1. за последние два дня я еще -10 тыр.
2. таким образом, мой реальный доход (до налога) составляет 10 тыр за 2 мес. Что является не просто каким-то нище-, а скорее убожество-трейдингом:)
3. биржа и брокер заработали на мне в 2,5 раза больше=))
4. в данный момент мой результат полностью случаен и совершенно неустойчив (в отличие от результатов Муханчикова)
5. да и рынок конечно веселый. Медленно умирает. Это факт. Боюсь как бы в один прекрасный момент он вообще бы двигаться не перестал.
6. любопытно товарищи! Могу точно сказать, что потерять 5 тыр за день и потерять 500 тыр по силе эмоционального воздействия равны, если относишься к делу серьезно.

Итак, вчера слил 750 пунктов в 1-ые 6,5 минут торгов. Вот такой вот нищетрейдинг. Это я сделал не потому, что у меня были какие то сигналы, а потому что я подумал что я бог стакана, а получилось все равно что спустив штаны задом в гомоклуб зашел.

Потом я по сложившейся традиции поехал окунаться в святой источник в Звенигороде, прихватив с собой Муху.
Саша уже выкладывал фотки, а я покажу еще...

Вот например Муханчиков без штанов: (готовится к погружению в купель)


( Читать дальше )

Сегодня среда — для меня это день, когда я вывожу прибыль с брокерского счёта (в таком случае поступают как раз к выходным). Делаю я это либо раз в неделю, либо раз в 2 недели. Сегодня забирал прибыль за предыдущие 2 недели. Они были непростые, времени на торги не всегда хватало, но прибыль есть:



На торги сегодня времени опять почти не было. Лишь первые 1.5-2 часа, и то в это время приходилось отвечать на многочисленные вопросы по паттернам системы Муханчикова. (К счастью, большая часть копий уже либо продана, либо зарезервирована до конца недели, поэтому скоро будет опять больше времени непосредственно на торги.)

Так что сегодня скромненько:
 

( Читать дальше )

В прошлой статье, посвященной торговой системе на паре рубль-доллар, мы протестировали на исторических данных алгоритм, определили необходимые параметры стратегии и выяснили риски. Настало время применить полученные знания в написании торгового робота для торгового терминала QUIK.
Еще раз, хотелось бы напомнить о торговом алгоритме: подробнее
 
 
Рис. 1. Алгоритм торгового робота



( Читать дальше )

Данная классификация приведена с точки зрения возможных вариантов стратегии торговли внутри дня – интрадей на фьючерсе на индекс РТС и состояния рынка.
 
Далее попробуем оформить математическое обоснование привлекательности на первый взгляд ежедневной торговли.


( Читать дальше )

Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

Неужели рынок настроен против вас?



24 COMMENTS Кот лежащий на диване это Васька :) 

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?
У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.


( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Участиники интервью:

• Андрей Артышко, основатель TSLab
• Тимофей Мартынов, основатель smart-lab.ru

Предыдущие видео:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )