Всем привет.

Сегодня изучим под лупой торговлю одного интересного участника смартлаба - ALANES .

Чем он интересен?

Я давно на него обратил внимание, у него эквити очень часто имеет обыкновение расти под углом 45 градусов, это вдохновляет на торговлю опционами.

Вот за второе полугодие 2019 года (данные взяты из его последних топиков):



Мы с ним пересекались в смартлабовских соревнованиях и в 2018, и в 2019, и в 2020 годах.

В конкурсе «Игры Разума 2019» он занял 3-ье место по доходности и 1-ое место по коэффициенту Сортино:



( Читать дальше )

Всем привет.

Вечер. Пятница. Дров наколол, печку растопил, веет приятным теплом. Накатил граммульку самую малость, пришла муза и самое время накатать какую-нибудь книжную рецензию. Поехали.

В Опционном чате (💡 ссылка внизу, малыш, не забудь подписаться 💡) много книжек ребята загрузили, не хватает времени их все прочитать. Читаю понемногу, тихим сапом, всё по чуть-чуть. И тут мне на глаза попалась книга Кордье. Кто это такой?

Это один известный управляющий фондом, который долго-долго зарабатывал на продаже краев и в один прекрасный момент жадность взяла верх, он подумал, что пересидит, в итоге слился на резком росте цены на газ:



В сети есть известная его видеозапись, где он рассказывает перед своими инвесторами как так получилось, что он облажался, что он не хотел, в итоге даже заплакал и появился вот такой забавный мем:



( Читать дальше )

Вместо вступления, у меня есть опыт работы с опционами, но они внебиржевые, и как оказалось, разница с биржевыми огромная. Делюсь своим опытом, настройками Квика ниже и заодно ненавистью к нему.

Внебиржевые опционы довольны просты с точки зрения понимания и расчетов. Например, вы решили купить опцион колл на фьючерс пару USD/RUB, премия, которую вы заплатили, в большинстве случаев будет рассчитана по споту (через пару дней, короче). Все. Это все, что вы можете потерять, и это все уже уплачено. Для такого рода деятельности используется профессиональный софт с отчетами и функционалом, о которых многие даже и не догадывались.

С этими знаниями (а значит, и уверенностью) мы открываем через брокера счет на срочном рынке и хотим стать богатыми и красивыми, как в старые добрые времена. Но в качестве инструмента нам дают это чудо вражеской отечественной «техники» под названием Квик. У него есть очевидные недостатки, как и 10 лет назад (вспомнил молодость и акции, которыми торговал), например:

1. Отсутствие истории сделок (только сегодняшние видны)
2. Балансовая стоимость позиции обновляется после каждого клиринга

( Читать дальше )

Всем привет.

Хочется движухи какой-то, а то всё болото, да болото...





( Читать дальше )

Коллеги, доброго дня! Продолжаем нашу серию опросников участникам конкурса. Предлагаю сегодня пообщаться с конкурсантом номинации БОТ ALANES. Насколько я понимаю, конкурсант работает в очень жесткой стратегии непокрытых продаж недельных опционов, требующей филигранного подхода к управлению позициями, думаю, многим будет интересно задать свои вопросы и поконтактировать по этому вопросу.

Рис. 1. График изменений суммы на  счете.

Рис. 2. График  изменений с учетом операций ввода/вывода средств

( Читать дальше )

Всем привет, вышел я с самовольного бана, хотел до лета посидеть, но уж слишком сильна зависимость. Зависимость от смартлаба собственно единственное почему я ушёл — очень много времени и энергии тратиться попусту на смартлабе если себя не ограничивать… Это сродни переторговке на рынке и выжат как лимон и денег нифига. Ну да ладно, я о другом хотел..

 

Тут в одном интересном блоге скачал парочку индикаторов, которые лично мне упрощают визуальное восприятие графиков. Эти индюки рисуют гистограмму в конце часа или в конце дня, тем самым разделяя визуально дни и часы. Вот так:

Вот текст индикаторов:

Делитель дней:

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Settings =
{ [«Name»] = «DayDelimiter»,
line =
{ { Name = «Разделитель»,
Color = 0xff0000,
Type = TYPE_HISTOGRAM,
Width = 2
},
}
}

( Читать дальше )

Если кто-то не знает Романа, вот ссылка на профиль: smart-lab.ru/profile/RomanAndreev/

Собирал информацию для себя, перечитывая блог с начала, но в связи с тем, что в ветке появляется много новичков и задаются почти однотипные вопросы, решил выложить для всех. 


Для новеньких в блоге

В таблице, все что относится к системной среднесрочной трендовой торговле. Прочитайте первый пост Романа smart-lab.ru/blog/135947.php и информацию о системе ниже — думаю, вопросов не должно остаться.
Стоп в таблице — это просто стоп-заявка для переворота позиции. Если по итогам стопа образовалась прибыль — значит это был тейк-профит, если убыток — стоп-лосс. Для бумаг, по которым произошел переворот, прибыль/убыток по предыдущей позиции указывается в столбце P/L%

В комментариях Роман также озвучивает уровни для внутридневной торговли — это расчетные уровни стопов, за которыми охотятся крупные игроки, создавая движения на рынке. Если решите торговать эти уровни - 

( Читать дальше )