Избранное трейдера IliaM

по

R. ОИ на фьючерс РТС

Читаю очередное расследование на СЛ http://smart-lab.ru/blog/295515.php, люблю такое, аж с правильным, интргующим заголовком.
Физики нервно курят в сторонке, пока юрики не могут решить куда пойдем. 
Юрики как мы увидим ниже по большей части в шортах. А физики экстремально в лонгах почти на 10 000 контрактов.

Так же коменты классные, в духе конспералогии.
Watto, в том то и дело, если посмотреть открытые сегодня позы юриков, то видно, что они одинаковы по объему и в лонг, и в шорт. Отсюда и возникает легкое непонимание.
А как может быть иначе? Об кого открывать лонги юрикам то? Об физиков что ли с их нищенскими депо? В целом маркет мейкер это и есть Юр. Лицо и по большому счету он и является контрагентом для Юр. Лиц.

Давно еще это исследовал, нет какой-либо линейной связи между движением индекса и ОИ, и не важно кто Юрики или Физики имеют большие позиции. Вот к примеру графики ОИ Юриков, начиная с начала года. Красное — шорты, Зеленое — лонги.

( Читать дальше )

SPBEX: отчет брокера, спреды, налоги и как хорошо быть инвестором.

SPBEX: отчет брокера, спреды, налоги и как хорошо быть инвестором.

Получил отчет брокера по первым сделкам на СПБ. Только купив акции, Америка после моих покупок пошла вниз …((

Но как упали, так и вырастут.

Забавно, мне в комментариях пишут, что "инвестиции в американские акции зависят от курса доллара! Если будет 50 руб. за доллар я сразу получу -20%"…. АХАХАХ ))))

Еще бы про девальвацию доллара написали…

Во-первых, при 50 руб. за доллар – это будет -25% (если от 67 руб. считать), а во-вторых, мне тоже самое писали только «про рубль и российские акции», и в-третьих, слабый доллар – это плюс для американских акций. Я вкладываю не в доллар, я покупаю американские компаний, у которых половина выручки формируется за пределами США.

 



( Читать дальше )

Оценка эффективности торговых систем при помощи Excel

Практически все программы для разработки и тестирования механических торговых систем автоматически предоставляют отчет о показателях созданной вами стратегии, позволяющий оценить ее предполагаемую рентабельность. Однако иногда возникает потребность рассчитать параметры доходности самостоятельно. Например, когда торговля ведется вручную, либо стоит задача рассчитать совокупную эффективность по портфелю систем – обращение к таким программам, как Tradestation, Wealth-lab и подобным в данном случае является не самым оптимальным решением. С другой стороны, считать параметры на калькуляторе также не видится рациональным способом решения задачи. 

При данном раскладе весьма полезной может оказаться старая программа из имеющегося у каждого пакета Microsoft Office – Excel. Функционал программы позволяет легким образом получать необходимые данные. Предлагаю один из способов создания отчета об эффективности торговой системы на описанном ниже примере.



( Читать дальше )

Свежачок. М2/ЗВР

    • 30 ноября 2015, 18:31
    • |
    • gardist
  • Еще
ЦБ опубликовал данные по М2 за прошлый месяц. Диспозиция М2/ЗВР сейчас такая:
Свежачок. М2/ЗВР
Нефть в рублях:

( Читать дальше )

Скорость Quik - SpeedTestQuik

Скорость Quik  -  SpeedTestQuik

В этой статье я представлю программу для измерения скорости Quik.

А именно скорости регистрации заявок.



( Читать дальше )

R для каждого, часть 2

Продолжаем наше обучение, в прошлых уроках мы разобрали простые математические операции, поговорили про встроенные функции и начали знакомство с переменными.

В третьем уроке мы поговорим с Вами про вектора. Вектор представляет собой поименованный одномерный объект, содержащий набор однотипных элементов (числовые, логические, либо текстовые значения — никакие сочетания не допускаются).

В четвертом уроке затронем тему индексов и индексирования.
Прошу:


Послание Стива Джобса жаждущим богатства.

«Я достиг вершины успеха в деловом мире. 

В глазах других моя жизнь является воплощением успеха.

Однако помимо работы, у меня мало радости. В конце концов богатство-это только факт жизни, к которому я привык.

Послание Стива Джобса жаждущим богатства.

На данный момент лежа на кровати больного и оглядываясь на всю мою жизнь, я понимаю, что все признания и богатства, которыми я так гордился, потеряли значение перед лицом надвигающейся смерти. 

В темноте, когда я смотрю на зеленый свет от машин жизнеобеспечения машин и слушаю гудящий механический звук, я чувствовую дыхание смерти ближе...

Теперь я знаю, когда мы накопили достаточно богатства, мы должны задавать совершенно другие вопросы в жизни, не связанные с богатством…

( Читать дальше )

R для каждого. Часть 1

Всем привет! :)

Выкладываю небольшой обзорный курс по языку программирования R. Это язык очень популярен за рубежом для анализа биг даты и поиска рыночных закономерностей. Его используют: физики, математики и как Вы уже поняли кванты.

Господа трейдеры — не бойтесь программирования. Это просто. Главное системно тратить на это немного времени. И я попытаюсь показать Вам это.

В этой части два видео. Знакомство с R-Studio и обзор простейших функций языка. Прошу:




Недвижимость: Ипотека vs Накопление

Недвижимость: Ипотека vs НакоплениеКак купить квартиру без кабальной ипотеки
На всякий случай, если кто-то сам не считал реальную разницу между арендой и ипотекой, привожу расчёт реальных данных.
Итак, берём калькулятор (а лучше эксель), вспоминаем математику за 3 класс средней школы и вместе считаем, что выгоднее: аренда жилья или ипотека.
Показать полностью..
Все приведенные цены действительны на 19 января 2014, для города Казань. В вашем городе ситуация будет отличаться, но вряд ли намного, т.к. «свободный рынок» уже практически везде «сам отрегулировал» соотношения между стоимостью жилья и его арендой.
Финпоток и стоимость денег рассчитаны ипотечным калькулятором на сайте Сбербанка. Для большинства регионов они будут такими же, как в моём расчёте.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн