Джесси Ливермор  — культовая фигура в трейдинге. Во время обвала рынка в 1929 году, он заработал более 100 миллионов долларов. Это эквивалентно миллиарду долларов в наши дни. При этом, он торговал только на собственном счете, не работая в хедж-фонде и не привлекая средств других людей. Джесси Ливермор родился в 1877 году. Хотя с тех пор технологии существенно изменились, его книга «Как торговать акциями», а также книга Эдвина Лефевра «Записки биржевого спекулянта», где описано начало трейдерской карьеры Ливермора (имя героя изменено), до сих пор являются важным обучающим материалом для трейдеров.

В конечном счете, Джесси Ливермор сосредоточился на свинговой и долгосрочной торговле. Но начинал он в качестве дейтрейдера, и именно на этом заработал свое первое состояние. Приведем пять советов, которые будут полезны для дейтрейдеров. Этим советам почти 100 лет, но они все так же актуальны, как и в то время.

( Читать дальше )

Хорошо известно, что сразу же после открытия рынка присутствует значительная торговая активность, ориентированная, большей частью, на торговлю пробойных моделей. Как определить, какие из  этих моделей достаточно сильные, чтобы движение продолжилось, а вы смогли совершить удачную сделку?

Очень много хороших входов на пробой можно найти, используя определенные графические модели, появляющиеся в первый час торговой сессии. Чтобы найти потенциально удачную пробойную сделку (внутри дня или свинговую), полезно производить визуальный поиск таких технических формаций на открытии рынка.

Одна из причин, почему эти модели так хорошо работают, заключается в том, что институциональные трейдеры исполняют крупные ордера клиентов в первые же минуты торговой сессии. Это приводит к быстрым пробоям, на которых можно заработать. Поскольку ваша цель — избежать ложных пробоев и открывать позиции, которые продолжат движение в вашу пользу, то очень важно уметь замечать такие моментумные технические формации. В данной статье мы рассмотрим лучшие пробойные формации для первого часа торговли, за которыми следует наблюдать, когда ищете возможность входа в позицию.

( Читать дальше )

Действительно ли гэпы истощения имеют тенденцию к закрытию? В данной статье мы рассмотрим метод предсказания гэпов истощения, основанный на двух конкретных факторах: тренд в акции и величина гэпа

Гэп — это ценовой диапазон, в котором отсутствует торговля. Гэп вверх имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится выше High вчерашнего дня. Гэп вниз имеет место, когда сегодняшний торговый диапазон находится ниже Low вчерашнего дня. Ценовые гэпы легко замечать на барных графиках. По статистике, в типичной американской акции происходит, в среднем, 18 гэпов в год. Средняя величина гэпа составляет 1.62% для гэпов вверх и 1.72% для гэпов вниз.

О чем говорят гэпы?

С точки зрения технического анализа, один из сценариев развития гэпов таков: цена движется слишком быстро и заходит слишком далеко, чтобы сохранялся моментум. В результате, после формирования гэпа она разворачивается и начинает движение в обратном направлении. Ценовые гэпы, приводящие к такой ситуации, называются гэпами истощения. Гэпы истощения, будучи гэпами «на отрыв», подразумевают быстрый и значительный рост или снижение цены, зачастую довольно крупное. Другими словами, широкий ценовой гэп после крупного движения цены в том же направлении потенциально является гэпом истощения.

( Читать дальше )

Здравствуйте уважаемые коллеги!

В данной статьи опишу свой стиль торговли с примерами сделок. Начну с наиболее важного – определение тренда на дневном графике (в примере график Газпрома), глобальный тренд вниз, но локальный вверх, так как стоим выше сильной поддержки 13700. Отмечаю важные уровни и определяю куда скорее всего может пойти эмитент. Как уже написал ранее, есть сильная поддержка в зоне 13700, от которой отталкивались в точках №1 и №2, а также тестировали в качестве сопротивления в точках №3; 4. Последние 2 дня 25 и 28 декабря тестировали данный уровень и очень важно, закрывались выше этой цены на дневке, что говорит о наличии покупателя, который удерживает цену выше уровня. Ближайший уровень сопротивления находится в зоне 13950-13970, потом зона 14030-14070, далее 14250. Если произойдет пробитие и закрепление выше 13950, тогда идем к следующим уровням 14030-14070 и 14250. Сильно далеко определять уровни не нужно, так как нас интересуют ближайшие для работы внутри дня.

( Читать дальше )

Основной принцип моей торговой системы:
Любую проторговку (горизонтальные объемы) обязательно высадят.
Верно и обратное: если дёргают стремительно (неважно вверх или вниз) — назад уже не вернутся, просто потому что все произошло очень быстро, лишние пассажиры просто не успели набиться.

Смотрите на бакс (или на Си): мы простояли на месте 7 торговых дней.
Вы просто посмотрите какие охренительные горизонтальные объёмы были в эти дни:

Представляете сколько здесь участников набирали позиции? Помимо кукла.
Теперь самый важный момент: представьте, что кукл набирал лонги. Значит толпа ему мешала.
Тупо покупала объемы, которые мог (и хотел) купить он.
Поэтому в 100 из 100 случаев ОБЯЗАТЕЛЬНО высадят эту проторговку, чтобы забрать себе все стопы лонгистов. Ну и бонусом разумеется купить все открывающиеся по дороге шорты шортистов :)

Верно и обратное: если кукл набирал шорты на Си (или баксорубле), то никогда бы не дали закрыться в плюс всем конкурентам, кто как и кукл шортил, как дали вчера. Нас бы обязательно свозили ЗА проторговку вверх, пусть шипом. Но этого не произошло. Значит, большая вероятность, что у кукла всё-таки лонги по баксу.

( Читать дальше )

Рекомендую тем, кто хочет торговать уровни, но жаба душит платить за семинар Герчику или времени нет пересматривать его многочасовые видео. Немного переименованных японских свечей и советов по риск-менеджменту. Читается легко и непринужденно.
www.litmir.co/br/?b=252324&p=1
vk.com/doc14717526_333793350?hash=38429e3b3c190eef44&dl=3477873b20efd35f1f

Уважаемые трейдеры, специалисты финансового рынка и не только!

В рамках приближающегося Нового года хочу поздравить и пожелать всем нам максимального исполнения наших желаний в новом 2016 году!

Для всех, кто занимается или только желает заняться внутридневной, спекулятивной торговлей на российском фондовом рынке, такой инструмент, как журнал сделок — важная составляющая  в работе.



На финансовом рынке важное значение имеет любая категория людей, которая ставит своей целью увеличение своего капитала. Будь-то краткосрочные трейдеры или среднесрочные и долгосрочные инвесторы — рынку необходимы и те и другие! Роль краткосрочных трейдеров не менее важна, чем обычных инвесторов, ибо они суть — ликвидность рынка. А зарабатывать можно, будучи и теми и другими, но это уже лежит в области индивидуального аспекта торговли каждого в отдельности.

( Читать дальше )

Достали разговоры про объёмы потребления и производства.
Они не имеют достаточно сильного влияния на цену продукта!

Внесу оговорку: не имеют в данных условиях торговли на бирже — контракт не является поставочным — он расчетный.

Приведу пример абстрагированный.

Допустим, мы имеем дело не с нефтянным контрактом, а допустим с торговлей яблоками на оптовом рынке.

Объем потребления 100 тонн, цена устоялась и составляет 100 р за кг (сезонность не учитываем, мы как будто в идеальном мире)

И тут приходим мы и предлагаем условия игры от которых никто не имеет права отказаться, потому как мы, например, хозяева этого оптового рынка.
Условия такие: любой может придти и купить или продать 100кг яблок, но забирать или поставлять может в конце каждого месяца, а может просто попросить расчитаться деньгами по цене последнего дня месяца, в случае если за сделку был внесен залог.


( Читать дальше )

Опытный трейдер должен уметь за 10 секунд определить, будет ли сегодняшняя внутридневная торговля «хорошей». Постановка вопроса сводится к следующему: «Совпадают ли сегодня моментум и тренд?»

В чем разница между трендом и моментумом?

Объяснить ее гораздо сложнее, чем кажется. В общем случае, она зависит от вашей системы. В данной статье мы называем движение «трендом», потому что именно этот термин употребляет большинство людей. Вообще  трендом можно назвать относительно крупное ценовое движение. В рамках такого тренда можно выделить более мелкие волнообразные движения вверх-вниз. Такие волны представляют собой циклы. Иногда эти циклы согласуются с трендом, а иногда — нет.

Но в данной статье, из соображений простоты, будем употреблять следующие термины:

Моментум: Это направление, в котором наблюдалось наибольшее ускорение движения цены. Он направлен вверх, если есть давление со стороны быков, и вниз — если есть давление медведей. Очень часто моментум согласуется с более крупным, истинным трендом. Для целей данной статьи, можно предположить, что моментум и является истинным трендом.

( Читать дальше )

Свечные графики дают четкое и наглядное представление о поведении цены. Одной из самых надежных свечных моделей является внутренний день.

Свечные графики позволяют видеть цены открытия, закрытия, High и Low выбранного временного интервала. Те же данные используются и при построении барных графиков. Диапазон цен между уровнями открытия и закрытия образует тело свечи, а максимальная и минимальная цены отображаются в виде фитилей по обе стороны тела.

Обычно свеча, для которой цена закрытия выше цены открытия, изображается пустой (повышающийся бар), а заполненная свеча говорит о том, что данный интервал закрылся ниже цены его открытия (понижающийся бар). Можно также использовать раскрашивание понижающихся и повышающихся свечей в разные цвета (обычно первые отображаются красным, а вторые – зеленым цветом).

В то время как отдельная свеча отображает поведение цены в течение одного временного интервала (например, 5-минутный бар), последовательность свечей может дать ключ к пониманию того, куда цена пойдет дальше. Свечные модели могут помочь трейдеру идентифицировать различные сигналы продолжения и разворота цены, что можно использовать для определения точек входа и выхода из сделок.

( Читать дальше )