Подумав часик, набросал от руки алгоритм, закодив один единственный паттерн + разбавлялку без особых хитростей.
Входы лимиткой если что. Первую минуту и что там еще мудаки предьявляют — не торгует. Оптимизируемый параметр ровно один. Еще один грубо зафиксирован первый попавшийся, но поддается оптимизации 


 

( Читать дальше )

Неужели рынок настроен против вас?



24 COMMENTS Кот лежащий на диване это Васька :) 

Здравствуйте, друзья! Наверняка, с каждым из вас бывала ситуация, когда казалось, что рынок настроен ЛИЧНО против вас. Как только вы открываете позицию, цена тотчас же идет в противоположную сторону. Стоит вам зафиксировать убыток, и рынок без промедления разворачивается в сторону вашей уже закрытой позиции. Неужели кто-то следит за вами по ту сторону монитора?
У меня тоже в свое время были подобные мысли. Я даже открывал терминалы разных форекс брокеров, чтобы проверить: не обманывают ли меня с ценой? Но дело в том, что рынок Forex работает по особой логике, как раз и направленной на создание подобных ситуаций. И сегодня мы поговорим об этом поподробнее.


( Читать дальше )

Конференция трейдеров смартлаба. 20.03.2014.

Участиники интервью:

• Андрей Артышко, основатель TSLab
• Тимофей Мартынов, основатель smart-lab.ru

Предыдущие видео:

Видео №1: Илья Алхимов. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №2: Михаил Иванов. Валерий Скотников
Видео №3: Василий Грищенко. Volfix. Бизнес-Секреты. Интервью
Видео №4: Круглый стол по опционам

Хочу обратить внимание на крутую съемку и монтаж!!!
Видео-поддержка: Игорь Старилов
vk.com/igo_dikstar
https://www.facebook.com/igor.starilov
Портфолио: http://vimeo.com/user11526522/videos 
Если кому-то нужно что-то снять, рекомендую обращаться!!!

( Читать дальше )

Доброго времени суток уважаемые коллеги.

Никому не секрет, что выход в трейдинге если и не важнее чем выход, то как минимум  не менее важен.
Именно выход определяет насколько прибыльной будет сделка и будет ли она прибыльной вообще. Можно привести пример с рандомным входом, в этом случае все будет зависить только от выхода и если выход адаптируется к текущим условиям к текущему входу, то возможно, что даже такая система покажет какой то результат (конечно маловероятно, что она потянет на рабочую стратегию, я не проверял),  а вот рандомный выход уже по природе своей скорее всего обречен на провал.

Когда писал своих первых «роботов» использовал простой трейлинг стоп по % от цены. Очень быстро пришло понимание того, что эффективность данного выхода очень сильно отличается на разных участках рынка. Рынок меняется, меняется волатильность, меняется ширина канала и т.д.
Первое что пришло в голову это сделать выход адаптивный к волатильности, посмотрел стандартный выход по ATR, где то лучше, где то хуже где то также, в общем решил написать сам, я люблю изобретать велосипед и редко использую что то стандартное, даже если написанное мной оказывается на 90% чем то написанным (придуманным) ранее кем то другим, уж такой я человек.


( Читать дальше )

Прихожу к мысли, что этот пост стоит повторять каждые полгода. Аудитория ресурса стремительно обновляется, и новые читатели зачастую абсолютно не знакомы с темой мани-менеджмента.
 
Правильно выбрать направления для сделки это важно. Но, как минимум не менее важно, правильно выбрать объем, которым стоит входить!
 
Особенно бросаются в глаза посты выходящие на главную, в которой автор, протестировав систему, показывает красивый график эквити (что-нибудь около 100.000 рублей на контракт за год работы), не задумываясь о том, что торговля по его системе без применений правил мани-менеджмента убьет его счет с вероятностью близкой к 100% (совсем недавно был такой пост, но я не смог его сейчас найти, если кто-то даст ссылку в комментариях буду благодарен).
 
Друзья! Если на историческом тесте, ваша система допускает максимальный убыток в размере 7000-8000 пунктов, в реале, это означает слив 50% депозита! Для того, чтобы восстановиться, вам придется заработать 100% от вашего «нового» депозита.  

( Читать дальше )

Никогда не понимал, по какому принципу устанавливается базис между фьючерсом и базисным активом. Понятно, что к концу срока фьючерса базис должен уменьшаться. Но вот сравнивая базис с текующим фьючом и предыдущим, что можно сказать? Почему базис у текущего фьюча даже не собирается уменьшаться?
 

( Читать дальше )

Это была неделя рекордов. Неожиданно, низковолатильный рынок последних лет разорвало в клочья. Активность на смартлабе взорвалась и в одно мгновение достигла рекордов по всем статьям. Хочется верить, что самое страшное осталось позади. Самый страшный день, который тысячи российских трейдеров запомнят надолго — это 3 марта, день, который трейдеры окрестили как «Черный понедельник».

Накал страстей на смартлабе достиг пика. Очень много политики, очень много срача в комментариях. В это непростое время мы допустили геополитическую информацию на наш ресурс, продолжая жестко модерировать субъективные и эмоциональные заявления взволнованной публики. Когда страсти спадут, нет сомнений, политика полностью уйдет со смартлаба. Но сейчас, «концентрированное выражение экономики» стало слишком концентрированным, чтобы игнорировать это поле.

( Читать дальше )

В данной статье я хочу рассказать о свое опыте создания управления роботом. В конце заметки вы найдете полностью рабочий алгоритм (робот) для QUIK, который работал у меня на реальном счете в 2012 году.
В рамках создания робота передо мной стояла задача разработки торгового алгоритма и его программирования. В свою очередь данная задача делится на следующие подзадачи:
1)      разработка идеи торгового алгоритма
2)      формализация торгового алгоритма с помощью языка программирования (в том числе и выбор платформы и языка программирования)
3)      тестирование алгоритма на исторических данных
4)      оптимизация параметров торгового алгоритма
5)      принятие решения о возможности применения алгоритма
6)      программная реализация робота и применение на реальном счете
7)      организация инфраструктуры для робота
Рассмотрим все эти этапы подробно.
Разработка идеи торгового алгоритма


( Читать дальше )

В преддверии того, что 12 марта в среду вечером в 20:00 gmt/00:00 мск чт.  выходит % ставка Новой Зеландии + сопроводительные комментарии РБНЗ, выкладываю краткую информацию о реакции рынка на эту новость на примере пары NZD/USD. Ниже Вы увидите скриншоты  графика с коротким описанием каждого эпизода.
 
Новость публикуется с интервалом в 1,5  месяца. Либо в середине месяца, либо в конце, но всегда в среду.
 
Что  видим за 2013 год.
 
Когда новость публикуется в конце месяца, движение, обычно, длится до конца недели.  По пунктам (от 90 до 200 пунктов).
Когда новость публикуется в середине месяца, движение заканчивается либо ночью на четверг, либо утром четверга  (от 82 до 110 пунктов).
Примечательно, что редко происходит вывоз на стопы момент публикации новости.

 
Как на этом заработать?
 
Достаточно открыться перед новостью в обе стороны со стопами в 35 пунктов. 35 пунктов – это с запасом.  Не  так много, ведь в конечном итоге прибыль будет от 80-200 п.  Такая тактика гарантировала бы нам прибыль в 9 случаях из 10.  Лишь 12.06.2013  мы бы получили убыток.


( Читать дальше )