Журналисты газеты «China Daily» обращают внимание на действия крупных российских бизнесменов, которые начинают переводить активы в юани и гонконгские доллары и, кроме того, переводят средства в китайские банки.



© РИА Новости. Александр Юрьев


МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Из-за давления со стороны Запада в России ускоряется процесс отказа от американского доллара, пишет "China Daily".
Крупные российские компании, такие как «Мегафон», НОВАТЭК, «Северсталь», «Норникель», АЛРОСА и «Объединенная судостроительная компания», из-за опасений лишиться финансирования на Западе будут уходить от американского доллара в другие валюты, уверены СМИ.


( Читать дальше )

С самого начала августа решил подвести промежуточный итог и разобрать ошибки по созданной опционной конструкции 8 июля.

8 июля создал опционную конструкцию: лонг БА фьючерс на индекс РТС(средняя цена 137 030)+ лонг 135 пут сентябрь(средняя цена 5570), дельта положительная +3. Создавал на уровне 137 030, волатильность была на приемлемом уровне, путы хорошо раздавали в сентябре, август в то время был полный неликвид, по этой причине взял сентябрь.

Ожидания по позиции:
1.Пробой уровня 138 500 и восхождение БА до уровня 140-143 000, и возможно выше.
2.Коррекция с импульсом вниз и одновременном росте волатильности выше 30-40% до уровня 128, далее 122(как основной уровень), виделся уровень 113-115 000, но верилось, что достигнем, на тех уровнях не очень.

После построения позиции БА откатил в этот же день вниз, далее немного вверх и 9 июля вышел на максимум выше 138 430, резал дельту покупая и продавая БА, отклонения в 200-300 пунктов увеличивали или уменьшали дельту на 1.При выходе на максимум образовался «перевернутый дракон» с потенциалом 133-134 000, в реализации данной фигуры лично были сомнения, после ее реализации впали в недельный боковик. В среду 16 июля ожидал что выйдем выше 136, но четверг импульсно упал БА на 128 000. Позиция минусила, причина была в том, что волатильность росла медленно, а скорость падения БА была гораздо выше.

( Читать дальше )

Я на рынке уже около 5 лет, начал зарабатывать уже через год. Дело в том, что у меня логика немного отличительная от рядового игрока… Рынок и все его графики для меня являются не более чем красное и черное, т.е я играю в КАЗИНО, у меня даже свечи на графиках красные и черные))) То что я пришел на рынок, это для меня является закономерностью наверное, ведь я в карты  играл уже со школьной скамьи и уже тогда у меня была своя система по экспоприированию не моих денеХ в свой карман.Сколько я себя помню, меня всегда интересовала игра, ребусы, квесты и вероятности победить в той или иной игре. Когда появилось казино, я был частый клиент сих заведений, вы не подумайте плохого, я не был лудоманом тупо проигрывающим свои деньги и больным на голову как большенство контингента таких заведений. У меня и тут была своя система которая позволяла выигрывать на короткой дистанции в 90% случаях (мартингейл) я выигрывал одну тысячу рублей и уходил. Помню из -за меня даже закрыли на тех обслуживание и перепрограмирование автомата типа электронной рулетки у станции метро партизанская, я тогда их здорово пощипал, всю неделю уходил с выйгрышем в 50000 рубликов, при наличии начального капитала в 1000000 рублей, начальная ставка была в 2000 рублей.  Меня тут наверное мало кто помнит из выживших на поле битвы быков и медведей, да я особо и не пишу тут, ибо мое мнение мало кому интересно, в прочем как и мне. Если кто помнит мой пост про то, что я сколотил состояние на НАШЕМ рынке и устроился на завод просто от скуки (именно на завод, поближе к мужикам а не к офисному планктону...)работать, не ради денег а что бы быть ближе к людям и коллективу, а так же, отдал часть заработаного в ду тут на смартлабе. Так вот я о чем хочу порассуждать… Много тут постов о том куда пойдет рынок и прилагаются графики с субьективными мнениями и предположениями, тут много людей умных-как они сами про себя считают ( я так про себя не считаю, и говорю людям такую фразу-«если бы я был умным, то наверное не работал бы на заводе)))»), но почему то не зарабатывающих. Незарабатывающих по разным причинам, для многих это просто игра и они не возлагают надежд на профит и не зависят от его как токового. Некоторых людей я часто читал и читаю,  мне нравилась их харизма и вроде бы правильные мысли они выкладывали в интернет с точки простого обывателя, но они куда то то все пропадают один за одним. Я помню Киевлянина, молодец парень, ходил вокруг да около да так и не смог заработать, я ему писал в личку и предлагал начальный капитал и систему которая могла перевернуть стериотип о правильности зарабатывания на БИРЖЕ безвозмездно, уж очень понравилось его рвение, но увы, он отказался((( Да, кстати, о чем это я)))..., да впрочем уже не важно… пойду за пивком))) Порсьба пост не отправлять в оффтоп, просто отвлечся от  рынка, выходнойже))) P.s простите за ошипки еслиЧо)))

