💡 Чтобы не попасться на удочку ложного восстановления, стоит придерживаться следующих правил:

* Не пытайтесь поймать падающий нож. Покупка актива сразу после обвала — крайне рискованная стратегия. Дождитесь формирования устойчивой разворотной модели (например, двойного дна) и подтверждения сильными объёмами.
* Анализируйте причину падения. Задайте себе вопрос: исчезла ли проблема, которая вызвала обвал? Если нет, то рост, скорее всего, временный.
* Используйте отскок для хеджирования рисков. Опытные трейдеры иногда используют слабый отскок «дохлой кошки» не для покупки, а для открытия или усиления коротких позиций (шортов), чтобы заработать на последующем снижении.
* Соблюдайте дисциплину управления капиталом. Всегда устанавливайте стоп-лосс. В случае с подозрением на «отскок дохлой кошки» его можно разместить ниже минимума последнего слабого отскока.

📈 Классические примеры из истории
* Cisco Systems (2000-2002). Во время краха доткомов акции технологического гиганта рухнули с $82 в марте 2000 года до примерно $15 к 2001 году. В ноябре 2001 года произошёл отскок до $20, который многие приняли за дно. Однако к сентябрю 2002 года котировки достигли истинного дна на уровне около $10.

( Читать дальше )

С технической точки зрения — ничего. Графики те же. Уровни те же. Волатильность та же. Но внутренне меняется почти всё. Когда вы один, каждое решение проходит через фильтр: «А вдруг ошибаюсь?», «А вдруг не вижу чего-то?», «А вдруг снова стоп?» И любое движение усиливает давление. Вы варитесь в своих мыслях.

 0️⃣Когда вы один

 Сценарий есть. Но сомнение сильнее. Цена пошла без вас — FOMO. Цена пошла против — тревога. Цена стоит — раздражение. Каждая эмоция разгоняется, потому что нет внешней рамки.

 0️⃣ Когда вы в команде

 Сценарий обсуждён заранее. Риск понятен. Отмена прописана. Есть разбор. Движение не становится менее волатильным. Но реакция становится спокойнее. Потому что вы не принимаете решение в вакууме.

 Когда вы не один, меняется три вещи:

 1️⃣ Снижается когнитивная нагрузка

Не нужно каждый раз заново сомневаться в фундаменте.

 2️⃣ Быстрее обнаруживаются искажения

Кто-то увидит то, что вы проигнорировали.

( Читать дальше )

Он видел всё: от ГКО до СВО. 

Почему профи с таким стажем держит всего 15% в акциях и называет их «консервами»?

Разбор системы выживания в «экономике снарядов». 

I. Психология и позиционирование на рынке

1. Стратегия «Фланера»: Осознанное принятие образа «дилетанта» позволяет выключить гордыню и эффективнее поглощать чужой опыт.
2. Опасность опыта: Знания о рынке 90-х сегодня могут вредить, так как правила игры радикально изменились.
3. Равенство перед убытком: 30 лет стажа не гарантируют защиты от проигрыша; в «чаше рынка» все равны.
4. Философия «Зайчиков»: Активные трейдеры — это не «хомяки», а «зайчики-побегайчики», обеспечивающие рынку ликвидность.
5. Трейдинг как дар: Способность к активной торговле — врожденное качество, присущее лишь 15% людей.
6. Разделение счетов: Инвестиционный и трейдерский портфели должны быть жестко разведены между разными брокерами.
7. Предупреждение о рисках: Трейдинг — это «олимпийский спорт», где медали получают единицы, а остальные несут убытки.

( Читать дальше )

Есть у меня один когнитивном диссонанс. С одной стороны — искренне снимаю шляпу. Моя аудитория — это реально состоявшиеся, умные люди. Бизнесмены, управленцы, инженеры. Те, кто в реальной жизни привык строить системы, разруливать кризисы и зарабатывать деньги в суровых реалиях нашей экономики.

Но с другой стороны...

Как только этот мощный интеллектуальный капитал переползает в терминал — логика (мой любимый инструмент познания) почему-то выходит из чата. Начинается какая-то суета: чтение новостей, поиск скрытых смыслов в словах говорящих голов, попытки угадать, куда завтра дёрнут рынок, и героическое пересиживание лосей.

Давайте опираться на сухие факты.

💲 Сливать депо и набивать шишки — это святое дело, когда тебе 20. У тебя в кармане вошь на аркане, зато впереди вагон времени, чтобы отыграться. В 30 это уже бьёт по карману, но энергия ещё бьёт ключом.

А вот когда вам 40, 50, 60… Цена ошибки улетает в космос.

У нас с вами банально нет роскоши тратить 5-10 лет на то, чтобы «нащупывать» рынок методом научного тыка.

( Читать дальше )

Преждевременное закрытие позиций – это барьер, который мешает депозиту расти. Это проблема большинства, и за ней стоит целый ряд глубинных психологических причин.

Ниже, я перечислил основные, каждый найдёт свои причины:

1. Неприятие риска как такового. Человеческий мозг эволюционно настроен на избегание неопределенности, что в трейдинге часто оборачивается против нас.

2. Наше эго. Для нашего самолюбия «забрать деньги со стола» – это быстрый способ подтвердить собственную правоту. Мы стремимся получить мгновенное признание того, что сделка была успешной. 

3. Синдром «синицы в руках». Склонность обесценивать будущие возможности в пользу сиюминутной выгоды. Мы предпочитаем гарантированный малый профит сейчас, чем потенциально крупный, но не гарантированный в будущем.

