… but the helicopter did not follow. )

Здравствуйте, коллеги!

Все мы уже знаем что сенат с минимальным перевесом утвердил программу Байдена по спасению экономики. Часть средств, цитирую:

"… около 1 триллиона долларов — на прямые выплаты домохозяйствам и примерно 440 миллиардов долларов — на выплаты малым предприятиям и сообществам..."

Вы сидите дома, расходы максимально сокращены и Вы уже в принципе выживаете в этой ситуации, понимая как иногда «мало» для этого нужно.

Суть не в эмоциях, а в том что когда ты привык к определённому образу жизни и тебе «на голову сваливаются шальные деньги» и  с помощью СМИ и соц. сетей тебя подталкивают к инвестициям в такое, как GameStop ширпотреб, или Tesla, — элита, прикоснулся к Марсу ;) то...

(Надеюсь умудрённые опытом понимают, что всё это не борьба против хедж фондов, а пиар для завлечения новых «хомяков» на биржу, мол, вот как можно!)

Или ты скажешь соседу что купил новый холодильник или...

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

 Наш коллега, руководитель коллектива известного под сводным ником “…” (Многоточки), которые в 1996 году представили и с тех пор освещают метод анализа Тактика Адверза, продолжил серию видео публикаций проливающих свет на данный метод.

В этом видео автор рассказал о модели расширения (МР) с примерами и нюансами построений.

Рекомендую всем к просмотру ТАКТИКА АДВЕРЗА (TACTICA ADVERSA, ТА):

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Наш коллега "..." сделал обзор следующих инструментов:

COPPER, NVIDIA, GBPJPY, USDCAD, GBPUSD, USDRUB.
(Под видео на ютубе есть поминутная расшифровка, при клике, переход на обзор интересующего инструмента)

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Все шепчутся о том, что или уже или вот-вот или НАЧАЛОСЬ, я кратко дополню эти тезисы не сильно используемым индикатором Capacity Utilization: Manufacturing (NAICS), формула которого имеет вид:

(Actual Output / Potential Output ) x 100 = Capacity Utilization Rate

Кроме уровней и экстремумов полученных с помощью MM-Lines  (о которых вскользь было упомянуто (2:40:33) в начавшихся видео публикациях посвящённых методу анализа Тактике Адверза), невооруженным глазом виден понижающийся тренд и линия поддержки/сопротивления 77, только после её пробоя вверх, я поверю в Make America Great Again:

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

Спешу Вам сообщить, что наш коллега, руководитель коллектива известного под сводным ником “…” (Многоточки), которые в 1996 году представили и с тех пор освещают метод анализа Тактика Адверза, начал серию видео публикаций проливающих свет на данный метод.

Сам ещё с паука занимаюсь данной тематикой. Рекомендую всем к просмотру ТАКТИКА АДВЕРЗА (TACTICA ADVERSA, ТА):

( Читать дальше )

Золотовалютные резервы РФ как институт распылен по многочисленным нормативным правовым актам и их строгое определение в законодательстве отсутствует. Сам ЦБ руководствуется определением золотовалютных резервов и методологией при их подсчете, изложенными  в руководстве МВФ

Международный валютный фонд (МВФ) — Руководство по платежному балансу и международной инвестиционной позиции, Шестое издание (РПБ6).

ЗВР государства — внешние активы, которые имеются в свободном распоряжении органов денежно-кредитного регулирования  и контролируются ими в целях удовлетворения потребностей в финансировании дефицита платежного баланса, проведения интервенций на валютных рынках для оказания воздействия на обменный курс валюты и в других соответствующих целях (таких как поддержание доверия к национальной валюте и экономике, а также как основа для внешнего заимствования). Резервные активы должны быть

( Читать дальше )

Здравствуйте, коллеги!

В то время как все умы заняты нонсенсом, как такое может быть (нефть по -40 ;) ) наш коллега затронул проблематику вопросов, которые непосредственно касаются сегодняшних событий: 

00:16:30 Что такое предсказание, прогноз, сценарий, вероятность и как со всем этим жить?  
(развернуть дискуссию на эти темы можно здесь)

С точки зрения метода анализа Тактика Адверза рассмотрены следующие инструменты:
01:53:57 Йена (usdjpy).
02:36:56 Юань (usdcny).

При подготовке топика использовались данные с сайта protoforma.pro
Расчёты моделей производились с использованием программного комплекса Skilful Pro .

Здравствуйте, коллеги!

Можно поздравить Московскую биржу что несмотря на «колдобины на дороге» биржа вводит новые инструменты. 
(историю с инструментом U500  многие  знают, роковую роль здесь сыграло название, как вы лодку назовёте так она и поплывёт ;):
«Исходно (1935) лодки типа U задумывались как учебные, для тренировки противолодочных кораблей. Поэтому вооружение вначале не предусматривалось.» Потренировались? 

Скачать на сайте биржи спецификацию нового инструмента  можно здесь.
Количество срочных контрактов товарного рынка растёт, до мировых площадок ещё далеко:

( Читать дальше )

Как обогнать индекс (пример выигрышной торговой стратегии)

          В кругу экономистов бытует мнение, что обогнать фондовый индекс на длительной перспективе невозможно, и если вам удалось в какой-то определенный год вырваться вперед, получив прибыль гораздо выше той, которую продемонстрировал индекс акций, то в будущем неизбежно ваши результаты не превзойдут индекс, а могут оказаться только хуже него. Подобная точка зрения следует из гипотезы эффективного рынка. К сожалению, экономика отличается от математики тем, что строгое доказательство практически любого утверждения представляется невозможной задачей. Тем не менее, в данной статье мне бы хотелось привести пример одной из стратегий, которая способна обогнать индекс акций в длительной перспективе. Разумеется, я отдаю себе отчет в том, что не могу доказать это математически. Впрочем, в экономике практически везде используются различные гипотезы, которые невозможно доказать, например, почему-то принято  считать, что движение цен подчиняется нормальному распределению, и я что-то нигде не встречал какого-либо доказательства подобного утверждения. Тем не менее, именно на основе гипотезы о нормальном распределении была придумана знаменитая формула Блэка-Шоулза для оценки стоимости опционов, за которую ее авторы даже получили нобелевскую премию.

( Читать дальше )

Список составлен исходя из понимания системной торговли, т.е. с опорой на статистику (исследования+проверка) и правильную реализацию (дисциплина+контроль). Помимо этого списка есть много толковых авторов, но, либо концентрация толковых постов у них низкая, либо я о них не узнал, либо они ничего не пишут.

MadQuant 
КРЫС 
Amigotrader 
А. Г. 
rockybeat 
Frend 
Антон Кротов 
ves2010 
Евгения Случак 
Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab 
Pratrader 
XXM 
Стас Бржозовский 
Светлана Орловская 
silentbob 
ELab 
wrmngr 

( Читать дальше )