Заходим на сайт www.barchart.com
Слева в списке выбираем Futures Market
Далее в появившемся списке выбираем All Futures Markets
И появится уже в списке этом пониже Performance
Жмем и вуаля, первый Performance готов!




Далее идем на другой сайт finviz.com
Наверное уже многие знают эту ссылку

На сайте в синем меню жмите Maps и будет вот такая картина

Жмите меню над картиной и сектора будут менятся
Удобно для общей картины

 S&P 500 | World | Full | Bubbles | Market 3D | Market Archive | Exchange Traded Funds

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня я попробовал на демке мт5 разных брокеров торговлю на фортс! Теперь я понимаю, почему тут многие пишут про нищетрейдинг и уходят на форекс кухни!
Первое, это размер депо! Чтоб за месяц заработать хотя бы среднюю московскую зарплату на Фортс, а именно 60тыс руб, необходим депозит минимум 500 тыс, а еще лучше 1 лям! т е вы будете в месяц стабильно иметь 10%, но это нереально на Фортс! хороший трейдер на фортс зарабатывает 40-50% годовых, с депозита 500 тыс-это 250 тыс в год или 22 тыс руб в мес! извнинте, но работник макдональдса получает больше! не забываем про налог 13% и комиссию брокера!
Теханализ, золото, евро доллар -там все понятно! Не совсем мне понятно.конечно, по торговле золотом, во время выхода важных новостей типа пейролов-в стакане там пустота и о кого крыться, если золото шуганется на 20-30$ минутной свечкой!? Оставим торговлю этим инструментом западным площадкам! Теперь РИ-немудрено.что при сильных движухах тут появляются посты о том, кто сколько слил и редкие посты о том, кто сколько заработал (больше 200 тыс с депо в несколько лямов за раз единицы) т к теханализ там работает через раз, но скорее всего он там совсем не работает, корреляция неизвестно с чем! У меня есть система, которая позволяет торговать этим инструментом, более или менее точно только на н4! но опять же 10 тыс п прибыль на 1 контракт всего 7тыс руб, на 10 контрактов(большинство тут большим количеством и не торгует 70тыс руб)но 10 тыс п берут единицы, в основном тут интрадейщики спекулянты-сегодня +5 тыс, завтра +6 тыс послезавтра минус 22 тыс и далее по новой! в итоге или ноль в лучшем случае или символический плюс, но зачастую минус! волатильность сейчас будет потихоньку уменьшаться, поэтому там никто ничего не заработает!

( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Задача автоматизации отбора (скоринга)  финансовых инструментов в портфель инвестора не нова и во многом решена. Однако пользуются, как правило, инвестиционные фонды, банки и  крупные инвесторы.   Миноритарии задачу скоринга тоже решают, но так как их капиталы невелики, особой необходимости в автоматизации этого процесса нет.
Иное дело арбитражный портфель. Здесь задача автоматизации крайне актуальна, так как:
во-первых, инвестиционная привлекательность входящих в арбитражную пару  финансовых активов не является показателем привлекательности самой пары; 
во-вторых, решения об открытии и закрытии арбитражных позиций принимаются на основе анализа графика базиса арбитража, который проблематично построить в традиционных торговых терминалах трейдеров и системах анализа.
в-третьих, общедоступные рекомендации по скорингу  арбитражных пар в портфель носят качественный характер и не могут быть автоматизированы.
Компания  РоботКрафт, в ходе повышения эффективности использования арбитражного робота TradeHelp решила эту задачу и предлагает трейдерам обсуждение принципов скоринга арбитражного портфеля. С программной реализацией этих принципов можно познакомиться, пройдя по этой ссылке  https://www.youtube.com/channel/UC_DxMFD12sKBgpq1crCe3cA,


( Читать дальше )

Сегодня день экспирации апрельских опционов, и меня посетило вдохновение поделиться одним из секретов, как зарабатывать в такие дни. Я дам лишь один из вариантов, так сказать наводку, а дальше вы уже сами можете додумать и посмотреть на истории как это бывает. В общем, если базовый актив стоит на страйке, но есть ожидание, что на этом уровне день вряд ли закончится, то можно смело покупать дешёвые путы и коллы, либо прям с ценой страйка, либо ближайших страйков. Например, сегодня утром, до 11 часов мск можно было купить 115000 коллов и путов на Ри по 70 пунктов. Сейчас пут стоит 4400, ну а колл соответственно 0. Прибыль даже считать страшно. :))
Я же утром был занят другим, поэтому открывал позиции уже в страйке 112500 в 16:50 мск. Потом просто дождался движения и закрыл со 100% прибылью. Купил 10 коллов по 430 и 10 путов по 280, потратив на это 5450 рублей, с учётом всех комиссий. А в 18:10 продал 10 коллов по 30, потом 5 путов 1240 ( это фактически фиксация безприбыльного тейка, если пойдут вдруг обратно и путы обнулятся) и 5 путов по 1730. Прибыль составила 5475 рублей. Вот так за 1 час 20 минут заработал чуть больше 100% на вложенную сумму в опционах Ри. Можно было и больше взять, но я для примера решил такую сделку показать. Скрины прилагаю. Так что ищите, да обрящете, грааль где-то рядом :)) Всем удачи!

( Читать дальше )

 Модераторов прошу оставить на главной.


Учитывая возможность введения запрета торговли (инвестирования) на биржах США и стран еврозоны, для подданых России.


Прошу знающих людей владеющих информацией о азиатских брокерах (с предоставлением торговли на биржах США), выложить имеющуюся информацию.


Российских брокеров и биржи не предлагать.

Моя предыдущая запись http://smart-lab.ru/blog/177561.php

Вчера, 14 апреля 2014 года совершил 3 несистемных сделки, нарушив алгоритм. Нет, тильта не было, было желание проверить работоспособность некоторых умозаключений и выводов, сделанных незадолго до совершения сделок, за что и поплотился. Настроение нормальное, причин для волнения нет. Возможно сказывается недосып в течении недели, который косвенно побудил меня совершать несистемные сделки. К сегодняшнему торговому дню подойду ответственно. Все сделки видны на графике.
 

Добрый вечер удивляюсь почему не кто не пишит об усреднении в торговле именно сейчас когда идет такой прекрассный боковик . Расмотрим сумму 100 000 тр. При покупке на 10 процентов от счета мы создаем спекулятивную точку и ждем движение бумаги при просадке десять процентов мы теряем от общего счета 1процент. Произошла просадка мы не продаем а создаем еще одну точку спекуляции. уже повышается процентная вероятность получения профита и.т.д Расписывать полностью лень продумывайте дальше сами. И не путайте с тупым инвестированием чисто инвест спекулятивный вариант. Сейчас когда многие бумаги на минимальных уравнях отличная стратегия и не нужно просиживать жизнь возле экрана. 5-10 сделок в месяц.Да процент не большой доходности где-то 50 процентов годовых. Протестировал на себе спокойно закрыл 70 процентов убыдков от инвестирования.