SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Новости тг-канал
Купить MozgovikИзбранное трейдера GriPP70
Хазин о раскладе элит. "Цель - убрать Путина"
- 18 сентября 2014, 14:44
- |
- комментировать
- ★10
- Комментарии ( 43 )
Провал рубля связан с пиком долговых платежей. В декабре ждем рецидивов
- 17 сентября 2014, 16:08
- |
Курс единицы бивалютной корзины показал уже второй виток сильного роста в текущем году. В сентябре новые пики уже превысили кризисные весенние максимумы. Как бы ни хотелось связать последнее ослабление рубля с новостями по АФК Система, но приходится отметить, что курс рубля после получения известия о предъявлении обвинений главе АФК Система даже немного укрепился.
Объяснение падению рубля нужно искать в системных факторах. Первое, что приходит на ум, это ужесточающийся режим санкций и снижающиеся цены на нефть. Несомненно, эти факторы тоже дали свой вклад в ослабление национальной валюты. Однако полезно посмотреть на динамику рубля под углом зрения графика платежей по внешнему долгу. Согласно данным Банка России помесячный график платежей по долгам выглядит следующим образом.
( Читать дальше )
Объяснение падению рубля нужно искать в системных факторах. Первое, что приходит на ум, это ужесточающийся режим санкций и снижающиеся цены на нефть. Несомненно, эти факторы тоже дали свой вклад в ослабление национальной валюты. Однако полезно посмотреть на динамику рубля под углом зрения графика платежей по внешнему долгу. Согласно данным Банка России помесячный график платежей по долгам выглядит следующим образом.
( Читать дальше )
Если собрать народ СМАРТ-ЛАБа, и например всем купить RIZ4 в договорённое время, а потом и продать)) Как поведёт себя рынок?))
- 17 сентября 2014, 14:55
- |
Если собрать народ СМАРТ-ЛАБа, и например всем купить RIZ4 в договорённое время, а потом и продать)) Как поведёт себя рынок?))
И вообще возможное развитие событий...
Конечно это очень дурная затея и навряд ли получится, но было бы прикольно увидеть силу нашей толпы)))
не судите строго...))))))
И вообще возможное развитие событий...
Конечно это очень дурная затея и навряд ли получится, но было бы прикольно увидеть силу нашей толпы)))
не судите строго...))))))
Фьючерс на евробонд РФ30 - 60% годовых в валюте с порогом входа 1500 руб
- 17 сентября 2014, 13:54
- |
Вчера на Московской Бирже запустился новый инструмент, фьючерс на евробонд Russia30. Это первый в России инструмент, открывающий широкий доступ физикам на рынок валютных инструментов (не считая ДУ и банковских вкладов).
Его плюсы:
Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги. Т.к. по евробонду периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда и ставкой фондирования РЕПО.
Т.е. от покупки фьючерса получаем
ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.
Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах!
Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.
Его плюсы:
- 60% годовых в $, если рынок в боковике
- порог входа очень низкий — 1500 руб. (ГО за 1 фьючерс)
- ликвидность (2 ММ уже стоят в стакане)
- аналог CDS на Россию
Суть инструмента: купить фьючерс = купить евробонд на заемные деньги. Т.к. по евробонду периодически капают купоны, то в цене фьючерсе уже заложена разница между доходностью евробонда и ставкой фондирования РЕПО.
Т.е. от покупки фьючерса получаем
ДОХОДНОСТЬ БОНДА-СТАВКА РЕПО = КЕРРИ, даже если на рынке ничего не происходит.
Но есть один нюанс!)) Евробонд торгуется в долларах, а значит и доходность и РЕПО там долларовые. Сейчас доходность евробонда Russia30 около 5%, а долларовое РЕПО меньше 2%, т.е. при покупки фьючерса на такой евробонд получаем около 3% от номинала. А с учетом ГО в 5% получаем 20 плечо, т.е. 60% годовых. И это в долларах!
Кому стало интересно, полный тикер – RF30, в квике – R3Z4.
Все подробности, калькулятор для расчета справедливой цены, стратегий и т.д. с описанием можно найти по адресу: http://moex.com/ru/rf30.
Рубль и временные циклы - обновление
- 17 сентября 2014, 09:30
- |
Начало было тут Более ранние прогнозы временных циклов есть в моем блоге. С тех пор граница почти не изменилась. Резкий рост пары доллар рубль в очередной раз продемонстрировал истину временных циклов. Когда циклы выстраиваются в одном направлении — происходит резкое движение в эту же сторону. В нашем случае это было дно больших 54 и 18 месячных циклов в феврале 2013 года на уровне около 30 рублей. С этого времени большой 54 месячный цикл развернулся вверх и идет трендовое движение направленное вверх. Максимума этот цикл должен достигнуть весной 2015 года и до тех пор он будет толкать пару вверх не смотря ни на что. С конца зимы — весны данный 54 месячный цикл изменит свое направление, но ждать резкого снижения нельзя. Как правило сильные движения происходят лишь в конце большого цикла — тогда когда направление всех циклов совпадают. Это время настанет приблизительно с лета 2016 года и достигнет дна летом осенью 2017 года
( Читать дальше )
( Читать дальше )
Какой курс не имеет значения
- 16 сентября 2014, 15:41
- |
Минфин призвал россиян не паниковать из-за роста валют Обновлено: 15:24 (мск) Тема: Динамика курса рубля Подробнее Подписаться Москва, 16 сентября. Российским гражданам не стоить паниковать из-за резкого скачка валют, вызванного новыми санкциями Запада против России. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, сообщает РИА «Новости». Опасения беспочвенны, поскольку с 2015 года Центробанк перейдет на режим плавающего валютного курса и планирует сдерживать инфляцию. Ведомство поддержит регулятора в этих начинаниях. «Постольку поскольку инфляция будет под контролем, по большому счету, какой будет курс — не имеет никакого значения», — заявил чиновник. Между тем, Банк России не планирует отказываться от валютных интервенций на случай угрозы финансовой стабильности страны. Ранее регулятор подтвердил намерение следовать курсу на переход к режиму плавающего валютного курса. 16 сентября курс евро превысил психологическую отметку в 50 рублей. В свою очередь, стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла до 44 рублей. Последний показатель важен при определении курса национальной
USDRUB. Только рост, или почему покупки у ЦБ неизбежны.
