Недавно со знакомыми трейдерами обсуждали реальные торговые системы, основанные на техническом анализе графиков. После этой беседы попытался записать услышанное на память. Может еще кому-нибудь пригодится в работе, или для общего развития. Всего получилось пять систем.
 
Первая система очень проста и работает на любом таймфрейме. Она служит для определения завершения коррекции и находит точку входа в рынок в направлении главного тренда. Правила. Смотрим как обновляются минимумы во время коррекции. (под минимумом можно понимать фрактал- самую глубокую свечу у которой две предыдущие и две последующие свечи менее глубоки). Как только формируется очередной такой минимум выше предыдущего- покупаем. Стоп в районе последнего минимума. А далее тупо сидим в продолжении главного тренда. Или еще раз перезайдем, если выбьет по стопу. Или поймем что коррекция сама стала главным трендом (опустилась более чем на 61,8%)

( Читать дальше )

Любой трейдер постоянно в своей работе сталкивается с задачей определения точного времени, за которое бутылка красного, положенная в морозилку, охладится до 16 градусов цельсия. Надо бы до 18, но пока ищут штопор, разливают содержимое по бокалам, все такое — пару градусов запаса всегда надо иметь.
Кванты смартлаба ничем помочь не смогли, кроме отсылок в википедию, где аршинные формулы с мутными переменными не дают ни малейшего представления о решении. Они и на бирже также торгуют? Ну ладно, всегда есть экспериментальный путь.

Итак, есть морозилка с температурой -18С.




Есть собранная экспериментальня установка из бутыльки, с пробкой, в которую вставлен термометр. Заливаем бутылку водой около 30С (вдруг лето жаркое?).


( Читать дальше )

2 недели назад я написал пост о том, что меня не устраивает то, как Финам «склеивает» фьючерс на индекс РТС, и решил сделать это самостоятельно. 

Собственно, если кому нужна склейка не 11 числа каждого месяца, а непосредственно в дату экспирации, то берите, скачивайте, не стесяйтесь (файл >66 МБ, архив 11МБ)! Последние четыре года я склеил и проверил на ошибки.

Ну и надо поделиться замечательной новостью со Смарт-лабом о предоставленной возможности! ;)

Особенности тестирования стратегий на данных по фьючерсу на индекс РТС:
— Вечерняя сессия появилась 30.05.2008 года (по ссылке данные только с 12.12.2008)
— клиринг 18:45-19:00 на РИ с 28.08.2009 года (до этого перерыв был с 17:45 до 18:00)
— Рынок начал открываться в 10:00 с 17.05.2010 года (до этого было 10:30)

( Читать дальше )

 


По мере приближающегося  падения вспомнился мартовский блог спайдела… Павел, в отличие от разнообразных аналов, всегда, в меру своих знаний и опыта, пытается помочь трейдерам-любителям сохранить свои деньги в момент резкого обрушения активов! Ссылку не даю, сори, кому интересно сами поищите у него в жж…по моему в начале марта писал.
 
  Итак, поехали! Что видно перед разворотом?
 
 
Устойчивый восходящий тренд,
максимальные уровни за продолжительный период времени или исторически хаи
снижение волатильности
снижение объемов

Когда возникает обрушение?
Спонтанно.

Как распознать?
Резкий всплеск объемов, ретест хаев, рост волатильности.

Что выступает триггером?
Ничего. Но формально абсолютно любое, на уши притянутое событие или новость. Да хоть муха-цекотуха, севшая на нос трейдеру, который чихнул, разбил головой монитор, стукнул от злости по клавиатуре и случайно активизировал крупный ордер на продажу. Но обычно все это организуется маркетмейкерами, которые прекрасно видят в реальном времени смещение баланса сил в сторону быков. А как известно на рынке всегда проигрывает сильная сторона.Но сам механизм интересен. 

( Читать дальше )

Почему я не заработал в 2008 году?
Почему я совершенно не представлял что происходит?

<Настоящие профессионалы заработали в 2008 большие деньги. Оглядываясь назад, нам всем кажется, что всем все было очевидно. Но п факту, в 2008-м потеряли деньги 95% всех кто считал себя профессионалами фондового рынка. Решил разобрать, что я сам упустил в 2008-м. Ведь могу сказать точно, что даже несмотря на то, что я каждый день работал на РБК-ТВ, читал новости и рассказывал их по телевизору, я не понимал что происходит>

1. не было понимания, как работает экономика
2. не было подобных прецедентов в моей молодой памяти
3. не было понимания масштабов рынка ипотечных ценных бумаг
4. не было понимания агрессивной структуры банковской системы, к-я функционировала с большим плечом
5. не было понимания того, как функционируют коммерческие банки и какие риски они на себя берут
6. не было понимания масштабов позиций кэрри-трейд по доллару и иене, закрытие которых спровоцировал кризис
7. не смотрел и не оценивал кредитные рынки, индикаторы денежного рынка. А если бы и смотрел, все равно бы не понимал, что это все значит.
8. не было никакого представления о том, что такое российский рынок РЕПО, характера и масштабов операций на нем.
9. Не было понимания политики центрального банка
10. Не было понимания, какие события могут стать поворотными в кризисе, точкой полной остановки кризиса

1 — надо было понимать, какое значение имеет избыточный леверидж в частном и финансовом секторе
2 — надо было изучать историю кредитных пузырей
3 — достаточно было внимательно читать новости
4,5,6 — чтобы понимать, надо анализировать отчеты 10K банков. Чтобы понять что стоят банки, достаточно было оценить стоимость активов на балансе по рынку.
9 — даже не знаю, что надо было бы делать, чтобы понимать. Разве что только вариться в этой каше. Общаться с людьми. Из публичных источников вряд ли можно почерпнуть такую информацию.
10,11 — тут надо было понимать что происходит, внимательно следить + включить логику

Взглянем правде в глаза и подумаем почему я ничего не знал?

( Читать дальше )

сорри если было
 http://finam.fm/broadcast/76/
не забываем плюсовать и улыбаться!!!