её в Квик.

Что посоветуете почитать чтобы сбацать его? Но так чтобы воды минимум, конкретика с примерами. Неохота весь Интеренет порелопачивать.

Заранее багодарен.

Наблюдаю последнее время активность по данному индикатору/системе.
Потому позволю себе отписать существенные моменты. Благо опыт не столько свой, сколько коллективный наработан громадный и на большом количестве инструментов.

1. Условно, теория относится к тем же «пивотным» и «П-С» системам.
2. Автор, публикующий ежедневные уровни, говорит лишь часть теории.
3. Система намного сложнее для прямого применения, чем кажется.
******
Начнем.
Долго пытался отыскать сегодняшний график на примере, дабы всё вместе и индикатором висело. Остановился просто на голде. Цвета выбрал всё же тёмным фоном, так более явно видится всё графически.
Скриню из МТ4, потому как проще, чем писать/искать индикаторы для других систем (он оооочень простой; основные расчеты формулами выложу в конце).

Голда за сегодня:



( Читать дальше )

Продолжаю перепост записей со своего сайта ByTrend.ru, на этот раз торговая тактика.

Волатильность на рынке имеет цикличную природу, многим известно, что после периодов снижения волатильности наступают периоды ее повышения. Время, когда размах движения падает, является одним из лучших моментов для принятия торговых решений по следующим причинам:

 
1. Можно выставить небольшой стоп, что позволяет зайти бОльшим размером в позицию при тех же рисках на депозит.
2. В случае пробоя в сторону обратную Вашему прогнозу можно быстро перевернуться.
3. Если прорыв истинный, то во время пробоя волатильность резко вырастает и цену уносит быстро и далеко от Вашей точки входа, что соответствует критерию хорошей сделки.
4. При входе в сужениях легко соблюдать золотое правило трейдинга: «Давай прибыли течь, режь убытки сразу», потому что зачастую потенциал выхода из сужения значительно больше, чем возможный стоп.

 
Сужения волатильности достаточно просто отслеживаются, есть несколько простых вариантов.


( Читать дальше )

Торговля по правилам 19.07.2011

(правила)
(Завтра)

Сперва скажу, что перевел еще 10 тыс на счет. Я тут подумал, что имея всего 30 и торгуя тремя контрактами, можно нарваться на маржинколл. Так что для полной уверенности добавил еще 10. Но торговать буду только 3мя контрактами.

Результат на 19.07.11

-815 п
-1370 руб
-3.4 %

Основные ошибки

1. На первой сделке не поставил стоп, из-за чего при развороте получил лишние -270, а в следующей сделкt, соответственно, недополучил 270 (итого -540)
2. 4 (четыре!) раза вошел не по системе (в журнале подсвечены розовым цветом). Нафига? Одной вошел рано (типа, сейчас будет сигнал, а его не последовало). Одной – на нервах (запарило то, что выбивало по стопам). Но две последних – вообще ни в какие ворота – по наитию. Хоть и потерял на них мало, но это были самые тупые сделки на сегодня.

( Читать дальше )

Сегодня мы осваиваем стратегию — покупка пут спреда.

Стратегия направленная: при движении базового актива вниз имеем положительную вариационну маржу, вверх — отрицательную.

Положительные моменты:
— отношение доходность/риск = 11 / 3
— гладкие «греки»: гамма и тета
— малая отрицательная тета

Отрицательные:
— положительная текущая вега (при падении волатильности будет убыток)
— «изогнутая» вега, т.е. меняющаяся с положительной на отрицательную при падении базового актива
— отрицательная дельта (при росте БА будет убыток)

Торговая идея: базовый актив (фьючерс на индекс РТС) не проходит уровень сопротивления 193000 — 195000 и начинает снижаться.
Реализация: покупка ближнего пут спреда 180 — 185
Стоп-лосс: фьючерс превышает 195000
Расчетный убыток при стоп-лоссе: 1000 руб.
Максимальный убыток*: 3000 руб.
Максимальная прибыль*: 11000 руб.
Период удержания: до конца недели.

* До экспирации позиция не будет удерживаться.

 

( Читать дальше )

В 19-10, 19-35, 20-10 в программе Рынки на вопросы телезрителей будет отвечать Александр Горчаков и Рома Андреев.

Если есть вопросы, кидайте в каменты.

Александр Горчаков:
* до конца лета будет боковик 1570-1850
* по разрешению ситуации в США индекс ММВБ может подрасти до 1750
* до 15 августа рынок будет находится в одной из точек от 1600 до 1850 с вероятностью=1.
* ручное вмешательство в торговлю только если не сработал стоп
* стратегии пересматриваю редко. Одна работает с 2002 года
* стратегии появляются по мере появления новых идей
* есть роботы которые успешно работают с 1983 в США, значит и на нашем рынке робот может жить долго
* доходность зависит от волатильности рынка
* диверсификация роботов по активам (7 акций) и по системам (6 штук)
* инвесторам сообщается, что месячная просадка не м.б. выше 15%.
* реально меньше. макс плечо 1 к 1.

* 80 руб для покупки Сбербанк преф — дороговато
* думаю, осенью будет рост
* Сбербанк АО в этом году лидером не является
* с мая мне нравится сбербанк преф
* нефтенной сектор в этом году неплохо смотрится
* цб таргетирует бивалютную корзину, и не даст ей расти
* до выборов точно падения рубля серьезного не будет
* проблема может быть если повалятся трежеря

* анализирую интервалы от минуток до дней
* среднее время удержания позиции = 2,5 дня
* на графики не смотрю, смотрю только на результаты, которые выдаются через эксель
* программа на вижуал бейсик получает данные, обрабатывает их и выдает мне сигнал
* есть второй человек, который устанавливает всем клиентам уровни, стопы, ордера и т.п.

* шортить можно любую акцию, но никому не рекомендую открывать шорты дольше чем на несколько дней.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Открытый интерес — это число открытых фьючерсных или опционных контрактов. Открытым контрактом может быть контракт на покупку или на продажу, который до настоящего момента не исполнен, не закрыт или срок которого не истек. Открытый интерес — скорее не индикатор, а просто один из элементов стандартного набора данных по некоторым видам ценных бумаг.
Известно (хотя порой и упускается из виду), что фьючерсный контракт всегда подразумевает участие покупателя и продавца. Это означает, что каждая единица открытого интереса всегда представляет две стороны: покупателя и продавца.
Открытый интерес увеличивается, когда покупатель и продавец заключают новый контракт. При этом покупатель открывает длинную позицию, а продавец—короткую. Открытый интерес уменьшается, если стороны ликвидируют существующие контракты. При этом покупатель продает свою длинную позицию, а продавец закрывает свою короткую позицию.
 
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ


( Читать дальше )

Итоги недели: счет вырос на +14,3% (при ММВБ -0,6%). Всю прибыль принесли оционые стратегии, внутридневная торговля фРТС — ноль, но об этом ниже.
  
Экспирация.
  На этой неделе прошла экспирация июльских опционов. Пришло время пожинать урожай. Во-первых, проданные стренглы — стреддлы (175-205,190) закрыл 13 июля с хорошей прибылью — рынок с 10 июня, когда продавал опционы изменился не сильно (190775 — 193345, +1,3%). Плюс рынок хоть и менялся, но в рамках — хэджировать фьючерсом за весь месяц не пришлось ни разу. 
Во-вторых, проданные календарные спреды июль-сентябрь закрыл в плюс, они долго не хотели идти в плюс, но с 11 июля все начало исправляться — «дорогие» опционы подешевели, а «дешевые» подоражали. Всё закончилось, как и должно было закончиться — хорошо.
В-третьих, еще открытые направленные позы в лонг с 30 июня -  проданные сентябрьские путы  175, 180, 185 страйков даже не смотря на то, что фРТС стал ниже на 2000 п., дали тоже прибыль (вот почему проданные путы, оказались лучше, чем купленные коллы — если исходить из идеи, что рынок будет расти; рынок может и «боковичить» — и продавать долгосрочно и системно выгоднее !!!) . Временной распад делает свое дело…

( Читать дальше )