- 16 сентября 2014, 15:16
- |
Свежая новость от ИТАР-ТАСС:
«Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления поддержки банковскому сектору в связи с недостатком валютной ликвидности из-за санкций. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
»Вопрос этот рассматривается. Мы совместно с Банком России это обсуждаем. Но в первую очередь — это вопрос Банка России, у нас валюты нет", — сказал Моисеев.
Он отметил,что в настоящее время на рынке наблюдается «некоторый стресс на рынке (валютного) свопа», где есть признаки структурного дефицита доллара. «Банк России будет работать. Мы здесь с ними совместно работаем скорее как эксперты», — заключил замглавы Минфина."
Выводы:
1. Покупать у ЦБ будут. Покупок будет много. Ровно столько, сколько необходимо для восстановления «структурного дефицита доллара». Полагаю, это не один и не два миллиарда.
2. При текущем значении евро 1,2945 ЦБ начнет продавать по 39,21. Это не будет означать, что цена достигла максимума.
3. Продажа Центробанком трети ярда приводит к сдвигу корридора на 5 коп. Если рынок купит, например, 5 ярдов долларов, курс прибавит 75 копеек к нынешнему оферу ЦБ.
4. Покупки у ЦБ могут стать триггером для распродажи акций/облигаций, т.к. продажа Центробанком валюты по сути операция по абсорбированию рублевой ликвидности.
«Минфин и ЦБ обсуждают возможность предоставления поддержки банковскому сектору в связи с недостатком валютной ликвидности из-за санкций. Об этом сообщил журналистам замглавы Минфина Алексей Моисеев.
»Вопрос этот рассматривается. Мы совместно с Банком России это обсуждаем. Но в первую очередь — это вопрос Банка России, у нас валюты нет", — сказал Моисеев.
Он отметил,что в настоящее время на рынке наблюдается «некоторый стресс на рынке (валютного) свопа», где есть признаки структурного дефицита доллара. «Банк России будет работать. Мы здесь с ними совместно работаем скорее как эксперты», — заключил замглавы Минфина."
Выводы:
1. Покупать у ЦБ будут. Покупок будет много. Ровно столько, сколько необходимо для восстановления «структурного дефицита доллара». Полагаю, это не один и не два миллиарда.
2. При текущем значении евро 1,2945 ЦБ начнет продавать по 39,21. Это не будет означать, что цена достигла максимума.
3. Продажа Центробанком трети ярда приводит к сдвигу корридора на 5 коп. Если рынок купит, например, 5 ярдов долларов, курс прибавит 75 копеек к нынешнему оферу ЦБ.
4. Покупки у ЦБ могут стать триггером для распродажи акций/облигаций, т.к. продажа Центробанком валюты по сути операция по абсорбированию рублевой ликвидности.
- bitcoin
- brent
- eurusd
- forex
- gbpusd
- gold
- imoex
- ipo
- nasdaq
- nyse
- rts
- s&p500
- si
- usdrub
- wti
- акции
- алготрейдинг
- алроса
- аналитика
- аэрофлот
- банки
- биржа
- биткоин
- брокеры
- валюта
- вдо
- волновой анализ
- волны эллиотта
- вопрос
- втб
- газ
- газпром
- гмк норникель
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- евро
- золото
- инвестиции
- индекс мб
- инфляция
- китай
- кризис
- криптовалюта
- лидеры роста и падения ммвб
- лукойл
- магнит
- ммвб
- мобильный пост
- мосбиржа
- московская биржа
- мтс
- нефть
- новатэк
- новости
- обзор рынка
- облигации
- опрос
- опционы
- отчеты мсфо
- офз
- оффтоп
- прогноз
- прогноз по акциям
- раскрытие информации
- ри
- роснефть
- россия
- ртс
- рубль
- рынки
- рынок
- санкции
- сбер
- сбербанк
- северсталь
- си
- сигналы
- смартлаб
- сущфакты
- сша
- технический анализ
- торговля
- торговые роботы
- торговые сигналы
- трейдер
- трейдинг
- украина
- фондовый рынок
- форекс
- фрс
- фьючерс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- цб
- цб рф
- экономика
- юмор
- яндекс