Избранное трейдера Константин

по

Истекает срок для возврата налога за 2012 год по операциям с ценными бумагами и ФИССами

Всем добрый день.

Сегодня я хочу рассказать о том, что через четыре месяца истекает срок предоставления декларации 3-НДФЛ за 2012 год. О чем это говорит? Если у вас в 2011 году были убытки по операциям с ценными бумагами или ФИССами, а 2012 год был прибыльный, то вы сможете вернуть свои денежные средства за 2012 год.

Напомним, что срок для возврата налога – три года. В текущем 2015 году мы можем вернуть деньги за 2012, 2013 и 2014 годы. Поэтому спешу обратить ваше внимание на возможность возврата НДФЛ.

Конечно, если вы не будете возвращать налог за 2012 год, то в случае получения прибыли в последующие годы вы сможете перенести убытки на другие периоды. Но зачем терять то, что нам дает государство?

Какие особенности существуют при сальдировании убытков?

1) Нельзя переносить на будущие годы убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, не обращающимися на организованном рынке.

( Читать дальше )

РТС и МЕДЬ.

Нам есть еще куда падать.

РТС и МЕДЬ.

Кому Грааль, тому и профит

    • 18 августа 2015, 19:11
    • |
    • CKS
  • Еще
Набираю несколько человек на обучение. Длительность обучения от 1 месяца. Стоимость — 30% от прибыли в течение 1,5 года с момента начала торговли по моей системе. Размер торгового счёта от 3,000 $. Торговля на основе ценовых паттернов и математических алгоритмов. После обучения доходность может сосавлять от 30 % в месяц пожизненно или до тех пор, пока будет существовать финансовый рынок. Начало обучения с сентября.

Двойной доход по облигам...

    • 18 августа 2015, 09:31
    • |
    • ves2010
  • Еще
пришла в голову мысля...

покупаем краткосрочные (год-два) еврооблигации в баксах с доходностью 4%
и тут же продаем фьючерс си  на ту же сумму делая синтетическую облигу… итого 11%+4% = 15% годовых

в чем подвох???
зы банки сбер, втб и газпромбанка счас дают в рублях 8% годовых всего...

(фьючерс можно слепить синтетический через опционы… тогда он денег не будет жрать вообще) 

Интересная штука. Стоимость шага цены биржи и убытки на пустом месте.

Пример очень простой. Допустим я открываю шорт по РТС по цене 85000- 10 контрактов.  Стоимость шага цены допустим был 11.5. Это получается у меня стоимость одного тика равна 115 рублей. Прохожу вниз до 80000. Это получается — 57500(115*500). Позицию не закрываю. просто сижу в дадежде что пойдет до 10000пунктов- а вдруг)))). Проходят клиринги и все такое. Шаг стоимости цены меняют на.  Я дума " О! Сейчас буду еще больше зарабатывать. Но цена идет вверх до входа в позицию. Но после крилинка цена шага уже не 11.5, а 13 руб. И теперь стоимость одно го тика моей позиции равняется 130 рублей. А после того как цена дошла до уровня моего входа это получается 150*500=65000. Ого как печально. Как то мне это не рнавится. ведь не зафиксированная прибыль была 57500, а потом потерял я 65000.  В итоге я продал и купил по одной цене(без учета комиссии но она смешная) а убыток 65000-57500=7500. Вот тебе и безубыток рвный 500 пунктам. Думаю для биржи и знающих людей это еще одни способ зарабатывать!







П.С. Ставим плюсы хочу максимально поднять рейтинг. что бы писать людям и лайкать! 

В чём разница между фьючерсом Brent и WTI?

Ключевое различие между фьючерсом CL (Light Sweet Crude Oil Futures) и фьючерсом B (The ICE Brent Crude futures) заключается в том, что, согласно спецификациям этих контрактов, фьючерс Brent является беспоставочным, тогда как поставки по WTI осуществляются, хотя и занимают небольшую долю от объема торгуемых фьючерсов WTI (3-4%).

Это означает, что WTI имеет прямую связь с физическим рынком нефти, тогда как Brent является чисто спекулятивным инструментом.
 

Финансовым спекулянтам значительно удобнее торговать сортом Brent. Основные объемы торговли приходятся на фьючерс с поставкой в следующем месяце. Поскольку большинство сделок не предполагает поставки физической нефти, трейдерам в определенный момент приходится переходить из контракта одного месяца в контракты следующего. Для этого необходимо закрыть сделки по старым фьючерсам и открыть по новым – провести rollover. На нефть Brent данный процесс может производиться автоматически, тогда как сделки с Light необходимо проводить вручную, что может привести к дополнительным расходам: за время между закрытием одной сделки и открытием следующей цена может измениться.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн