копипаст из
http://option2012.livejournal.com/55378.html
Интересное наблюдение
Пятница, 14 сентября.
Судя по объемам на декабрьских опционах по SPX прошла гигантская сделка
— куплено 40000(!!) стрэддлов по 1460 и еще немного на 1450- примерно 10к
Сумма сделки 357 млн !, тэта -1.82 млн в день!, вега 24 млн!
Можно себе представить что покупатель ожидает от понедельника.
Кто подскажет или еще лучше покажет- хронологию трейдов на страйке 1460 кол и пут, а заодно подскажет как можно захеджировать такую сделку. Основной риск-бешеная временная стоимость, основной профиит от веги
Кто не закрыл проданные опционы ждите сюрприз ))
Судя по хронологии закупок на графике из TWS покупали весь день с маниакальным упорством.
Надеюсь, противоположную сделку могли провести на внебиржевом рынке- продать стреддлы.
(
Читать дальше )