ПОСТ в Х Aaron Rentfrew. Коуч- мышление и психология трейдинга.
  В мире трейдинга скрывается неприятная истина:Огромный процент трейдеров, которые считают, что «оптимизируют результаты», на самом деле оптимизируют для эмоциональных подъёмов.Они этого не осознают. Они искренние. Они усердно работают.Но они решают не ту проблему.И если вы достаточно долго оптимизируете неправильную переменную, в итоге получите именно то, для чего оптимизировали.
   Неприятный вопрос, который большинство трейдеров никогда не задают.
 Какое поведение вы поддерживаете?Волнение? Срочность? Адреналин? Стимуляция? Облегчение? Эйфория?Или спокойное исполнение, терпение и скучное повторение?Потому что мозг не вознаграждает прибыль. Он вознаграждает стимуляцию.А рынки — одна из самых мощных машин стимуляции, когда-либо созданных.
Опасная путаница: производительность против наградыТрейдеры постоянно размывают две совершенно разные системы:

( Читать дальше )

Ложный пробой — это тот самый момент, когда цена делает вид, что собирается в большое путешествие, а потом разворачивается и уезжает обратно, как таксист, который включил «занято», увидев пассажира с чемоданом. Трейдер остаётся стоять у обочины, глядя на свой выбитый стоп и пытаясь вспомнить, кто вообще придумал уровни и почему он им доверяет.

Цена выходит за границу диапазона, создаёт красивую иллюзию импульса, собирает толпу энтузиастов, а затем резко меняет направление. И всё это выглядит так, будто рынок специально проверяет, насколько ты эмоционально устойчив. Хотя никакой мистики нет: крупные игроки просто используют очевидные уровни как склад ликвидности. Толпа видит пробой, входит, ставит стопы — и вот уже есть чем поживиться.

Самое забавное, что ложный пробой часто оказывается не ловушкой, а подарком. Если не бросаться в сделку на первом движении, а дождаться возврата под уровень, открывается отличная возможность зайти туда, где большинство только что капитулировало. Рынок словно говорит: «Ну что, подождал? Молодец. Заходи, пока остальные переваривают своё поражение».

( Читать дальше )

Книга будет полезна начинающим трейдерам. В ней речь идёт о том, что в первую очередь хорошего трейдера делает дисциплина, соблюдение торговой системы, качественное управление рисками. По сути, это всё прописные истины. Но если вы хотите их усвоить, понять на довольно разнообразных примерах — самое время прочесть эту книгу.
Вряд ли вы узнаете из книги что-то новое. Но сможете закрепить то, что уже давно знали и по каким-то причинам не придавали столь важное значение ранее.

Несколько примечательных цитат:

• «Некоторые говорят, я не могу закрыть позицию, потому что, продав акцию, я потеряю деньги. Но если её цена уже ниже той, которая была за неё уплачена, продажа не будет означать проигрыша, поскольку он уже состоялся» — Уильям О Нил, учредитель компании Investor's Business Daily.
• «Рынок предоставляет вам все основания для того, чтобы вы перестали верить в себя. Несмотря на это, вы должны верить в себя».
• «Гепард, – самое быстрое животное в мире, он может догнать любое обитающее в саванне существо, но, тем не менее, предпочитает охотиться на молодых, слабых или больных особей. Обнаружив жертву, гепард атакует её с молниеносной быстротой. Лишь в этом случае успех охоты гарантирован. Точно так же должен вести себя и профессиональный трейдер». Будьте гепардом.

( Читать дальше )

Этот материал не является инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Этот материал не является предложением по покупке или продаже финансовых инструментов или услуг.
Вся ответственность за решения и результаты лежит на вас.

__________

После исследования январского эффекта возник логичный вопрос: а есть ли сезонность в волатильности? Какой месяц показывает наибольший разброс доходностей на MOEX?

Взял месячные доходности (close-to-close) всех российских акций за последние ~30 лет и посчитал стандартное отклонение по каждому месяцу.

Проблема выбросов

Обычное стандартное отклонение сильно чувствительно к экстремальным значениям. Например, апрель показывает std = 529% — это не ошибка, а результат нескольких аномальных скачков в низколиквидных бумагах.

Поэтому дополнительно рассчитал робастную оценку волатильности: отбросил выбросы по методу IQR (значения за пределами 1.5 межквартильного размаха) и пересчитал std.

Красные столбцы — обычное std (видно аномалию апреля). Синие — робастное std без выбросов.

( Читать дальше )

Шутка ли мы докатились до того что страна убывает, средняя продолжительность жизни мужчин на 20 лет меньше женщин
А пенсия на 5 лет позже
Но это только один из факторов того что РОССИЯ СТРАНА ТЁТОК !




Кстати в отличии от англосаксов, где женщина сама платит за кафе и рестик и считает унизительным если мужчина платит

Приступим
14 фактов:
1. Абсолютное и тотальное женское право
(Женщины могут побить мужика и им ничего не будет… а если наоборот??))
2. Пенсия женщин раньше на 5 лет
А в среднем мужики даже не добивают до 59 лет в российской федерации
3. Семейный кодекс абсолютно женский… догадайтесь если женщина захочет развестись с вами что её остановит, у кого останутся дети?
По чьей инициативе браки распадаются на 90% и на 10% кто стимулировал развод? ответ не нужен
Даже если у вас будет порядок общения с детьми… что будет с женщиной если она будет препятсовать общению и настраивать детей против вас? Правильно ничего





( Читать дальше )

Bзял IMOEX зa 10 лeт (2016-2025) и пocчитaл вoлaтильнocть пo чacaм и дням. Пoлyчилocь вoт чтo



Итoгo:

10-чacoвaя cвeчa — caмaя peзвaя внyтpи дня. 11-чacoвaя — тoжe ничeгo. Boзмoжнo, yдacтcя нaйти кaкиe-тo зaкoнoмepнocти нa этoм oтpeзкe вpeмeни и пocтpoить тopгoвyю cиcтeмy, coбиpaющyю внyтpи дня мaкcимaльнyю вoлaтильнocть c минимaльными pacxoдaми.

Boлaтильнocть пepиoдa «дeнь» пoчти в 2 paзa бoльшe вoлaтильнocти пepиoдa «вeчep + нoчь + yтpo», a нaбoльшyю вoлaтильнocть зa cyтки (24 чaca) мoжнo пoлyчить мeждy зaкpытиями двyx днeй.

После начала войны волатильность в рублях выше, чем до войны. Это объясняется стремительным ростом количества фантиков — за 4 года, эмитент умножил количество самодельных фантиков в 2 раза.

Bывoд:

Topгoвaя cтpaтeгия, пocтpoeннaя нa oднoм тpeйдe в дeнь — caмaя выгoднaя c тoчки зpeния yдeльныx pacxoдoв нa cдeлкy.

Чтo c этим дeлaть?

Ecли вы внeзaпнo oбнapyжили, чтo зa пocлeдниe 10-15 лeт oтдaли Mocбиpжe и бpoкepy бoльшe, чeм пoлoжили в кapмaн, тo инфopмaция вышe пoмoжeт вaм oптимизиpoвaть cвoю тopгoвyю cтpaтeгию.

( Читать дальше )

Сегодня потерял все деньги и остался должен брокеру. Шортил газ, брокер закрыл наверху. Мог бы в ноль закрыть, но сделал все по хардкору. Вернуть бы пятницу и в лонг. 50% за эти дни и 250% к депо, но увы. Без денег, даже на еду. Вот так.

Очень меня переодически забавляют местные рассуждения про зож, долголетие и т.п. Обычно это взгляды полных дилетантов или устаревшие подходы, которые ничего не имеют общего с современным доказательным подходом к продлению жизни и улучшению ее качества.

Давайте покажу как надо.

Для себя я составил blueprint, детали которого изредка немного корректирую в зависимости от новых исследований, но общая философия этих 6 основных разделов остается в целом неизменной.

Цель этого действа — максимизировать свои шансы прожить сильно дольше чем среднестатистический обыватель, сохраняя при этом умственную и физическую активность на отличном уровне и имея высокое качество жизни до самого конца.

1. Питание
Исключить полностью — сахар, трансжиры, любые продукты глубокой переработки, джанкфуд, сладкие напитки, любой алкоголь кроме вина, кондитерские изделия. Максимально ограничить — простые углеводы, молоко и молочку, всякое не входящее в основу (см. ниже), красное сухое вино, кофеин (увы, очень люблю кофе и красное вино, пока не могу полностью отказаться).

( Читать дальше )

🎄 Всех рад приветствовать леди и джентльмены, я долго выжидал момент когда недельный ТФ окажется близок к зоне перепроданности и наконец то это произошло!

🔎 На 4H / 1D / 1W — нити находятся в зоне глубокой перепроданности. Такое состояние не гарантирует разворот, но всегда повышает вероятность начала контртрендового движения.

📈 Недельный график (1W)
Газ прошёл более 2500 пунктов вниз от экстремума.
Такие движения не случаются просто так — наверху была кульминация покупок, в результате чего сформировалась классическая бычья ловушка на старшем таймфрейме, о которой писал 2 декабря [https://t.me/TSLab_Trading/1449]. 1W даёт понять, что рост возможен, но только при подтверждении, а не по факту перепроданности.

📈 Дневной график (1D)
Здесь происходит самое интересное. После пика сформирован нисходящий тренд, синяя диагональ сейчас выступает динамическим сопротивлением. Агрессивного покупателя пока не видно, рынок переваривает нисходящее движение. На данный момент мы наблюдаем слабый коррекционный откат после закрытия дневной свечи в форме doji/доджи.

( Читать дальше )

10 сентября 2025 года Ларри Эллисон ненадолго стал самым богатым человеком на планете. Акции Oracle взлетели до $345, капитализация достигла $922 млрд — компания была в шаге от триллиона, — и основатель обошёл Безоса, Маска и Арно. Всё благодаря магической аббревиатуре — AI.

12 января акции Oracle стоили $198. Минус 43% за четыре месяца. Худший квартал компании с 2001 года — того самого, когда лопнул пузырь доткомов.

И это только начало истории.

Когда центробанки начинают нервничать

В начале декабря Банк Англии (330 годиков организации, многое повидали) опубликовал очередной отчёт о финансовой стабильности. Обычно, это скучное чтиво для институциональных участников рынка и команд аналитиков. Но не в этот раз.

На странице 52 отчёта — целый раздел под названием «Риски финансовой стабильности от развития AI». Банк прямым текстом сравнивает текущую ситуацию с пузырём доткомов:

«Компании из сферы AI теперь занимают почти половину (44%) индекса S&P 500, хотя еще в 2022 году их доля была всего 26%. Более того, именно этот сектор обеспечил 67% всего роста индекса с начала года — и это при том, что на S&P 500 приходится около половины стоимости всего мирового рынка акций».

( Читать дальше )