Неплохой открытый курс от MIT. Курс с 2013 года и лежит на ютубе. Все четко и понятно в курсе, единственное нет аннотаций на русском языке.

( Читать дальше )

Всем привет, еще утром проверял, ничего не было, а сейчас практически в режиме RealRime GTL публикует свою отчетность годовую и квартальные за 2015-й год. А отчетность очень красивая, единственный минус — не аудированная. Вот если они еще аудиторское заключение приложат, то я куплю на всю котлету. А так пока чуть-чуть.


( Читать дальше )

Продолжаю развивать мой проект калькулятор трейдера.
Добавил новый функционал к калькулятору.

1.Указываете, что акция или фьючерс относятся к мосбирже.
2. Указываете код (или часть кода) или наименование.
3. переводите управление на другое поле. И :
a) Если есть несколько ценных бумаг, удовлетворяющих заданному условию, то всплывающее окно позволит выбрать нужную ценную бумагу. 




б) Если заданному условию соответствует единственная ценная бумага, то 

( Читать дальше )

Многие трейдеры при торговле раночно-нейтральными стратегиями задаются вопросом, а как совершать сделки покупки продажи спреда, на основании чего принимать решение о входе и выходе в позицию.

Сегодня мы рассмотрим вариант входа в сделку основываясь на регрессии акций.



Если откинуть все умные фразы и дать определение регрессии на простом языке, то получается следующее:

Регрессия — это зависимость переменной 1 (в нашем случае акции Газпрома) от независимой переменной 2 (акции ЛУКОЙЛа). Данное выражение будет иметь статическую значимость.

Формула регрессии:  

Yt=A+BX(t)+E(t)

Давайте с вами рассчитаем регрессию для акций Газпрома и Лукойла.

Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные с финама.  www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Вчера на СмартЛабе  был размещен пост Как построить корреляционную матрицу (для парной торговли) в Excel, собравший аж 150 "+".
Решил тоже попрактиковаться и написать под эту задачу код в R. Важным преимуществом R является наличие пакета rusquant, который позволяет автоматически получать котировки с Финам в любом таймфрейме (в т.ч. в тиках), что существенно экономит время по сравнению с ручной обработкой в Excel.

Код на R приведен ниже:

• Файл c кодом можно скачать тут.
• Файл с названиями тикеров: для примера 1 тут, для примера 2 тут. Эти файлы используется для ввода тикеров в программу, т.к. прописывать тикеры вручную непосредственно в коде при их большом количестве не удобно. 
• Время загрузки данных с Финам по 79 тикерам составило 84 секунды, т.е. примерно по 1 сек. на тикер. А сколько бы ушло на ручную загрузку для Excel сложно представать.

 

Результаты:

( Читать дальше )

Для эффективной парной торговли очень важно знать коэффициенты корреляции между инструментами.

Сегодня мы по пунктам разберем, как построить корреляционную матрицу в экселе за 5 минут.

Пример корреляционной матрицы:



Алгоритм построения:
1. Скачиваем исторические дневные данные (минимум за 1 год). я пользуюсь сайтом финама (раздел экспорт данных) http://www.finam.ru/profile/moex-akcii/gazprom/export/

2. Вставляем все скаченные данные в эксель



( Читать дальше )

Когда плотнику нужно что-то сделать, он применяет инструменты — молоток, пилу, плоскогубцы и т.д. Когда нужно что-то посчитать математику или трейдеру, он тоже применяет инструменты. Один из таких инструментов — логарифмы. 

Их используют, чтобы избавиться от проблем с линейной доходностью. Например, в процентах рост нефти от 32 до 35, не одно и то же, что падения от 35 до 32. Но в этом посте я буду их применять для решения задач со сложным процентом.

Иногда нужно посчитать эффект от сложного процента, чтобы понять свои цели по доходностям и деньгам. Чтобы не пытаться выжимать слишком много от микро-счета или наоборот, не довольствоваться слишком маленькими результатами на пути к своим конечным целям. Для этого можно использовать веб-сервисы, которые предоставляют такую возможность. Там компьютерная программа считает путем многократного умножения и выдает таблицу результатов. Но зачем заставлять машину потеть лишний раз, если можно на кончике пера с использованием калькулятора посчитать то же самое и даже решить более интересные задачи. 

Решим несколько практических задач, которые могут возникнуть у любого трейдера. 

1. Пусть у нас есть 1000 рублей и пусть мы хотим сделать из них миллион. Пусть мы делаем стабильно в неделю 10 процентов. Сколько недель уйдет, пока мы достигнем цели?

( Читать дальше )

Обзор World Gold Council по спросу на физическое золото за 4Q15, который затрагивает события всего года. Ниже много картинок и таблиц. Как вы видите, всего потребление осталось на уровне предыдущего года, благодаря 4-му кварталу. Просадка спроса в первом полугодии 2015 (-6%, второй квартал слабее первого) компенсировалась очень сильным вторым полугодием (в ювелирке оно стало рекордным за 11 лет). Население и банки скупали золото в условиях продолжения ослабления национальных валют. Строка Investment включает расходы населения на монеты и слитки (с целью будущей перепродажи, ювелирка теряет в цене при сдаче как лом). 

Рис. 1: «Спрос на золото в разрезе отраслей за 2015 год»


Прирост в ювелирных изделиях это показатель избытка покупательной способности населения, не только роста экономики, но и роста расходов на труд, на благосостояние населения. В целом в мире спрос упал заметно, но в отдельных регионах — еще более заметный прирост, можно даже сказать существенный.

( Читать дальше )

TradingView нервно курит в сторонке, кто не знал :)

www.teletrader.com/markets/overview



можно переключаться между разными биржами и ECN-ами, т.е. смотреть много чего в RT :)

Продолжаем предыдущее исследование. Смотрим как ведут себя акции при большом движении, а точнее при дневном движении на 3%. 

Выясним, что лучше:
  открывать позиции по ценам закрытия в этот же день или покупать на открытии следующего дня?

Исходные данные: 2010 — 2016 год.
Анализируемые акции: Газпром, Сбербанк, ВТБ

Для начала немного статистики за исследуемый период:

•   Газпром, дневные изменения, % — среднее: -0.03791, медиана:-0.08725
•   Сбербанк, дневные изменения, % — среднее: -0.005623, медиана: -0.047940
•   ВТБ, дневные изменения, % — среднее: -0.01411, медиана: -0.09596 

Таким образом, в среднем, покупая выбранные бумаги на открытии и продавая их на закрытии, Вы теряете деньги. 

Покупая акции на закрытии в день, когда произошло движение на 3% и удерживая их до закрытия следующего дня, мы получим следующие результаты (красным штрихом на графике обозначена медиана):

( Читать дальше )