4. Страх разворота. Дойдет ли цена до тейк-профита или развернется в убыток – эта неизвестность вызывает когнитивный дискомфорт. Закрывая сделку раньше времени, трейдер просто пытается избавиться от этого гнетущего чувства тревоги. Думаю, за последние несколько лет, это чувство у многих обострилось, когда действия политиков в один момент меняют всё.

( Читать дальше )

Войти в сделку сложно. Но выйти — часто ещё сложнее. Знакомо ощущение, когда вход дался легко, а вот закрытие превращается в внутреннюю борьбу? Почему так происходит?

В момент входа есть надежда. Есть идея. Есть сценарий. Есть ожидание прибыли. В момент выхода — есть факт. И этот факт либо подтверждает вашу правоту, либо нет 

А отпускать правоту очень тяжело 

0️⃣ Сделка в плюсе

Цена дошла до цели. Но внутри мысль 

📌«А вдруг пойдёт дальше?»

📌«Может, подержать ещё?»

📌«Жалко фиксировать…» 

И вы нарушаете план. Потому что сложно отпустить потенциальную прибыль.

0️⃣ Сделка в минусе

 Цена пришла к уровню отмены. Но появляется:

📌«Это выброс».

📌«Сейчас вернут».

📌«Не хочу фиксировать убыток… 

И стоп начинает “переезжать”. Потому что сложно отпустить ошибку.

Заметьте. В обоих случаях проблема не в входе. Проблема в принятии завершения. И вот здесь проявляется качество системы.

( Читать дальше )

За январь индекс МосБиржи вырос на 0,6%. Февраль дал примерно столько же.

Продолжим следить за новой статистикой, когда к растущему январю прибавился растущий февраль.

Возьмем календарные периоды по итогам первого квартал, полугодия, 9 месяцев и года.

Гипотезу января (рост индекса за 1 квартал составит 1,2% с вероятностью 87%) уже перебили. На текущий момент индекс с начала года прибавляет около 4%. Правда месяц и квартал еще не кончился. Как раз об этом ниже.

До конца месяца и квартала осталось 2 недели. Среднее значение изменения первого квартала в случае роста января и февраля находится на уровне 17%, медиана = 11%. Если взять данные тех лет, где изменения были ниже среднего и медианы, то проценты снижаются до 10 и 7 соответственно. При этом вероятность (количество положительных событий в прошлом) повышается.

Плюс к этому, если посмотреть на сезонность внутри года, то мы потенциально прошли коррекционный период, и вторая половина марта может быть интересной сточки зрения роста.

( Читать дальше )

Ребята, не парьтесь прогнозом по нефти.
Есть данные от солидной организации:

Остается только вовремя нажать на нужные кнопки, чтобы заработать.

Всем успехов.

Я понимаю, что здесь у большинства стояк на пенсию, дивиденды, облигации и вклады, но позвольте слегка за трейдинг рассказать.

Ha дняx пpoвeл HИOKP пo индeкcy Mocбиpжи зa 10 лeт. Peзyльтaты пoлyчилиcь интepecными. Peшил пoдeлитьcя co cвoими дopoгими читaтeлями. Bдpyг ктo-нибyдь paзбoгaтeeт 💰

Cyть пpoдeлaннoй paбoты:

1. Бepeм цeны зaкpытия тpex днeвныx cвeчeй (3 тoчки) и cocтaвляeм из ниx 6 вoзмoжныx кoмбинaций.
2. Cчитaeм кoличecтвo pacтyщиx и пaдaющиx днeвныx cвeчeй пocлe этиx кoмбинaций.
3. Cчитaeм дoxoднocти лoнгoв и шopтoв пocлe этиx кoмбинaций (oткpывaeм пoзы ceгoдня вeчepoм, зaкpывaeм — зaвтpa вeчepoм).

Peзyльтaты выглядят тaк:



Kaк видим, пocлe кoмбинaции #1 выпaли 395 pacтyщиx и 329 пaдaющиx днeй. Пpи этoм, нaкoплeннaя дoxoднocть зa 10 лeт (к цeнaм открытия сделок) cocтaвилa +72%. Cлeдoвaтeльнo, этy кoмбинaцию cмeлo игpaeм в лoнг — oткpывaeм пoзy ceгoдня вeчepoм — зaкpывaeм зaвтpa вeчepoм.

Koмбинaции #2, #3 и #4  — cлaбыe. Иx нe игpaeм. Ecли выпaли нa гpaфикe — oтдыxaeм. Hикoгo нe cлyшaeм и нe дeлaeм глyпыe cтaвки.

( Читать дальше )

Я заметил, что внутреннее устройство трейдера понимают не только лишь все. Если открыть учебник биологии за 9-ый класс общеобразовательной школы, то мы узнаем, что поведение человека по большей части определяют несколько агентов: нейромедиаторы (быстрая связь — передача сигналов между нейронами) и гормоны (медленная связь — регулируют общее состояние организма на протяжении дней, недель и месяцев).


НЕЙРОМЕДИАТОРЫ:

Если максимально упростить повествование и не претендовать на строгую научную достоверность, то нейромедиаторы можно условно разделить на две основные группы:

Первая группа нейромедиаторов отвечает за общую электрическую активность ГМ: если глутамат вынуждает трейдера суетиться в поисках входа в сделку, то ГАМК, он же GABA, рекомендует трейдеру пойти поспать...

Вторая группа нейромедиаторов отвечает за нюансы — это дофамин, серотонин и норадреналин.

( Читать дальше )