(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Запись для тех, кому интересна алгоритмическая торговля (прогнозов там нет)



http://rbctv.rbc.ru/archive/markets/562949984781867.shtml

Джеймс Билэнд Роджерс младший (James Beeland Rogers, Jr.) – американский инвестор, был соучредителем и руководителем фонда Quantum, вместе с Джоржом Соросом. В течение следующих 10 лет стоимость портфеля Quantum Fund увеличилась более чем на 4200%, тогда как рост индекса Standard&Poor’s 500 за этот период составил приблизительно 47 %. В возрасте 37 лет Джим Роджерс решил покинуть фонд. В настоящее время он управляет собственным портфелем.
В 1990 году Джим Роджерс отправился в путешествие на мотоцикле, проехав более 100 000 миль (160 000 км) через шесть континентов и попало в книгу рекордов Гинесса.


Если я что-либо покупаю или продаю, то всегда прежде стараюсь удостовериться в том, что не потеряю деньги. Когда речь идет о действительно реальной ценности, то, скорее всего, много я не
потеряю, даже если ошибусь.

-Похоже, вы начинаете сделку, только когда в ней серьезно уверены.

Как правило, да. Иначе не стоит и начинать. Одно из золотых правил инвестирования гласит: ничего, абсолютно ничего не делать, пока не представится благоприятная возможность.


( Читать дальше )

Краткая инструкция, как можно заработать лишний миллиард рублей на акциях. Поучимся у кавалера ордена за заслуги перед отечеством Мордашева.

И так, покупаем 95% акций Силовых Машин. Проходим отметку 75%, но закон об акционерных обществах и направление обязательного предложения акционерам о выкупе акций по средневзвешанной биржевой цене в течении 35 дней игнорируем. Игнорируем ФСФР и Панкина с его предписаниями :)

Затем всем говорим, что вопрос с ценой требует проработки и снимаем акции с организованных торгов, отдаем 10% акций дружественному лицу.

Ждем полгода, чтобы нас нельзя было обвинить в манипулировании ценой акций (именно такой срок установлен в законе об ао).

Делаем оценку акций на 30% ниже, чем та, по которой мы обязаны были купить и, наконец, выставляем предложение акционерам. При этом дружественный акционер предъявляет отданные ему акции и мы получаем право забрать остатки не наших акций по цене ниже справедливой принудительно, что дает нам возможность накрячить миноритариев на миллиард рублей.

Затем наслаждаемся и готовимся получать очередной орден за заслуги перед отечеством :)

И так, мы заработали миллиард, не используя тех анализ, торговые системы и роботов всего за 12 месяцев.

Часть I
Часть II
Не спец по предмету, но своими рассуждениями хочу поделиться. Если в чём-то не прав – тыкайте носом, скажу спасибо. Думаю, тем, кто первый раз столкнулся с VIX, будет полезно почитать эту заметку, особенно если вы умеете эффективно использовать чужой опыт.
 
Что такое VIX?
Что на самом деле торгует трейдер, когда покупает/продаёт фьюч VIX?
Что дают ноты (ETN) или паи фондов ETF, связанные с VIX?

Формальная часть

Итак, сам VIX — торговая марка (тикер) Чикагской опционной биржи.  Это индекс волатильности S&P500.
Формулы здесь разбирать не будем (лень переводить =), ибо они хорошо описаны в «белой книге». 
Какой вывод можно сделать из этого документа?

 

Реальные активы (все компании в составе S&P500) > акции этих компаний > суммарный взвешенный индекс S&P500 > фьючерсы на индекс S&P500 > опционы на фьючерсы S&P500 > индекс VIX.


( Читать дальше )

Набросал небольшую стратегию, в принципе результаты интересные, но мне не нравятся. Может кому и сойдет.

Код здесь:

files.mail.ru/V5ZLWP

Суть:
— 15 минутки
— шорт при пробое боллинджера (100,3.1)
— лонг при пробое боллинджера (50, 3.2)
— стопы и тейки — исходя из ширины канала боллинджера
— первая утренняя свеча участия не принимает

Результаты:



( Читать дальше )

В среду 29 августа я проводил на Smart-Lab вебинар, рассказывающий как можно применив системный подход строить механические торговые стратегии.

Речь в вебинаре шла также о программе Wealth-Lab, языке программирования C#, эффективном создании торговых техник и их хранении в программе VisualStudio.

Записывалось на вебинар более 200 человек, но из-за технических накладок в самом начале часть желающих не смогла попасть на этот вебинар.

Выкладываю видео прошедшего вебинара.



В принципе, несмотря на то, что первый блин вышел комом, впечатления у меня о прошедшем вебинаре остались положительные. Если будет интерес — готов еще провести здесь вебинар на тему алготорговли.

Буду рад Вашим высказываниям и комментариям.

Здесь первая часть

 

Почему и о чём вообще идёт речь

 
На этой неделе я купил сентябрьский фьюч на индекс VIX. Это случилось 20 августа за день до экспирации предыдущего контракта (котировка входа 18,30). Теперь у меня ещё больше причин пристально наблюдать за поведением индекса. С другой стороны, говорю от позиции.
 
Кто не в курсе, что такое VIX (в широких кругах «индекс страха»), вот пару ссылок:
http://en.wikipedia.org/wiki/VIX
Отсюда доступна различная инфа, вплоть до еженедельных видео обзоров с биржи.
На русском обнаружил:
Перевод статьи
Хороший анализ одного трейдера (кто написал? Колитесь!)
И спасибо INROS за красивый график, на котором можно разглядеть кое-что интересное.


( Читать дальше )

Последнее время «индекс страха» VIX находится на существенных минимумах. Для тех, кто не следит, общая история до мая текущего года:



( Читать дальше )