Здравствуйте!
            К сожалению, на ресурсах по трейдингу мало статей статистического характера. Статей узкой направленности,  которые содержат технические моменты применимые к торговле,  стратегиям, правилам построения стратегий, поиску идей, оценки качества стратегий. В общем, тем ценным зернам, добывая которые и получаются работающие системы.
Лично я и мои товарищи по трейдингу используем в своем арсенале только 100% формализованные стратегии, т.е четкий набор правил, сигналов, условий при соблюдении которых совершаются сделки купли продажи.
          Почему именно такой метод? Если с моим опытом нахождения на рынке можно достаточно глубоко разобраться в механике  рынке и так сказать «чувствуя его» работать достаточно успешно.
          Во первых – полная  формализация, автоматизация дает возможность достаточно быстро проверять и тестировать идеи. Во вторых – возможность работать десятью стратегиями (в моем случае) на одном счете, что физически  достаточно сложно. В третьих – снятие психо-эмоциональной нагрузки во время процесса автоматизированных исполнения сделок. И самое главное – есть ожидаемые результатов в будущем. Т.е если стратегии имеют надежную фундаментально обоснованную идею и хороший бэк тест, так же хорошие результаты на реальной торговли (к примеру от полугода), то я могу с некими допущениями прикидывать будущие ее результаты.


( Читать дальше )

Понравился чарт, который ZР повзаимствовал у Голдмана:



Какие выводы можно тут сделать?

• Волатильность американского рынка может быть и пониже, чем текущая
• С 2007 по 2011й на американском рынке был период повышенной волатильности  
• Период 1998-2003 также можно называть золотым периодом трейдинга
• Последний низковолатильный период длился 3 года: 2004,2005,2006
• До этого 5 лет: 1992-1996
• Низкая волатильность заставляет участников рынка брать кредитное плечо, поэтому это всегда заканчивается интересно:)

Во многих книгах по трейдингу можно встретить мнение что «Рынок движим эмоциями, а отнюдь не фундаментальными факторами.» 

Я привык проверять «устанвки» и решил оцифровать сентимент.

Сентимент (фр. sentiment — «чувство») Совокупность чувств и взглядов как основа для действия или суждения; общая эмоциональная установка. (Wikipedia)

Каждый день большое количество аналитиков пишет свои обзоры, прогнозы, мнения. Кто-то считает их труд бесполезным, кто-то читает на постоянной основе.  В обзорах можно встретить слова и фразы, характерезующие эмоциональное отношение автора к описываемым событиям, либо просто слова и фразы, описывающие текущую ситуацию и имеющие оценку — хорошо, плохо, нейтрально. Именно эти слова я и посчитал, приняв их за сентимент всей рыночной толпы, предполагая, что толпа думает так-же.

( Читать дальше )

Отличный все-таки тренд прошел на рынке с апреля от 100 до 137 в старом контракте. Потом по нехитрой задумке крупных игроков оставшихся шортистов еще раз отнесли на эти же уровни в новом контракте.
Естественно тренд за три месяца в 37 тысяч пунктов не каждый выдержал, и у многих закончились деньги. Парадоксально, но люди все эти месяцы кричали о шортах и ждали краха. Сейчас, когда снизимся  ниже на 5-10 тысяч народ будет кричать за рост и разбавлять среднюю.

Я могу с уверенностью сказать что сейчас мы приближаемся к концу растущего тренда. Работать от лонга в ближайшие пару дней стоит исключительно спекулятивно ибо движения вверх ограничено и будет происходить в лучшем случае для раздачи опоздавшим купить. Я надеюсь что нам еще хватит сил оттестить снизу уровень 135, если повезет то и 136 покажем, именно эти цены будут служить для набора среднесрочных шортов. Стоп в этой сделки будет 138700. Риск на сделку без плеча 4% от текущих, а возможностей  вниз непаханое поле.
Я искренне наставляю (как говорил в свое время Дов-Бер-Толь) малоопытных трейдеров не покупать падение когда будет 127. Лучшим советом для Вас было бы продать от уровней 133-136 и закрыть терминал на месяца полтора. Но к сожалению этого никто не сделает и все пойдет своим чередом, с исповедями как это обычно бывает.
Цель вниз пока не хочу загадывать, но она ниже 127 и 122 где все будут тарить на всю котлету)

Добрый вечер, дорогие друзья!

Всё укладывается в данный сценарий, на падение наших индексов повлияют следующие факторы:
1) Коррекция по Штатам
2) Коррекция по нефти 
3) Напряжённая политическая ситуация в мире
4) Доллар/рубль 33.5-34 — это скорее low (для Si — 34 000), чем продолжение давки к 32-31.
Вспомните как открывался SiM4? — на хаях, и как закрылся. Думаю что SiU4 закроем к осени около 36-37, учитывая нижеприведённый расклад:

 

А знаете что дальше было? А дальше было ниже!



Соответственно в сентябре будем обновлять лои. 

( Читать дальше )