Вся инфа о конференции тут:
http://confa.smart-lab.ru/20160924

Так смотрится скриншот при обычной загрузке.


 Та же картинка, тот же файл… Но уже смотрится на много лучше!


( Читать дальше )

Нефть WTI в пятницу подешевела  и закрылась на выходные на цене $49.55. Естественно, что спекулянты сочли резонным закрывать «длинные» позиции и уйти на выходные в деньги. Коммерческие трейдеры захеджировали высокие цены на нефть и теперь могут быть спокойными.

По данным СОТ чистые «короткие» позиции (разница между всеми длинными и всеми короткими позициями) коммерческих трейдеров выросли за неделю с 27 сентября по 4 октября от 296 867 до 356 221 — это самое большое количество чистых коротких позиций за прошедший год. О чем это говорит? О том, что количество контрактов у хеджеров-продавцов нефти на 4 октября больше количества контрактов у хеджеров-покупателей нефти на 356 221 контракт. Предыдущее близкое значение было 17 мая 2016 года, когда число чистых «коротких» позиций хеджеров составило 351 429 контрактов.

Напомню: хеджер продает контракты, чтобы захеджировать поставки сырой нефти, хеджер покупает контракт, чтобы захеджировать покупку нефти. Интересы хеджеров-продавцов противоположны интересам хеджеров-покупателей: первые заинтересованы в высоких ценах на нефть, вторые — в низких ценах. Свой интерес все хеджеры удовлетворяют за счет спекулянтов. Это хорошо представлено на графике: когда количество чистых «коротких» позиций у коммерсантов (хеджеров) растет, то у спекулянтов растет количество чистых «длинных» позиций.

( Читать дальше )

1. Первый инструмент — естественно нефть


Здесь сразу выделяется уровень 52.68, который собственно и отделяет от рывка до 60. На этой неделе казалось бы было много причин, которые могли бы способствовать такому рывку (договоренность опек о заморозке и вторую неделю подряд запасы нефти в сша резко сокращаются). Но этого не произошло.
Исходя из динамики изменения количества запасов нефти в сша по сезонам и количества буровых



( Читать дальше )

Прогноз до конца года .57- 58 — нефть до конца года. 57-58 долл/₽ до конца года. Можно строить стратегии исходя из данных предположений абсолютно беспроигрышно. Сегодня 8.10.2016г. Ставим плюсы кто согласен!

Упрощенный алгоритм вычисления приближенного значения размерности Минковского, для ценового ряда.

Краткая справка:

Размерность Минковского — это один из способов задания фрактальной размерности ограниченного множества в метрическом пространстве, определяется следующим образом:

• где N(ε) минимальное число множеств диаметра ε, которыми можно покрыть исходное множество.

Размерность Минковского имеет так же другое название — box-counting dimension, из-за альтернативного способа ее определения, который кстати дает подсказку к способу вычисления этой самой размерности. Рассмотрим двумерный случай, хотя аналогичное определение распространяется и на n-мерный случай. Возьмем некоторое ограниченное множество в метрическом пространстве, например черно-белую картинку, нарисуем на ней равномерную сетку с шагом ε, и закрасим те ячейки сетки, которые содержат хотя бы один элемент искомого множества.Далее начнем уменьшать размер ячеек, т.е. ε, тогда размерность Минковского будет вычисляться по вышеприведенной формуле, исследуя скорость изменения отношения логарифмов. 

( Читать дальше )

      Послушал в последние дни о том что рынок американский в принципе по финансовым показателям не такой уж дорогой. Решил я посмотреть на историю. Историческое значение того же PE, посмотреть достаточно легко. Но меня интересовала в первую очередь зависимость показателей рынка от ставок. Т.к. мы ожидаем цикла повышения интересно было посмотреть как такие циклы в принципе на рынке отражались. Приведу несколько картинок:

  Первая, это просто PE исторические данные. Здесь не очень похоже что рынок «не дорогой». 

     

       Теперь более интересная картинка, здесь показаны PE и эффективные ставки:



( Читать дальше )

В сентябре банк заработал чистую прибыль в размере 53,9 млрд руб.
За счет плановых мер по урегулированию проблемной задолженности банк снизил долю просроченной задолженности юридических лиц с 3,2% до 2,4% и физических лиц с 4,2% до 4,0%.

(пресс-релиз)

Ядерные плечи позволяют держать у брокера только рисковую сумму на год (скажем 30% от капитала) или на месяц/неделю.
В случае форсмажора типа как с франком было помнится и неправильной позиции — у настоящего брокера ты становишься должником. Кухни пока ни с кого ничего ещё не спрашивали. А если даже и захотят спросить, то поедут ли из Британии в твой мухосранск судиться?

Пользуясь случаем рефка на регистрацию в forex.com — очень крупный брокер. На прошлом форсмажоре с франком всем клиентам официально убытки простили, при этом сама кухня убытков официально не понесла, кредитов на восстановление по поводу случившегося не брала, бизнесу вроде ничего не угрожает. Депозит застрахован на 50.000 фунтов. Регулируется FCA No. 113942 Вывод в Россию в последний раз стоил $5 (но официально на сайте цена повыше), в пределах 6 месяцев и суммы ввода вывод бесплатно. Наглых шпилин не припомню. Минимальная цена по фунту на риале forex.com сегодня у меня 1.20294, судя по данным на смарте сегодня с утра — цена правильная, почти вровень с фьючом. Торгую пятый год уже. Проблемы были (отсутствие связи 30 минут, неверная консультация в поддержке которая привела к убыткам), но в целом доволен, претензии которые я писал по поводу проблем решили в мою пользу. Обратная сторона няшки — спреды не самые лучшие. Но за качество чем-то нужно платить, или шпилинами или спредом.